La stratégie d'entrée et de sortie aléatoire est une stratégie qui décide au hasard du moment de l'entrée et de la sortie pendant le trading.
La logique de base de cette stratégie est la suivante:
Chaque chandelier générera un nombre aléatoire entre 0 et 100.
Si le nombre aléatoire est inférieur au seuil d'entrée défini, une position sera ouverte.
Si le nombre aléatoire est inférieur au seuil de sortie défini, la position sera fermée.
Il y a trois choix de direction: long seulement, court seulement, ou direction aléatoire.
L'année de début peut également être réglée de manière à éviter les années où les fluctuations du marché sont importantes.
En définissant différentes combinaisons de probabilité d'entrée, de probabilité de sortie et de direction, nous pouvons simuler les comportements de trading aléatoires de différents types de traders et examiner le rendement du trading aléatoire sur différents marchés.
Simula la prise de décision aléatoire d'un trader réel, proche des situations réelles du marché.
Peut tester les différences de performance des transactions aléatoires sur différents marchés.
Peut trouver quels marchés peuvent générer des rendements positifs même avec le trading aléatoire.
Peut utiliser le trading aléatoire comme stratégie de référence pour tester les avantages d'autres stratégies.
Incapable de tirer profit des tendances du marché, incapable de déterminer le moment optimal d'entrée.
Une sortie aléatoire peut entraîner un arrêt des pertes à des niveaux défavorables.
Performe mal sur les marchés avec un biais directionnel clair.
Besoin d'optimiser la probabilité d'entrée/sortie afin d'éviter une sur-échange ou une période de détention insuffisante.
Envisager d'ajouter un stop loss pour éviter des pertes accrues.
Ajustez la probabilité d'entrée/sortie pour trouver des combinaisons appropriées pour différents marchés.
Ajoutez des stratégies de stop loss pour contrôler les pertes d'une seule transaction.
Optimiser la taille des positions pour réduire le risque d'une seule transaction.
Passez à la tendance suivant les stratégies lorsque la tendance est claire.
Utilisez l'analyse statistique pour déterminer quels marchés favorisent le trading aléatoire.
La stratégie d'entrée et de sortie aléatoires teste les performances de différents marchés dans le cadre de décisions simulées par des traders aléatoires. La logique de la stratégie est simple et peut servir de référence pour examiner d'autres stratégies. Cependant, elle présente ses défauts comme l'incapacité de capturer les tendances et le manque de gestion correcte des pertes de stop. Nous pouvons améliorer la stratégie en ajustant les combinaisons de paramètres, en ajoutant des stops, en optimisant la taille des positions, etc., pour en faire une stratégie de trading quantitative viable.
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// "tHe MaRkEtS aRe RaNdOm", say moron academics.
//
// The purpose of this study is to show that most markets are NOT random! Most markets show a clear bias where we can make such easy money, that a random number generator can do it.
//
// === HOW THE INDICATOR WORKS ===
//
// -The study will randomly enter the market
// -The study will randomly exit the market if in a trade
// -You can choose a Long Only, Short Only, or Bidirectional strategy
//
// === DEFAULT VALUES AND THEIR LOGIC ===
//
// Percent Chance to Enter Per Bar: 10%
// Percent Chance to Exit Per Bar: 1%
// Direction: Long Only
// Commission: 0
//
// Each bar has a 10% chance to enter the market. Each bar has a 1% to exit the market [if in a trade]. It will only enter long.
//
// I included zero commission for simplication. It's a good exercise to include a commission/slippage to see just how much trading fees take from you.
//
// === TIPS ===
//
// -Increasing "Percent Chance to Exit" will shorten the time in a trade. You can see the "Avg # Bars In Trade" go down as you increase. If "Percent Chance to Exit" is too high, the study won't be in the market long enough to catch any movement, possibly exiting on the same bar most of the time.
// -If you're getting the red screen, that means the strategy lost so much money it went broke. Try reducing the percent equity on the Properties tab.
// -Switch the start year to avoid black swan events like the covid drop in 2020.
// -
// === FINDINGS ===
//
// Most markets lose money with a "Random" direction strategy.
// Most markets lose ALL money with a "Short Only" strategy.
// Most markets make money with a "Long Only" strategy.
//
// Try this strategy on: Bitcoin (BTCUSD) and the NASDAQ (QQQ).
//
// There are two popular memes right now: "Bitcoin to the moon" and "Stocks only go up". Both are seemingly true. Bitcoin was the best performing asset of the 2010's, gaining several billion percent in gains. The stock market is on a 100 year long uptrend. Why? BECAUSE FIAT CURRENCIES ALWAYS GO DOWN! This is inflation. If we measure the market in terms of others assets instead of fiat, the Long Only strategy doesn't work anymore.
// Try this strategy on: Bitcoin/GLD (BTCUSD/GLD), the Eurodollar (EURUSD), and the S&P 500 measured in gold (SPY/GLD).
//
// Bitcoin measured in gold (BTCUSD/GLD) still works with a Long Only strategy because Bitcoin increased in value over both USD and gold.
// The Eurodollar (EURUSD) generally loses money no matter what, especially if you add any commission. This makes sense as they are both fiat currencies with similar inflation schedules.
// Gold and the S&P 500 have gained roughly the same amount since ~2000. Some years will show better results for a long strategy, while others will favor a short strategy. Now look at just SPY or GLD (which are both measured in USD by default!) and you'll see the same trend again: a Long Only strategy crushes even when entering and exiting randomly.
//
// === "JUST TELL ME WHAT TO DO, YOU NERD!" ===
//
// Bulls always win and Bears always lose because fiat currencies go to zero.
//
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")
// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())