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Stratégie de négociation à double moyenne mobile et inversion RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 18 octobre 2023 à 11h08:35
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Résumé

Cette stratégie combine les moyennes mobiles doubles et l'indice de force relative (RSI) pour identifier les opportunités d'inversion à court terme lors de fortes tendances. Elle vise à entrer dans les transactions contre la dynamique lorsque la direction de la tendance est claire, en utilisant RSI pour détecter les conditions de surachat et de survente et en attendant que le prix s'inverse.

La logique de la stratégie

  1. Calculer la moyenne mobile simple sur 30 jours (SMA) et la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours (EMA) pour déterminer la direction générale de la tendance.

    • La SMA>EMA suggère une tendance à la hausse
    • La SMA

  2. Calculer le RSI de 30 jours pour identifier les conditions de surachat et de survente.

    • RSI <= 53 est considéré comme survendu
    • RSI>=60 est considéré comme suracheté

  3. Règles d'entrée:

    • En ce qui concerne les produits de base, la valeur de l'indice de change est la valeur de la valeur de l'indice de change.
    • Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir de l'impôt sur les sociétés sur les sociétés.

  4. Règles de sortie:

    • Fermer une position longue pour un stop loss ou un profit
    • Fermer une position courte pour un stop loss ou un profit

Analyse des avantages

  1. Suivre la tendance majeure, éviter les transactions contre tendance

  2. Les réglages RSI conservateurs évitent les faux signaux

  3. Filtre à moyenne mobile double améliore la précision du temps d'entrée

  4. Risque contrôlable, faibles prélèvements

Analyse des risques

  1. Nécessite des marchés en tendance évidente, moins efficace sur les marchés variés

  2. Les réglages RSI conservateurs peuvent manquer certaines opportunités

  3. Le placement de stop loss doit être raisonnable pour éviter les sorties prématurées

Directions d'amélioration

  1. Optimiser les paramètres RSI pour trouver plus d'opportunités d'entrée

  2. Testez différentes combinaisons de moyennes mobiles

  3. Ajoutez le filtre de tendance, ne négociez que lorsque la tendance est assez forte

  4. Optimiser la stratégie de stop loss pour contrôler les pertes sur les transactions uniques

Conclusion

La stratégie comporte des risques globalement contrôlables, adaptés aux traders de positions à moyen et long terme. Elle négocie avec la direction de la tendance majeure, utilise des paramètres RSI conservateurs et des filtres de moyenne mobile stricts pour éviter de fausses ruptures, améliorant le taux de gain. Il y a également place à des améliorations potentielles avec l'ajustement des paramètres pour gagner plus d'opportunités.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)

//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200  and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
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