La stratégie de renversement du SAR RSI parabolique génère des signaux de trading basés sur les indicateurs
La stratégie utilise principalement deux indicateurs techniques:
SAR parabolique: Trace une ligne SAR parabolique comme une ligne de stop-loss dynamique. Lorsque le prix dépasse cette ligne, la position et la direction de la ligne de stop-loss sont réinitialisées, générant des signaux d'achat ou de vente.
RSI: reflète la vitesse et l'évolution des hausses et des baisses de prix sur une période de temps.
Plus précisément, la stratégie définit d'abord la valeur initiale, l'étape et la valeur maximale du SAR parabolique en fonction de l'entrée de l'utilisateur.
Pendant ce temps, la stratégie surveille également le RSI pour déterminer s'il est dans la zone de surachat/survente. Les positions longues sont fermées lorsque le RSI entre dans la zone de surachat. Les positions courtes sont fermées lorsque le RSI entre dans la zone de survente.
En combinant les signaux d'inversion SAR et les signaux de filtre RSI, la stratégie peut effectuer des mouvements opposés en temps opportun lorsque les prix s'inverseront pour atteindre un prix d'achat bas et de vente élevé.
Les principaux avantages de cette stratégie de suivi de l'inversion sont les suivants:
Capturez l'inversion des prix - Utilise les ruptures pour générer des signaux d'inversion et effectuer des mouvements opposés lorsque les prix s'inverseront.
L'option SAR est utilisée pour déterminer la valeur de l'opération en fonction des prix en temps réel.
Adaptabilité - Les paramètres réglables permettent à la stratégie de s'adapter à différents environnements de marché.
Filtre RSI - Filtre les fausses évasions et évite les mauvais mouvements.
Facile à mettre en œuvre - Utilise des indicateurs simples avec peu de code, facile à mettre en œuvre et backtest.
Les risques incluent:
Risque Whipsaw - Les fausses ruptures provoquent des signaux d'arrêt et d'inversion erronés, conduisant à des pertes répétées.
Sur-optimisation - L'optimisation des paramètres peut entraîner un surajustement et un manque de robustesse.
Aucune base fondamentale - basée uniquement sur des indicateurs techniques, ne tenant pas compte des fondamentaux.
Ignorez les coûts de transaction - Le commerce fréquent augmente les coûts de transaction.
Sous réserve des écarts de prix - Les écarts peuvent déclencher des signaux d'arrêt et d'inversion incorrects.
La stratégie peut être améliorée par les aspects suivants:
Combiner avec d'autres indicateurs - Confirmer les signaux avec d'autres indicateurs pour éviter de faux signaux.
Paramètre de réglage - Testez et optimisez les paramètres pour trouver les combinaisons optimales de paramètres.
La valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur.
Échange à des niveaux significatifs - Ne négociez que autour des niveaux de support/résistance clés pour réduire la fréquence.
Considérez les fondamentaux - Ajoutez des facteurs fondamentaux pour éviter de négocier contre les tendances majeures.
La stratégie de suivi de l'inversion génère des signaux en utilisant SAR et RSI pour capturer les inversions. Elle ajuste dynamiquement les arrêts pour capturer les bénéfices à court terme des ruptures. Mais elle est également exposée aux risques de bruit suivant.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("SARSI",overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0675, initial_capital = 10000, currency = currency.USD, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true)
//study("SARSI",overlay = true)
src = input(close, title="Source")
len = input(14, minval=1, title="Length")
rob = input(title="RSI Overbought Level", defval=82, minval=1, maxval=100)
ros = input(title="RSI Oversold Level", defval=21, minval=1, maxval=100)
start = input(title="SAR Start", defval=0.007, minval=0.001, maxval=10)
inc = input(title="SAR Increment", defval=0.017, minval=0.001, maxval=100)
max = input(title="SAR Maximum", defval=0.24, minval=0.01, maxval=10)
asar = sar(start,inc,max)
xrsi = rsi(close,len)
date = timestamp(2018, 8, 1, 00, 00)
up = crossunder(asar,src)
dn = crossover(asar,src)
//ob = crossunder(xrsi,rob)
//os = crossover(xrsi,ros)
strategy.entry("long", strategy.long, when=up and time>=date, comment="Long")
strategy.entry("short", strategy.short, when=dn and time>=date, comment="Short")
//strategy.close("long", when=ob)
//strategy.close("short", when=os)
alertcondition(up, "Long", "Long Msg")
alertcondition(dn, "Short", "Short Msg")
//uptrend=plotshape(up,"uptrend",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.tiny, location = location.belowbar,text="฿")
//downtrend=plotshape(dn,"downtrend",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.tiny, location = location.abovebar,text="$")
//plotshape(ob,"overbuy",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.small, location = location.belowbar,text="0฿")
//plotshape(os,"oversell",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.small, location = location.abovebar,text="0$")
plot(asar, style=cross, color=gray, transp=0, linewidth=1, title="SAR")