La stratégie de rupture de tendance inverse est une stratégie combinée qui combine les avantages d'une stratégie d'inversion et d'une stratégie de rupture pour émettre un signal de transaction au point de rupture de tendance. Elle détermine d'abord si le prix a une forme inverse de deux jours consécutifs, et si l'indicateur Stochastic Oscillator émet un signal d'inversion, ce qui produit un signal d'achat ou de vente si elle est conforme.
La stratégie se compose de deux parties:
Déterminez si le prix est inversé deux jours de suite (le prix de clôture du deuxième jour est supérieur au premier jour, la ligne rapide stochastique est achetée en dessous de la ligne lente; le prix de clôture du deuxième jour est inférieur au premier jour, la ligne rapide est vendue en dessous de la ligne lente).
Déterminez si le prix dépasse le prix le plus élevé du cycle look_bak (si le prix le plus élevé est dépassé, achetez).
Lorsque les signaux d'inversion et de rupture sont alignés (par exemple, l'inversion indique un signal d'achat et la rupture indique un signal d'achat), un signal d'achat ou de vente réel est généré.
Cette stratégie combinée combine les avantages d'une inversion et d'une rupture de tendance pour capter plus précisément les signaux au point de rupture de tendance.
La partie inversée peut émettre des signaux lors d'un renversement de prix, ce qui est idéal pour capturer les points d'inversion.
La partie de rupture assure que la direction du signal de trading est conforme à la tendance et évite les mauvaises directions de trading.
Les deux parties émettent des signaux dans la même direction, ce qui crée des opportunités de trading plus fiables.
L'utilisation d'indicateurs stochastiques évite la subjectivité de juger uniquement de la forme des prix.
La stratégie comporte également des risques à prendre en compte:
Les signaux d'inversion peuvent être de fausses percées et il est impossible de déterminer si une tendance d'inversion a été établie.
Les signaux de rupture peuvent être une fausse rupture et il est impossible de déterminer si la tendance a déjà commencé.
Une mauvaise configuration des paramètres de ces deux indicateurs peut entraîner une perte de trading.
La fréquence des transactions peut être trop élevée et les paramètres peuvent être ajustés en conséquence pour contrôler le nombre de transactions.
Les mesures d'optimisation correspondantes:
Optimiser les paramètres de l'indicateur d'inversion pour assurer la fiabilité du signal d'inversion.
Optimiser les paramètres de rupture pour éviter les ruptures illusoires.
Ajustez les paramètres de l'inversion et de la rupture pour trouver la meilleure correspondance.
Il est important d'ajuster la fréquence des transactions afin d'éviter les transactions trop fréquentes.
La stratégie de rupture de tendance inverse utilise intégralement les avantages de la stratégie d'inversion et de rupture de tendance pour émettre des signaux commerciaux de manière fiable aux points de rupture des prix. Grâce à l'optimisation des paramètres, la qualité du signal peut être améliorée tout en contrôlant la fréquence des transactions et en capturant des opportunités commerciales fiables.
La stratégie de tendance de rupture d'inversion est une stratégie combinée qui combine les avantages des stratégies d'inversion et de rupture pour générer des signaux de trading aux points d'inversion de tendance. Elle juge d'abord si les prix s'inversent pendant deux jours consécutifs et si l'oscillateur stochastique donne des signaux d'inversion.
La stratégie se compose de deux parties:
Il évalue si les prix s' inversent pendant deux jours consécutifs (acheter lorsque la clôture du jour 2 est supérieure à celle du jour 1 et que la ligne rapide stochastique est inférieure à la ligne lente; vendre lorsque la clôture du jour 2 est inférieure à celle du jour 1 et que la ligne rapide est supérieure à la ligne lente).
Il évalue si les prix franchissent le prix le plus élevé au cours de la période look_bak (acheter si le prix franchit le prix le plus élevé).
Lorsque les parties de renversement et de rupture donnent des signaux dans la même direction (par exemple, les signaux de renversement indiquent l'achat et les signaux de rupture indiquent l'achat), des signaux d'achat/vente réels sont générés.
Cette stratégie combinée combine les avantages des stratégies d'inversion et de rupture de tendance et peut capturer plus précisément les signaux aux points tournants de la tendance:
La partie d'inversion peut générer des signaux lorsque les prix s'inversent, adapté pour attraper les points de basculement.
La partie de rupture garantit que la direction du commerce est alignée sur la tendance, évitant ainsi de négocier dans la mauvaise direction.
Les signaux dans la même direction des deux côtés créent des opportunités de trading plus fiables.
L'application du stochastique évite la subjectivité de juger uniquement par le modèle de prix.
Il y a aussi quelques risques à noter:
Les signaux d'inversion peuvent être de fausses ruptures, incapables de confirmer que la tendance d'inversion s'est établie.
Les signaux de rupture peuvent être de fausses ruptures, incapables de juger que la tendance a commencé.
Les paramètres incorrects des deux parties peuvent entraîner des transactions manquantes.
Une fréquence de négociation élevée peut survenir et doit être contrôlée.
Optimisations possibles:
Optimiser les paramètres des indicateurs d'inversion pour assurer une plus grande fiabilité des signaux d'inversion.
Optimisez les paramètres de rupture pour éviter les fausses ruptures.
Ajustez les paramètres des deux parties pour trouver la correspondance optimale.
Modérer la fréquence des transactions afin d'éviter une survente.
La stratégie de tendance de rupture d'inversion tire parti des forces des stratégies de rupture d'inversion et de tendance et génère de manière fiable des signaux de trading aux points tournants.
Je ne sais pas.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Long Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeLong(look_bak) =>
pos = 0
xHighest = highest(high, look_bak)
pos := iff(high > xHighest[1], 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Long", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeLong = BreakoutRangeLong(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeLong == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeLong == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )