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Stratégie de croisement des moyennes mobiles doubles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-25 15:14:35 Je vous en prie.
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Résumé

La double stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie typique de suivi de tendance utilisant des moyennes mobiles. Elle identifie la tendance du marché en comparant deux moyennes mobiles de différentes périodes et génère des signaux d'achat et de vente lorsque les moyennes se croisent.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise principalement des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 20 périodes et à 50 périodes pour déterminer la tendance du marché.

  1. Calculer la courbe EMA à 20 périodes et la courbe EMA à 50 périodes.
  2. Lorsque l'EMA à 20 périodes dépasse l'EMA à 50 périodes, le marché est considéré comme en hausse et une position longue peut être prise.
  3. Lorsque l'EMA à 20 périodes dépasse l'EMA à 50 périodes, le marché est considéré comme en baisse et une position courte peut être prise.
  4. Si vous êtes déjà long, fermez long lorsque l'EMA à 20 périodes dépasse l'EMA à 50 périodes.
  5. Si vous êtes déjà à court, fermez à court lorsque l'EMA à 20 périodes dépasse l'EMA à 50 périodes.

Avec cette logique, la double stratégie EMA est capable de suivre dynamiquement les changements de tendance, en ajustant la position pour maximiser les bénéfices pendant la tendance.

Analyse des avantages

La double stratégie de croisement des moyennes mobiles présente les avantages suivants:

  1. Il suffit de comparer deux moyennes, sans prédiction ou modélisation complexe.

  2. Il suit la tendance du marché, évite de négocier contre tendance, utilise la capacité de suivi de tendance des moyennes mobiles pour entrer sur le marché uniquement lorsque la tendance est claire.

  3. Stop loss automatique pour contrôler les risques.

  4. Les positions en perte, les positions en hausse, et les positions en hausse.

  5. Paramètres flexibles et adaptables, les périodes d'AM peuvent être ajustées pour les différents environnements du marché.

  6. Utilisation élevée du capital, ajustement fréquent de la position en fonction de la tendance, maintien du capital pleinement utilisé.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Des coûts de négociation fréquents: des croisements fréquents peuvent conduire à des transactions excessives.

  2. Les moyennes mobiles peuvent se croiser plusieurs fois sur les marchés agités, causant des pertes.

  3. Le réglage des paramètres est critique.

  4. Les indicateurs techniques ont une capacité limitée à capturer les événements extrêmes.

  5. La stratégie double MA ne détermine pas les points critiques.

Pour gérer les risques, des méthodes telles que l'optimisation des paramètres, l'ajout de filtres, le stop loss, le dimensionnement des positions basé sur l'évaluation des risques peuvent être appliquées.

Directions d'amélioration

La stratégie de la double moyenne mobile peut être améliorée sous plusieurs aspects:

  1. Optimiser les paramètres de MA pour les marchés changeants. Tester différentes combinaisons de MA à court et à long terme pour trouver le meilleur ajustement à l'environnement actuel.

  2. Ajoutez un filtre de volume pour éviter les fausses éruptions.

  3. Incorporer d'autres indicateurs pour la validation du signal.

  4. Ajustez dynamiquement la largeur du stop loss.

  5. Optimiser la gestion du capital, déterminer la taille de la position en fonction du risque afin de limiter les pertes sur les transactions individuelles.

  6. Utilisez une logique d'entrée différente pour les marchés tendance par rapport aux marchés à plage.

Conclusion

Le double croisement de moyenne mobile est une stratégie de suivi de tendance très typique et pratique. Il présente les avantages d'une mise en œuvre facile, suivant les tendances, un stop loss automatique, des trades à perte de maquillage, etc., ce qui le rend très approprié pour le trading de positions à moyen / long terme. Nous devrions également prêter attention aux risques tels que le sur-trading et les faux signaux. Ceux-ci peuvent être améliorés grâce à l'ajustement des paramètres, l'ajout de filtres et une bonne gestion du capital. Pour les traders qui souhaitent suivre la tendance, il s'agit d'une stratégie simple mais solide.

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)

ema20 =  ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)

long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50

longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]


plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)

start = timestamp(2015,6,1,0,0)

end = timestamp(2019,6,1,0,0)

if true
    strategy.entry("Long" ,strategy.long,  when = longcondition)
    strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)



strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)
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