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Ichimoku Tendance de la ligne de balance suivant la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-25 14h32h23
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Résumé

La stratégie de la ligne de balance Ichimoku est une stratégie de suivi de tendance qui combine la ligne de conversion et la ligne de base de l'indicateur Ichimoku Cloud et la moyenne mobile EMA pour déterminer la direction de la tendance. Elle entre dans des positions longues lorsque la ligne de conversion traverse au-dessus de la ligne de base et que le prix est au-dessus de la EMA de 200 jours; ferme les positions lorsque la ligne de conversion traverse en dessous de la ligne de base. Cette stratégie intègre plusieurs indicateurs pour déterminer la direction de la tendance, ce qui permet de suivre efficacement la tendance et d'obtenir des rendements excédentaires.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise principalement les indicateurs suivants:

  1. Ligne de conversion: Le point médian du canal de Donchian, représentant la tendance à court terme du prix, similaire à une moyenne mobile de 9 jours.

  2. Ligne de base: Le point médian du canal de Donchian, représentant l'évolution à moyen terme du prix, similaire à une moyenne mobile de 26 jours.

  3. La période de retard: la moyenne mobile déplacée du prix de clôture, période de déplacement de 120 jours, utilisée pour déterminer le support et la résistance.

  4. Indice 1: la moyenne de la ligne de conversion et de la ligne de base, représentant la tendance à long terme.

  5. Période 2: Le point médian du canal de Donchian de 120 jours, représentant la tendance à plus long terme.

  6. EMA200: La moyenne mobile exponentielle sur 200 jours qui détermine la direction de la tendance majeure.

Lorsque la ligne de conversion traverse au-dessus de la ligne de base, elle indique que la moyenne mobile à court terme traverse au-dessus de la moyenne mobile à long terme, ce qui est un signal croisé doré haussier indiquant que la tendance se renforce pour aller long.

Lorsque la ligne de conversion traverse en dessous de la ligne de base, il s'agit d'un signal de croix de mort indiquant que la tendance se détériore et que les positions doivent être fermées pour un stop loss.

En combinant des signaux croisés de plusieurs moyennes mobiles, la stratégie peut déterminer efficacement les points d'inversion de tendance pour suivre la tendance.

Analyse des avantages

  1. L'utilisation de plusieurs moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance améliore la précision.

  2. Le Lagging Span peut être utilisé pour confirmer les niveaux de support et de résistance, améliorant ainsi encore le timing de l'entrée.

  3. L'application de l'EMA200 pour mesurer la tendance majeure évite les transactions incorrectes dues à des corrections à court terme.

  4. Les périodes des lignes de conversion et de base peuvent être optimisées pour capturer les points d'inversion de tendance sur différentes périodes.

  5. La logique de la stratégie est simple et facile à mettre en œuvre pour le trading en direct.

Analyse des risques

  1. Si l'alignement est anormal, il peut s'agir d'une fausse rupture, auquel cas les transactions doivent être évitées.

  2. Les indicateurs à plus long terme tels que l'EMA200 doivent être intégrés pour déterminer la tendance majeure.

  3. La stratégie s'appuie davantage sur les tendances, ce qui peut générer des signaux incorrects et des arrêts de perte sur des marchés variables.

  4. Le réglage des paramètres par l'optimisation du backtesting est nécessaire pour éviter les signaux hypersensibles ou en retard provenant de périodes de conversion et de ligne de base inappropriées.

  5. Il est nécessaire d'optimiser le nombre de périodes de moyennes mobiles utilisées.

Des possibilités d'amélioration

  1. D'autres moyennes mobiles comme l'EMA 50 et l'EMA 100 peuvent être testées pour corroborer la tendance.

  2. Les indicateurs de volume doivent confirmer les points de renversement de tendance et éviter les fausses ruptures.

  3. Les mesures de volatilité comme ATR peuvent être utilisées pour ajuster dynamiquement les niveaux de stop loss et de profit.

  4. Test de retour pour trouver les combinaisons optimales de paramètres pour les périodes de conversion et de ligne de base pour des signaux plus cohérents.

  5. Construire une règle de dimensionnement des positions pour augmenter l'exposition à long terme dans les tendances haussières et diminuer l'exposition dans les conditions agitées.

Résumé

La stratégie Ichimoku Balance Line capte les tendances à moyen et long terme en saisissant les signaux d'inversion de tendance de plusieurs croisements de moyennes mobiles. Par rapport aux stratégies à indicateur unique, elle peut filtrer les faux signaux et améliorer la précision d'entrée. Mais les paramètres doivent être optimisés et des indicateurs supplémentaires doivent être incorporés pour assurer des signaux fiables et gérer les risques.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)

ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)

plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)
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