Cette stratégie implémente un simple trading de suivi de tendance basé sur l'indicateur de nuage ichimoku sur les graphiques quotidiens. Elle génère des signaux d'achat et de vente en calculant la ligne de conversion, la ligne de base, le lead span 1, le lead span 2, et en comparant la position du prix de clôture par rapport au cloud. Lorsque le prix de clôture est au-dessus du cloud, il est considéré comme une tendance haussière et un signal d'achat est généré. Lorsque le prix de clôture est en dessous du cloud, il est considéré comme une tendance baissière et un signal de vente est généré.
La stratégie calcule principalement les cinq lignes de l'indicateur de nuage ichimoku sur la base des formules suivantes:
Ligne de conversion: moyenne sur 9 périodes du plus haut plus haut et du plus bas plus bas
Ligne de base: moyenne sur 26 périodes du plus haut plus haut et du plus bas plus bas
Leading Span 1: moyenne de la ligne de conversion et de la ligne de base
Leading Span 2: moyenne sur 52 périodes du plus haut plus haut et du plus bas plus bas
Dépassement de la durée: prix de clôture représenté par 26 périodes de retard
Lorsque le prix de clôture est au-dessus du nuage, il est considéré comme une tendance à la hausse et un signal d'achat est généré.
Plus précisément, la stratégie met en œuvre cette logique à travers les étapes suivantes:
Calculer la ligne de conversion, la ligne de base, la portée principale 1, et la portée principale 2
Tracer la période de retard du prix de clôture 26 périodes en arrière
Vérifiez si le prix de clôture est au-dessus du nuage (intervalle de pointe 1 et 2), générez un signal d'achat si vrai
Vérifiez si le prix de clôture est en dessous du nuage, générer un signal de vente si vrai
Effectuer des opérations sur des signaux d'achat/de vente basés sur des paramètres de stratégie
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
L'utilisation du nuage ichimoku permet d'identifier efficacement les tendances et de générer des signaux le long de la direction de la tendance, évitant ainsi les transactions inutiles sur les marchés à plage.
Les paramètres de calcul sont optimisés pour les transactions quotidiennes.
L'utilisation de la portée principale 1 et 2 combine plusieurs signaux pour filtrer les faux signaux.
Le retard de l'intervalle de retard aide à réduire le risque de retrait immédiat après la rupture des nuages.
Une logique simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Aucun autre indicateur n'est nécessaire, système de suivi de tendance complet.
Il y a quelques risques à prendre en considération:
Le cloud peut échouer dans certaines conditions de marché, générant des signaux incorrects.
Si les paramètres ne sont pas adaptés à l'évolution de la dynamique du marché, le système est affaibli.
Le retard de la durée de retard fixe peut manquer certaines opportunités.
On ne peut toujours pas éviter complètement les fouets.
Il y a un certain décalage de temps, incapable de capturer des retours rapides.
Ne peut pas différencier les tendances majeures des corrections plus courtes, peut entraîner des pertes.
Quelques façons d'améliorer la stratégie:
Optimiser les paramètres tels que la ligne de conversion pour les différentes conditions du marché.
Ajouter des indicateurs de filtrage de tendance pour confirmer la force et la direction.
Mettre en œuvre un stop loss et un profit pour contrôler les pertes par transaction.
Ne prenez que les signaux de dégagement de nuages avec un volume élevé.
Utiliser différents ensembles de paramètres en fonction du régime du marché.
Ajoutez l'apprentissage automatique pour optimiser les paramètres.
Considérez la portée dynamique du retard au lieu du retard fixe.
Dans l'ensemble, cette stratégie de cloud ichimoku met en œuvre des règles de tendance de base, bien que des améliorations puissent être apportées.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
buy = close > leadLine1[26] and close > leadLine2[26]
sell = close < leadLine1[26] and close < leadLine2[26]
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell)