La stratégie d'inversion de modèle de mèche identifie les points d'inversion où le prix passe d'une tendance haussière à une tendance baissière ou vice versa en détectant des modèles de bougies.
La logique de base de cette stratégie est de détecter le rapport entre la mèche et le corps de la bougie pour identifier les modèles d'inversion potentiels.
Lorsqu'il y a une bougie baissière, si la mèche inférieure est beaucoup plus longue que la mèche et le corps supérieurs, cela indique une forte pression d'achat et le prix peut inverser à la hausse.
À l'inverse, lorsqu'il y a une bougie haussière, si la mèche supérieure est beaucoup plus longue que la mèche inférieure et le corps, cela indique une forte pression de vente et le prix peut s'inverser à la baisse.
En outre, une longue mèche avec un corps minuscule pourrait également produire des signaux de renversement.
La détection est filtrée en la comparant à la plage moyenne des bougies pour éviter de faux signaux lors de marchés latéraux.
Les indicateurs de tendance peuvent être optimisés par le backtesting.
La stratégie de l'inversion de tendance identifie efficacement les modèles d'inversion et capte les points tournants en utilisant une reconnaissance de modèle simple. Cependant, s'appuyer uniquement sur des modèles de bougies uniques peut être trompeur. La combinaison avec d'autres indicateurs techniques et l'ajout de biais de tendance aident à éviter les contre-trends et améliorent la stabilité de la stratégie. L'optimisation des paramètres et l'arrêt des pertes / prise de profit aident également à améliorer davantage la stratégie. En résumé, la stratégie d'inversion de tendance fournit une idée simple et pratique, mais doit être complétée par d'autres techniques pour maximiser les performances.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)