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RSI et stratégie de négociation de la moyenne mobile croisée sur plusieurs délais

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-16 16h31 et 28
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Résumé

L'idée de base de cette stratégie est d'identifier les points d'inversion de tendance en utilisant à la fois l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles de différents délais, afin de capturer les tendances à moyen et long terme tout en menant des transactions à court terme.

La logique de la stratégie

  1. Calculer l'indicateur RSI, les moyennes mobiles EMA et WMA.
  2. Lorsque la ligne RSI traverse la ligne WMA, des signaux d'achat/vente sont générés.
  3. Lorsque l'EMA plus rapide traverse l'EMA plus lente, des signaux d'achat/vente sont générés.
  4. Lorsque le RSI et l'EMA traversent simultanément la WMA, des signaux d'achat/vente forts sont générés.
  5. En outre, lorsque le prix traverse les lignes de moyenne mobile auxiliaires, il renforce le signal principal.
  6. Définissez les paramètres de stop loss et de profit.

Cette stratégie combine des signaux de rupture provenant de plusieurs indicateurs techniques et des moyennes mobiles de différentes périodes pour identifier les tendances de différentes périodes, améliorant ainsi la fiabilité.

Analyse des avantages

  • Utiliser la caractéristique d'inversion du RSI pour saisir les opportunités d'inversion dans les zones de surachat/survente.
  • Les moyennes mobiles auxiliaires agissent comme un filtre de tendance pour éviter de fausses ruptures.
  • La combinaison de plusieurs délais permet de suivre les tendances à long terme tout en saisissant les opportunités à court terme.
  • La combinaison de plusieurs signaux d'indicateur peut améliorer le taux de réussite des transactions.
  • Stop loss et take profit permettent de gérer activement les risques.

Analyse des risques

  • Le RSI peut générer de faux signaux, il faut filtrer avec des moyennes mobiles.
  • Les rebonds dans les grandes tendances peuvent déclencher des signaux commerciaux inversés, il faut être prudent.
  • Requiert une optimisation des paramètres tels que la période RSI, les périodes moyennes mobiles, etc.
  • Le placement de stop loss nécessite de la prudence pour éviter d'être arrêté prématurément.

Les risques peuvent être atténués par l'optimisation des paramètres, une stratégie stricte de stop loss et la prise en compte des tendances majeures, etc.

Directions d'optimisation

  • Optimiser les paramètres de l'indicateur RSI pour trouver la durée optimale de la période.
  • Testez différentes combinaisons de moyennes mobiles.
  • L'indice de volatilité tel qu'ATR pour le stop loss/take profit dynamique doit être inclus.
  • Ajouter des modules de dimensionnement des positions et de gestion des risques.
  • Utiliser l'apprentissage automatique pour l'optimisation des paramètres et l'évaluation de la qualité du signal.

Résumé

Cette stratégie intègre des idées de trading de suivi de tendance et d'inversion extrême, ajoute une analyse multi-temporelle et des indicateurs synthétisés, visant à améliorer le taux de réussite du trading. La clé est de contrôler le risque, d'optimiser les paramètres et de prendre en compte les impacts des principales tendances. Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie pratique avec une forte adaptabilité. Des techniques plus avancées peuvent être utilisées pour améliorer encore la qualité de la stratégie.

/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HamidBox

//@version=4
// strategy("H-M By HamidBox-YT", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value= 100, initial_capital=100, currency='USD', commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

ma(source, length, type) =>
    type == "SMA" ? sma(source , length)    :
     type == "EMA" ? ema(source , length)   :
     type == "WMA" ? wma(source , length)   :
     type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
     na
WMA(source, length, type) =>
    type == "SMA" ? sma(source , length)    :
     type == "EMA" ? ema(source , length)   :
     type == "WMA" ? wma(source , length)   :
     type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
     na

WithMA(source, length, type) =>
    type == "SMA" ? sma(source , length)    :
     type == "EMA" ? ema(source , length)   :
     type == "WMA" ? wma(source , length)   :
     type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
     na


rsi_inline      = input(true , title="RSI Value)", inline="rsi")
rsiLength       = input(title="Length:", type=input.integer, defval=9, minval=1, inline="rsi")
rsiLineM        = input(title="Level:", type=input.integer, defval=50, minval=1, inline="rsi")

rsi_OSOBinline  = input(true , title="RSI)", inline="rsiosob")
rsiLineU        = input(title="O-BOUGHT", type=input.integer, defval=70, minval=1, inline="rsiosob")
rsiLineD        = input(title="O-SOLD", type=input.integer, defval=30, minval=1, inline="rsiosob")

ma_inline       = input(true , title="Price-MA)", inline="ma")
ma_type         = input(title="Type", defval="EMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="ma")
emaLength       = input(title="Length", type=input.integer, defval=3, inline="ma")

wma_inline      = input(true , title="Trending-MA)", inline="wma")
ma_type2        = input(title="", defval="WMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="wma")
wmaLength       = input(title="Length", type=input.integer, defval=21, inline="wma")


