Cette stratégie utilise des indicateurs R doubles combinés avec des lignes SMA pour déterminer les tendances et générer des signaux de trading pour l'USDJPY. Les indicateurs R doubles comprennent l'indicateur d'arrêt de trail Parabolic SAR et l'indicateur de survente du RSI.
La stratégie utilise principalement les trois indicateurs techniques suivants:
Indicateur d'arrêt de traînée SAR parabolique: Il montre les points de stop-loss potentiels et peut être utilisé pour déterminer les tendances des prix et les points de renversement potentiels.
Indicateur RSI de surachat ou de survente: il évalue si les prix sont surachetés ou survendus.
Lignes SMA: Il calcule et trace les lignes SMA de 10 et 20 jours.
En combinant les trois indicateurs, la logique des points d'achat et de vente est la suivante:
Allez long lorsque la clôture dépasse la ligne SMA de 182 jours, la SMA de 10 jours dépasse la ligne SMA de 20 jours et le RSI dépasse la ligne de survente de 30 jours en dessous.
Allez court lorsque la clôture tombe en dessous de la ligne SMA de 182 jours, la SMA de 10 jours traverse en dessous de la ligne SMA de 20 jours et le RSI traverse la ligne de surachat de 70 par dessus.
La stratégie présente les avantages suivants:
L'utilisation d'indicateurs R doubles pour déterminer la direction de la tendance peut confirmer efficacement les signaux de trading.
L'ajout du filtre SMA aide à éviter les fausses ruptures.
Pour le trading intradien, 15 minutes sont optimales pour capitaliser sur les tendances à court terme.
Les données de backtest de 15 minutes sur 2,5 mois peuvent déterminer la fiabilité.
Il y a des risques:
Les données limitées des tests antérieurs ne peuvent pas représenter pleinement les performances futures.
Le RSI peut donner de faux signaux, s'écartant des mouvements réels des prix.
La SMA a un effet de retard: elle réagit plus lentement aux variations de prix, manquant de bons points d'entrée.
Le trading intradien comporte des risques plus élevés, plus affectés par les nouvelles et les risques liés aux positions du jour au lendemain.
Quelques façons d'optimiser la stratégie:
Pour une validation plus suffisante, élargir le délai des tests antérieurs à 6 mois ou 1 an.
Essayez d'autres indicateurs comme KDJ, MACD pour compléter ou remplacer RSI pour des signaux plus fiables.
Optimisez les combinaisons de SMA, comme 5 jours et 20 jours, ou ajoutez des SMA plus longues, pour des ruptures plus solides.
Ajoutez des mécanismes de stop loss pour contrôler les pertes d'une seule transaction, comme les stop loss intradiens ou trailing.
Optimiser le bénéfice, comme un arrêt de retard ou des bénéfices partiels, pour obtenir plus de gains.
La stratégie utilise globalement des indicateurs R doubles pour les surachats-survente et SMA pour les filtres pour mettre en œuvre le trading intraday USDJPY. Elle présente l'avantage de capturer les tendances à court terme mais aussi des risques tels que des données de backtest insuffisantes. Elle peut être améliorée en élargissant le délai, en optimisant les paramètres, en ajoutant un stop loss/take profit.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Chrome", overlay=false, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, currency = currency.USD, initial_capital = 1000)
// Parabolic Support And Resistance
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.20)
sar = sar(start, increment, maximum)
//plot(sar, style = circles, linewidth = 2)
// (v)RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSImid = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
plot(vrsi)
a = hline(70)
b = hline(30)
strategy.entry("buy", strategy.long, when = close > sma(close, 182) and sma(close, 10) > sma(close, 20) and crossover(vrsi, RSIoverSold))
strategy.entry("short", strategy.short, when = close < sma(close, 182) and sma(close, 10) < sma(close, 20) and crossunder(vrsi, RSIoverBought))