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Stratégie de rupture de Glory Hole

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 25 octobre 2023 à 11h35
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Résumé

La stratégie de rupture Glory Hole est une stratégie de suivi de tendance qui combine les moyennes mobiles et les indicateurs ADX pour déterminer la tendance et la force des prix, et entre sur le marché lorsque le prix franchit la moyenne mobile.

La logique de la stratégie

La stratégie repose principalement sur trois indicateurs:

  1. SMA: moyenne mobile simple pour déterminer la direction de la tendance des prix.

  2. ADX: Indice de mouvement directionnel moyen pour mesurer la force de la tendance.

  3. Condition du trou de gloire: haussière à la fermeture > ouverte et près de bas.

La logique de négociation est la suivante:

  1. Calculer la SMA de période N pour déterminer la tendance globale.

  2. Calculer l'ADX de la période M pour déterminer la force de la tendance. Ne négociez que si l'ADX est supérieur au seuil.

  3. En effet, le taux d'intérêt de l'indicateur de change est supérieur à la valeur de l'indicateur de change.

  4. En cas de rupture de l'équilibre entre la valeur de l'indice de volatilité et la valeur de l'indice de volatilité, la valeur de l'indice de volatilité doit être déterminée en tenant compte de l'indice de volatilité.

  5. Sortez avec stop loss ou profit.

Les avantages

  1. Combine la direction et la force de la tendance pour une tendance efficace.

  2. Le trou de gloire filtre les fausses fuites et améliore la qualité d'entrée.

  3. La SMA capte mieux les tendances à moyen et long terme que l'EMA.

  4. L'ADX évite de négocier dans des zones sans tendance, ce qui garantit des configurations à forte probabilité.

  5. Des règles simples et claires, faciles à mettre en œuvre.

Les risques

  1. Le décalage SMA peut entraîner des entrées prématurées ou retardées entraînant l'arrêt des transactions.

  2. L'ADX peut juger à tort un renversement de tendance comme une zone sans tendance.

  3. Malgré le trou de gloire, une gestion stricte des risques est nécessaire pour les transactions réelles.

  4. Manque de logique d'équilibre long/court, intervention manuelle ou optimisation nécessaire.

Des possibilités d'amélioration

  1. Optimiser les paramètres SMA et ADX pour trouver la meilleure combinaison.

  2. Ajouter d'autres indicateurs de tendance comme Bollinger ou KDJ pour améliorer la qualité d'entrée.

  3. Ajoutez une logique de sortie comme l'inversion de tendance ou le pourcentage de retrait pour affiner les sorties.

  4. Ajouter le jugement du ratio long/short pour éviter les transactions unilatérales excessives.

  5. Optimiser le stop loss de fixe à retardé ou échelonné.

  6. Optimiser la gestion des risques pour une meilleure maîtrise des risques du commerce unique.

Résumé

La stratégie du trou de gloire intègre le SMA et l'ADX pour déterminer la direction et la force de la tendance. Elle génère des signaux sur l'état du trou de gloire pour suivre efficacement les tendances.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Glory Hole with SMA + ADX", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="SMA")
src = input(close, title="Source")
ADXlevel = input(30, minval=1, title="ADX Tradelevel")
out = sma(src, len)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

sig = adx(dilen, adxlen)

plot(out, title="SMA", color=blue)

bullish = ((out<close) and (out<open) and (out>low) and (sig>ADXlevel))
bearish = ((out>close) and (out>open) and (out<high) and (sig>ADXlevel))


if (bullish)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearish)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
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