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startTime       = input(title="Start Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"), group="Backtest Time Period")
endTime         = input(title="End Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2200 00:00 +0000"), group="Backtest Time Period")
inDateRange     = true

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

rsi         = rsi(close , rsiLength)
r           = plot(rsi_inline ? rsi : na, color=color.yellow, linewidth=2)

EMA         = ma(rsi, emaLength, ma_type)
e           = plot(ma_inline ? EMA : na, color=color.lime)

myWMA       = ma(rsi, wmaLength, ma_type2)
w           = plot(wma_inline ? myWMA : na, color=color.white, linewidth=2)


up  = hline(rsiLineU, title='UP Level', linewidth=1, color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
mid = hline(rsiLineM, title='Mid Level', linewidth=2, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted)
dn  = hline(rsiLineD, title='DN Level', linewidth=1, color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)

col_e_w = EMA > myWMA  ? color.new(color.green , 85) : color.new(color.red , 85)
col_r_w = rsi > myWMA  ? color.new(color.green , 85) : color.new(color.red , 85)

fill(e , w, color=col_e_w)
fill(r , w, color=col_r_w)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Signals     = input(true,group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_Cross   = input(false, "RSI x Trending-MA", inline="wma_cross",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")      // INPUT

rsiBuySignal    = crossover(rsi , myWMA)
plotshape(RSI_Cross ? rsiBuySignal : na, title="RSI Crossover", style=shape.labelup, location=location.bottom, color=color.green)

rsiSellSignal   = crossunder(rsi , myWMA) 
plotshape(RSI_Cross ? rsiSellSignal : na, title="RSI Crossunder", style=shape.labeldown, location=location.top, color=color.red)

if rsiBuySignal and RSI_Cross and inDateRange
    strategy.entry("RSIxWMA", strategy.long)
if rsiSellSignal and RSI_Cross and inDateRange
    strategy.close("RSIxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()
    
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MA_Cross    = input(false, "MA x Trendin-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")       // INPUT

maBuySignal     = crossover(EMA, myWMA)
plotshape(MA_Cross ? maBuySignal : na, title="MA Cross", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime)

maSellSignal   = crossunder(EMA , myWMA) 
plotshape(MA_Cross ? maSellSignal : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.top, color=color.maroon)

if maBuySignal and MA_Cross and inDateRange
    strategy.entry("MAxWMA", strategy.long)
if maSellSignal and MA_Cross and inDateRange
    strategy.close("MAxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()
    
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mix         = input(false, "RSI + EMA x Trending-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")       // INPUT

rsi_ma_buy  = crossover(rsi , myWMA) and crossover(EMA, myWMA)
rsi_ma_sell = crossunder(rsi , myWMA) and crossunder(EMA, myWMA)

plotshape(Mix ? rsi_ma_buy : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime, size=size.tiny)
plotshape(Mix ? rsi_ma_sell : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.top, color=color.yellow, size=size.tiny)

if rsi_ma_buy and Mix and inDateRange
    strategy.entry("RSI+EMA x WMA", strategy.long)
if rsi_ma_sell and Mix and inDateRange
    strategy.close("RSI+EMA x WMA", comment="x")
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
wma_cross       = input(false, "Trending-MA x 50",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")       // INPUT

wma_buy         = crossover(myWMA , rsiLineM)
plotshape(wma_cross ? wma_buy : na, title="WMA Cross", style=shape.diamond, location=location.bottom, color=color.aqua)
wma_sell        = crossunder(myWMA , rsiLineM)
plotshape(wma_cross ? wma_sell : na, title="WMA Cross", style=shape.diamond, location=location.top, color=color.aqua)

if wma_buy and wma_cross and inDateRange
    strategy.entry("WMA x 50", strategy.long)
if wma_sell and wma_cross and inDateRange
    strategy.close("WMA x 50", comment="x")
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
rsi_50      = input(false, "RSI x 50",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")       // INPUT

rsi_50_buy      = crossover(rsi , rsiLineM)
plotshape(rsi_50 ? rsi_50_buy : na, title="WMA Cross", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.purple)
rsi_50_sell     = crossunder(rsi , rsiLineM)
plotshape(rsi_50 ? rsi_50_sell : na, title="WMA Cross", style=shape.cross, location=location.top, color=color.purple)

if rsi_50_buy and rsi_50 and inDateRange
    strategy.entry("RSI Cross 50", strategy.long)
if rsi_50_sell and rsi_50 and inDateRange
    strategy.close("RSI Cross 50", comment="x")
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()
    
