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Tendance à la moyenne mobile suivant la stratégie longue Golden Cross

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 23 octobre 2023 à 15h22h48
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Résumé

Cette stratégie combine les indicateurs de moyenne mobile et l'indicateur MACD pour concevoir une stratégie à long terme relativement conservatrice. Elle utilise principalement la moyenne mobile simple de 200 jours pour juger de la tendance, et combine la moyenne mobile exponentielle de 20 jours et la croix dorée MACD pour sélectionner les opportunités d'achat. Dans une tendance haussière, elle n'achète que lorsqu'il y a une croix dorée MACD et arrête la perte lorsqu'il y a une croix morte MACD. Dans une tendance baissière, elle n'achètera que lorsque le prix est au-dessus de l'EMA de 20 jours et qu'il y a une croix dorée MACD, et arrête la perte lorsqu'il y a une croix morte MACD. Ce mécanisme de confirmation double peut efficacement éviter les transactions fréquentes dans un marché volatil.

La logique de la stratégie

Premièrement, la stratégie utilise la moyenne mobile simple de 200 jours (SMA) pour juger de la tendance actuelle des prix. Si le prix de clôture est supérieur à la SMA, la tendance est jugée à la hausse. Si le prix de clôture est inférieur à la SMA, la tendance est jugée à la baisse.

Deuxièmement, dans une tendance haussière, la stratégie ignore la condition de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 20 jours et n'envoie un signal d'achat que lorsque la ligne rapide MACD traverse au-dessus de la ligne lente (croix dorée MACD). Elle maintient la position longue tant que la MACD reste croisée dorée. Lorsque la ligne rapide MACD traverse au-dessous de la ligne lente (croix morte MACD), elle arrête la perte.

Dans une tendance à la baisse, la stratégie devient plus conservatrice. Elle n'envoie un signal d'achat que lorsque le prix de clôture dépasse l'EMA de 20 jours et qu'il y a une croix dorée MACD, nécessitant une double confirmation. Elle arrête toujours la perte sur la croix morte MACD.

Grâce à ce mécanisme, la stratégie adopte une approche plus agressive lorsque la tendance est claire (le prix est au-dessus ou en dessous de la SMA de 200 jours).

Les avantages

  1. La stratégie combine le jugement de tendance et la double confirmation pour filtrer le bruit et éviter les faux signaux, réduisant ainsi les transactions inutiles.

  2. Il suit rapidement la tendance lorsque celle-ci est claire et adopte une attitude prudente lorsque celle-ci est floue, réduisant ainsi les pertes.

  3. La combinaison des moyennes mobiles et du MACD rend les signaux de trading plus fiables.

  4. La stratégie est simple à mettre en œuvre, adaptée aux investisseurs de tous niveaux.

  5. Le mécanisme de stop loss fixe contrôle efficacement les pertes d'une seule transaction.

Les risques

  1. La stratégie repose fortement sur des indicateurs techniques et ne peut pas s'adapter aux événements du cygne noir.

  2. La double confirmation peut parfois entraîner des occasions d'achat manquées.

  3. Le MACD a des émissions en retard qui peuvent retarder les signaux de négociation.

  4. Un paramètre de stop loss incorrect peut entraîner des pertes plus importantes.

  5. La SMA de 200 jours peut ne pas déterminer avec précision les tendances à long terme.

  6. Les moyennes mobiles utilisées comme filtres peuvent générer des signaux de trading triviaux.

Optimisation

  1. Pensez à combiner d'autres indicateurs comme le KDJ, les bandes de Bollinger pour rendre les signaux plus précis.

  2. Testez d'autres moyennes mobiles à long terme comme l'EMA de 120 jours pour mieux déterminer les tendances à long terme.

  3. Optimiser les périodes de moyenne mobile pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

  4. Incorporer des stratégies de prise de profit, pas seulement des stratégies de stop loss, pour obtenir plus de profits.

  5. Ajuster les paramètres de la moyenne mobile pour les différents marchés afin d'améliorer la capacité d'adaptation.

  6. Considérez les algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser les paramètres en formant des modèles sur des données historiques.

Résumé

La stratégie intègre les avantages des moyennes mobiles et du MACD, permettant un bon contrôle des risques tout en restant relativement simple. En jugeant la tendance et en exigeant une double confirmation, elle peut filtrer efficacement le bruit. Mais la stratégie a également certaines limitations et nécessite une optimisation et une adaptabilité supplémentaires aux événements du cygne noir.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)



// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))



// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))



//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// Set Buy/Sell conditions

[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)

buy_entry= if close>SMA
    delta>0
else
    delta>0 and close>EMA
    
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)

alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')


sell_entry = if close<SMA
    delta<0 
else
    delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)


alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')

//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )
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