Stratégie MACD et RSI multiples

Résumé

La stratégie Multiple MACD et RSI utilise de manière exhaustive les signaux de l'indicateur MACD et de l'indicateur RSI. Elle va long lorsque les deux lignes rapides et lentes des deux MACD se croisent et que le RSI est en dessous du niveau de surachat, et va court lorsque les deux lignes rapides et lentes des deux MACD se croisent et que le RSI entre au niveau de survente, dans le but de capturer les tendances à moyen et long terme.

Principe

Cette stratégie utilise deux indicateurs MACD pour générer des signaux. Un MACD a des paramètres de longueur rapide 10, longueur lente 22 et longueur MACD 9. L'autre MACD a des paramètres de longueur rapide 21, longueur lente 45 et longueur MACD 20. Il génère un signal d'achat lorsque les lignes rapides des deux MACD se croisent au-dessus de leurs lignes lentes, et un signal de vente lorsque les lignes rapides des deux MACD se croisent en dessous de leurs lignes lentes.

Pendant ce temps, il intègre l'indicateur RSI pour juger des conditions de surachat et de survente. Le paramètre RSI est défini sur 14, avec un niveau de surachat à 70 et un niveau de survente à 20. Il peut acheter lorsque le RSI est inférieur au niveau de surachat et vendre lorsque le RSI est supérieur au niveau de survente.

Ce n'est que lorsque les deux MACD génèrent un signal d'achat et que le RSI n'est pas suracheté qu'une entrée longue sera déclenchée.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle utilise des indicateurs MACD doubles pour filtrer certains faux signaux et n'entre que lorsque les deux MACD donnent des signaux.

En outre, l'incorporation d'un RSI pour juger des conditions de surachat/survente évite d'aller long/short lorsque le prix est déjà en forte tendance, réduisant ainsi les risques de perte.

Combinant le double filtrage MACD et le jugement RSI, cette stratégie ne négocie que sur les marchés en tendance et peut générer des bénéfices décents des tendances à moyen terme.

Les risques

Cette stratégie comporte également certains risques. Le double filtrage MACD peut manquer le moment de l'inversion des prix et entraîner des pertes accrues. Aller long lorsque les deux MACD sont positifs et que le RSI n'est pas trop acheté peut déjà avoir manqué le fond et entraîner des pertes.

En outre, le MACD lui-même est très sensible aux caractéristiques des marchés de négociation. Les paramètres du MACD doivent être ajustés pour que différents cycles de négociation et environnements de marché prennent effet.

En outre, le RSI peut produire de multiples signaux de surachat/survente.

Optimisation

Certains aspects peuvent être considérés pour optimiser cette stratégie:

1. Optimiser les paramètres MACD, ajuster les longueurs de ligne rapide/lente pour trouver des combinaisons optimales de paramètres MACD pour différents produits et délais, améliorant ainsi l'efficacité du signal.

2. Ajuster les paramètres du RSI, raccourcir ou élargir modérément les niveaux de surachat/survente pour optimiser le moment de l'entrée.

3. Ajouter des stratégies de stop loss pour réduire les pertes lorsque le retrait atteint un certain niveau, évitant ainsi de nouvelles pertes.

4. Envisagez d'ajouter des jugements auxiliaires comme des points de rupture pour confirmer davantage la tendance avant d'entrer.

Conclusion

La stratégie Multiple MACD et RSI combine deux indicateurs MACD et RSI pour améliorer la validité du signal et peut générer des profits décents des mouvements de tendance à moyen et long terme.