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_OS_OB   = input(false, "RSI OS/OB x Trending-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")       // INPUT

rsi_OB_buy      = (rsi < rsiLineD or rsi[1] < rsiLineD[1] or rsi[2] < rsiLineD[2] or rsi[3] < rsiLineD[3] or rsi[4] < rsiLineD[4] or rsi[5] < rsiLineD[5]) and rsiBuySignal 
plotshape(RSI_OS_OB ? rsi_OB_buy : na, title="RSI OB + Cross", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime, size=size.tiny)
rsi_OS_sell     = (rsi > rsiLineU or rsi[1] > rsiLineU[1] or rsi[2] > rsiLineU[2] or rsi[3] > rsiLineU[3] or rsi[4] > rsiLineU[4] or rsi[5] > rsiLineU[5]) and maSellSignal 
plotshape(RSI_OS_OB ? rsi_OS_sell : na, title="RSI OS + Cross", style=shape.circle, location=location.top, color=color.red, size=size.tiny)

if rsi_OB_buy and RSI_OS_OB and inDateRange
    strategy.entry("RSI-OBOS x WMA", strategy.long)
if rsi_OS_sell and RSI_OS_OB and inDateRange
    strategy.close("RSI-OBOS x WMA", comment="x")
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

rsi_OB_OS       = input(false, "RSI Over Sold/Bought",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")       // INPUT

rsiBuy          = crossover(rsi , rsiLineD)
rsiSell         = crossunder(rsi, rsiLineU)
rsiExit         = crossunder(rsi, rsiLineD)

plotshape(rsi_OB_OS ? rsiBuy : na, title="RSI OB", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.purple)
plotshape(rsi_OB_OS ? crossunder(rsi, rsiLineU) : na, title="RSI OS", style=shape.cross, location=location.top, color=color.purple)
plotshape(rsi_OB_OS ? rsiExit : na, title="RSI OS", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.red)

if rsiBuy and rsi_OB_OS and inDateRange
    strategy.entry("RSI OB", strategy.long)
if (rsiSell or rsiExit) and rsi_OB_OS and inDateRange
    strategy.close("RSI OB", comment="x")
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()
    
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

With_MA_Vis     = input(true , title="With MA Signal)", inline="WITH MA", group="With MA")
withMA_type     = input(title="", defval="SMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="WITH MA", group="With MA")
with_MALen      = input(title="", defval=9, type=input.integer, inline="WITH MA", group="With MA")

// TAKE-PROFIT / STOP-LOSS 
Stop_Take_Vis   = input(true, "TP-SL")
LongSLValue     = input(title="SL %", type=input.float, defval=3, minval=0.5) * 0.01
LongTPValue     = input(title="TP %", type=input.float, defval=15, minval=0.5) * 0.01

LongSLDetermine = strategy.position_avg_price * (1 - LongSLValue)
LongTPDetermine = strategy.position_avg_price * (1 + LongTPValue)
//////////////////////////

with_ma     = WithMA(close, with_MALen, withMA_type)

Close_buy_MA    = crossover(close , with_ma)
Close_sell_MA   = crossunder(close , with_ma)

// PLOT OPTION
WithMaSignal    = input(true, "MA + RSI x Trending-MA",group="With MA")       // INPUT

// CONDITION IN VARIABLE
withMA_RSI_BUY  = (Close_buy_MA and rsiBuySignal) and WithMaSignal and inDateRange
withMA_RSI_SELL = (Close_sell_MA and rsiSellSignal) and WithMaSignal and inDateRange

// PLOT ING
plotshape(WithMaSignal ? withMA_RSI_BUY : na, title="With MA", style=shape.diamond, location=location.bottom, color=color.aqua)
plotshape(WithMaSignal ? withMA_RSI_SELL : na, title="With MA", style=shape.diamond, location=location.top, color=color.aqua)


if withMA_RSI_BUY
    strategy.entry("MA + RSIxWMA", strategy.long)
if withMA_RSI_SELL
    strategy.close("MA + RSIxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

// FOR SL - TP
if (strategy.position_size > 0) and Stop_Take_Vis
    strategy.exit("BUY", stop=LongSLDetermine, limit=LongTPDetermine)
Plus de

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