Cette stratégie utilise deux indicateurs de dynamique stochastique (SMI et RSI) pour les signaux longs et courts, ainsi qu'un martingale et un filtre corporel pour la sélection des signaux commerciaux, visant à capturer les tendances à moyen terme et les fluctuations de prix.
La stratégie juge long et court en utilisant deux indicateurs stochastiques SMI et RSI. SMI est calculé sur la base de la moyenne mobile de la plage de barres et le prix de clôture, bon pour identifier les points d'inversion.
Pour filtrer les fausses ruptures, la stratégie utilise également 1/3 de la SMA du corps de 10 périodes comme condition de filtre de rupture.
En outre, la stratégie adopte le martingale facultatif, qui consiste à augmenter les lots sur les transactions perdantes, en essayant de récupérer les pertes précédentes.
La fonctionnalité Backtest backtests la stratégie en entrant une plage de dates.
La stratégie combine deux indicateurs et filtres stochastiques, capables d'identifier efficacement les points d'inversion, de détecter les tendances à moyen terme et de suivre les fluctuations des prix.
Les risques peuvent être atténués en optimisant les paramètres SMI et RSI afin de réduire la probabilité de poursuite/décision, en utilisant le martingale de manière stratégique en contrôlant le ratio et les temps de mise à l'échelle et en permettant des filtres discrétionnaires basés sur les conditions du marché.
La stratégie combine deux indicateurs stochastiques pour capturer les points d'inversion, avec des filtres et un martingale pour la sélection et la poursuite des signaux commerciaux. Elle peut identifier efficacement les tendances à moyen terme et suivre les fluctuations de prix, adaptée aux investisseurs qui recherchent un taux de gain élevé. Faites attention aux risques de marché en retard et en variation des indicateurs, gérez les risques par optimisation des paramètres et stop loss.
/*backtest start: 2022-09-30 00:00:00 end: 2023-10-06 00:00:00 period: 2d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 // strategy(title = "CS Basic Scripts - Stochastic Special (Strategy)", shorttitle = "Stochastic Special", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale") capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %") usesmi = input(true, defval = true, title = "Use SMI Strategy") usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI Strategy") usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter") a = input(5, "SMI Percent K Length") b = input(3, "SMI Percent D Length") limit = input(50, defval = 50, minval = 1, maxval = 100, title = "SMI Limit") //Backtesting Input Range fromyear = input(2017, defval = 2017, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //Fast RSI fastup = rma(max(change(close), 0), 7) fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7) fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) //Stochastic Momentum Index ll = lowest (low, a) hh = highest (high, a) diff = hh - ll rdiff = close - (hh+ll)/2 avgrel = ema(ema(rdiff,b),b) avgdiff = ema(ema(diff,b),b) SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0 SMIsignal = ema(SMI,b) //Lines plot(SMI, color = blue, linewidth = 3, title = "Stochastic Momentum Index") plot(SMIsignal, color = red, linewidth = 3, title = "SMI Signal Line") plot(limit, color = black, title = "Over Bought") plot(-1 * limit, color = black, title = "Over Sold") plot(0, color = blue, title = "Zero Line") //Body Filter nbody = abs(close - open) abody = sma(nbody, 10) body = nbody > abody / 3 or usebod == false //Signals up1 = SMI < -1 * limit and close < open and body and usesmi dn1 = SMI > limit and close > open and body and usesmi up2 = fastrsi < 20 and close < open and body and usersi dn2 = fastrsi > 80 and close > open and body and usersi exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body //Trading profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1] mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1 lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1] if up1 or up2 if strategy.position_size < 0 strategy.close_all() strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))) if dn1 or dn2 if strategy.position_size > 0 strategy.close_all() strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))) if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit strategy.close_all()