La stratégie à double dynamique vise à acheter bas et à vendre haut en identifiant des modèles de bougies ascendantes ou descendantes consécutives dans les cours des actions.
La stratégie repose sur deux indicateurs:nombre de barres montantesetnombre de barres tombantes.
Allez long lorsque la fermeture monte au-dessus des barres LongEnterAfter, fermez long lorsque la fermeture tombe en dessous des barres LongExitAfter.
Allez court lorsque la fermeture tombe en dessous des barres ShortEnterAfter, fermez court lorsque la fermeture monte au-dessus des barres ShortExitAfter.
Les règles de négociation exactes sont déterminées en réglant LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter et ShortExitAfter.
La stratégie capture les changements de dynamique des cours des actions en surveillant les prix de clôture quotidiens.
En résumé, le noyau de la stratégie de double dynamique consiste à identifier les tendances haussières et baissières à court terme pour déterminer la direction et le moment du commerce.
La stratégie à double dynamique présente les avantages suivants:
Une logique simple et directe qui est facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Paramètres configurables pour ajuster l'agressivité de la stratégie.
Capture l'élan à court terme qui aide à capitaliser sur les tendances boursières.
Le stop loss permet de contrôler efficacement les risques.
Fonctionne bien pour les actions sensibles aux fluctuations de prix, en particulier les actions à petite capitalisation.
Dans l'ensemble, la stratégie de double dynamique convient aux investisseurs sensibles aux changements de prix et qui recherchent une fréquence de négociation élevée.
La stratégie à double dynamique comporte également les risques suivants:
Très dépendante des paramètres qui entraînent une grande différence de performance.
Ignore les mouvements à long terme en se concentrant uniquement sur les tendances à court terme.
Une fréquence de négociation élevée augmente les coûts et les risques de dérapage.
Un paramètre de stop-loss incorrect peut entraîner une perte inacceptable.
Ne convient pas pour les stocks à plage ou à consolidation longue.
Les risques d'être joué par l'argent intelligent quand le volume sèche.
Les risques peuvent être atténués par:
Ajustement des paramètres pour réduire la fréquence des transactions et les risques de sur-optimisation.
Permettre à des périodes de détention plus longues de tenir compte des tendances à moyen et long terme.
Réglage du stop-loss pour contrôler strictement les pertes d'une seule transaction.
Sélectionner les actions à forte dynamique et éviter les actions à forte volatilité.
L'importance croissante du volume pour éviter les risques lorsque le volume diminue.
La stratégie peut être améliorée de plusieurs façons:
Ajoutez des indicateurs de tendance comme le MACD et le KDJ pour éviter les transactions contre tendance majeure.
Ajouter la condition de volume pour éviter les entrées lorsque le volume diminue.
L'exposition au risque est calculée sur la base de l'exposition au risque.
Optimiser les paramètres par le backtesting pour améliorer la stabilité.
Incorporer des modèles de négociation algorithmiques pour une meilleure gestion des ordres.
Appliquer l'apprentissage automatique pour découvrir des signaux plus efficaces.
Dans l'ensemble, l'accent est mis sur l'amélioration de la stabilité, le contrôle des risques et la découverte de nouveaux facteurs alpha.
La stratégie de double dynamique multiplie le marché à travers de simples métriques de barre ascendante / descendante consécutives. Elle est facile à mettre en œuvre et l'agressivité est réglable. Elle convient aux traders à court terme, en particulier pour les actions à petite capitalisation.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)