Stratégie de tendance sur plusieurs délais

Résumé

Cette stratégie est une stratégie de trading qui utilise plusieurs délais. Elle utilise principalement le délai à long terme pour déterminer la direction de la tendance, le délai à moyen terme pour déterminer la direction de l'élan, et le délai à court terme pour localiser des points d'entrée spécifiques.

Principaux

La stratégie est mise en œuvre principalement par les moyens suivants:

1. Définir des délais différents

   • Long terme (par jour): pour déterminer l'évolution globale
   • Temps moyen (4 heures): pour déterminer la direction du mouvement
   • À court terme (custom): pour localiser les points d'entrée

2. Déterminer la tendance à long terme

   • Utiliser la SMA pour déterminer la direction de la tendance à long terme
   • Si la clôture est supérieure à la SMA, définir comme tendance haussière
   • Si la clôture est inférieure à la SMA, définir comme tendance à la baisse

3. Déterminer la dynamique à moyen terme

   • Utilisez les lignes Stoch K et D.
   • Lorsque la ligne K est au-dessus de la ligne D, définir comme momentum ascendant
   • Lorsque la ligne K est en dessous de la ligne D, définir comme momentum vers le bas

4. Localiser les points d'entrée

   • Entrée longue: tendance haussière à long terme, bourse à moyen terme à la hausse, MA à court terme croix dorée
   • Entrée à court terme: tendance à la baisse à long terme, à moyen terme Bourse à la baisse, MA à court terme

5. Points de sortie

   • Sortie longue: la ligne K de Stoch à moyen terme passe sous la ligne D
   • Sortie courte: la ligne K de Stoch à moyen terme franchit la ligne D.

En résumé, cette stratégie utilise pleinement l'information à travers les délais, en jugeant la tendance et le calendrier à partir de différentes dimensions, ce qui peut filtrer efficacement les fausses ruptures et sélectionner des points d'entrée à forte probabilité le long de la tendance.

Les avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. La conception des délais multiples est scientifique et méticuleuse, ce qui permet un jugement plus précis de la tendance du marché et d'éviter d'être induit en erreur par le bruit du marché à court terme.

2. Des conditions complètes, en tenant compte de la tendance, de l'élan et du moment de l'entrée, aident à filtrer de nombreux faux signaux.

3. L'utilisation de Stoch pour déterminer la dynamique à moyen terme est très précise et aide à capturer les véritables retours en arrière du marché.

4. Les critères d'entrée stricts permettent d'éviter la plupart des fausses fuites dues à des pics de prix.

5. Les points de sortie stop loss définis contrôlent efficacement le risque pour chaque transaction.

6. Applicable à divers environnements de marché sans être limité par des conditions spécifiques du marché.

7. Il est possible d'optimiser la gestion des capitaux, par exemple le pourcentage de stop loss fixe, le dimensionnement dynamique des positions, etc.

Les risques

Il y a aussi quelques risques à prendre en compte pour cette stratégie:

1. Dans les marchés de variation, il peut y avoir plusieurs hits de stop loss.

2. Les changements de tendance peuvent ne pas être détectés à temps, ce qui conduit à des transactions incorrectes.

3. S'appuyer uniquement sur Stoch pour le jugement de l'élan a des limites.

4. Les critères d'entrée stricts peuvent faire oublier certaines tendances.

5. Le potentiel de profit est relativement limité, incapable de saisir les tendances énormes.

Quelques moyens pour atténuer les risques:

1. Paramètres de réglage pour réduire les taux d'erreur.

2. Ajouter des indicateurs de tendance pour établir un jugement combiné.

3. Incorporer plus d'indicateurs comme le MACD pour le jugement de l'élan.

4. Optimiser le stop loss pour utiliser le trailing stop, etc.

5. Ajustez rapidement le stop loss et la taille de la position lorsque la tendance majeure change.

Optimisation

Quelques façons d'optimiser la stratégie:

1. Optimisation des paramètres tels que les périodes de MA, les réglages de Stoch pour améliorer la précision du signal.

2. Ajoutez plus d'indicateurs tels que MACD, Bollinger Bands pour un jugement amélioré.

3. Optimiser les critères d'entrée, permettre plus de transactions à des niveaux de risque acceptables.

4. Utilisez un stop-loss ou un stop-stop basé sur ATR.

5. Ajustez activement la taille des positions lorsque la tendance change.

6. Utilisez l'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres et les règles.

7. Considérez les fondamentaux, utilisez les données clés pour confirmer davantage les signaux.

8. Testez l'efficacité sur différents produits tels que le forex, les métaux, etc.

Conclusion

En résumé, l'idée de base de cette stratégie de tendance à plusieurs délais est de prendre des décisions basées sur des dimensions à long, moyen et court terme. Les avantages résident dans des conditions strictes et des risques contrôlables, mais les paramètres et les règles doivent être optimisés pour des marchés spécifiques. À l'avenir, cette stratégie peut être encore améliorée en incorporant plus d'indicateurs, en optimisant les arrêts, en ajoutant l'apprentissage automatique, etc.