Comptez sur la stratégie " Acheter la baisse "

Résumé

La stratégie de multiples délais d'achat est une stratégie de trading automatisée relativement simple qui peut générer des profits impressionnants, en particulier pendant les périodes de tendance haussière.

La stratégie capte les chutes soudaines de prix sur la période d'une heure lorsque le prix a augmenté de manière significative au cours des 12 dernières heures.

La configuration du script est optimisée sur le délai de 30 minutes. Vous pouvez ajuster les paramètres pour s'adapter à différents délais.

Le système déclenche un signal d'achat lorsque:

• Le prix chute de 1% par rapport aux deux bougies précédentes (1 heure = deux bougies de 30 minutes)
• Le prix a augmenté de 3% au cours des 12 dernières heures (quatre-vingt-quatre bougies de 30 minutes équivaut au délai souhaité)

Cette configuration a été optimisée en exécutant plus de 150 backtests sur plus de 20 paires de crypto-trades différentes.

La stratégie suppose que chaque ordre soit négocié à 30% du capital disponible. Une commission de trading de 0,1% est prise en compte. La commission est alignée sur la commission de base appliquée sur Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie.

La logique de la stratégie

L'idée de base de la stratégie d'achat à plusieurs délais est de combiner les délais à long terme et à court terme pour déterminer les signaux d'entrée.

Tout d'abord, il vérifie le délai d'une heure pour voir s'il y a une chute soudaine du prix.

Deuxièmement, il vérifie le délai de 12 heures pour voir s'il existe une tendance haussière significative à long terme.

Ce n'est que lorsqu'il y a une baisse à court terme et une tendance à la hausse à long terme qu'un signal d'achat est déclenché.

Cette combinaison évite d'acheter aveuglément dans une tendance à la baisse à long terme tout en saisissant les opportunités de rebond à court terme.

Techniquement, la stratégie utilise deuxperc_change()Une fonction avec des paramètres différents pour vérifier les deux délais. L'un vérifie le changement de 12 heures, l'autre vérifie le changement de 1 heure. Lorsque les deux conditions sont remplies, un signal d'achat est déclenché.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie d'achat à plusieurs délais est qu'elle permet de déterminer efficacement les tendances et de saisir les opportunités de recul.

1. La combinaison de deux délais permet d'éviter de s'engager dans une tendance à la baisse à long terme, ce qui réduit les pertes inutiles.

2. Le calendrier à court terme capture les baisses soudaines qui entraînent une baisse des prix d'entrée.

3. Les paramètres testés et optimisés rendent la stratégie plus adaptée à la volatilité élevée des crypto.

4. Les frais de négociation sont pris en compte, ce qui rapproche les simulations des transactions réelles.

5. La logique simple et la configuration des paramètres le rendent facile à comprendre et à régler.

6. Largement applicable à différentes paires de négociation avec une grande souplesse.

Analyse des risques

La stratégie d'achat à plusieurs échéanciers comporte également certains risques, principalement dans les domaines suivants:

1. Il est impossible d'éviter complètement les risques de fausses ruptures, les baisses à court terme pourraient être des renversements de tendance.

2. Les paramètres fixes peuvent ne pas s'adapter pleinement aux changements du marché et nécessiter des ajustements.

3. Les backtests fonctionnent toujours bien dans les simulations, les différences existent dans le trading en direct.

4. Il y a un risque de décalage temporel si les points d'entrée optimaux ne sont pas atteints lors des fluctuations des prix.

5. Une stratégie unique est sujette à des risques systémiques.

6. Le commerce à haute fréquence augmente le fardeau des frais de négociation.

Pour les risques, certaines mesures d'optimisation peuvent être envisagées:

1. Ajouter plus d'indicateurs pour déterminer les tendances courtes et longues afin d'améliorer la précision.

2. Optimiser les paramètres afin de les adapter plus dynamiquement aux marchés.

3. Stratégies d'essai dans un environnement réel pour mesurer les différences par rapport aux backtests.

4. Ajustez les délais de manière appropriée pour réduire les problèmes de décalage.

5. Utiliser plusieurs stratégies non corrélées pour diversifier les risques systémiques.

6. Définissez un stop loss et un profit appropriés pour contrôler le risque par transaction.

Directions d'optimisation

Il y a encore beaucoup de place pour optimiser la stratégie d'achat sur plusieurs délais, principalement dans les domaines suivants:

1. Ajouter plus d'indicateurs comme les bandes de Bollinger, RSI etc. pour améliorer la stabilité.

2. Incorporer des modèles d'apprentissage automatique pour l'optimisation dynamique des paramètres afin de s'adapter aux marchés en mutation.

3. Optimiser les stratégies de stop loss et de profit pour réduire le risque par transaction.

4. Test de retour sur plus de paires de trading et de délais pour trouver des ensembles de paramètres optimaux.

5. Incorporer les variations de volume pour éviter les faux signaux des transactions d'arbitrage.

6. Ajouter des modules de gestion des risques tels que l'allocation des actifs, la taille des positions, etc. pour contrôler le risque global.

7. Explorez d'autres types de stratégie algorithmique comme le suivi des tendances, l'arbitrage, etc. pour la diversification.

8. Recherchez des combinaisons plus complexes pour trouver des ensembles optimaux.

9. Incorporer des éléments de négociation d'actualités en utilisant les événements comme moteurs de négociation.

Avec ces techniques d'optimisation, la stratégie peut devenir plus robuste, intelligente et complète pour la complexité des marchés de crypto.

Conclusion

Dans l'ensemble, la stratégie multi-timeframe buy the dip est un système de trading à court terme très pratique. Elle examine à la fois les dimensions temporelles à court et à long terme simultanément pour améliorer la précision tout en restant relativement efficace.

Mais comme toute stratégie mécanique, elle a des limites qui obligent le trader à rester rationnel et à s'optimiser et à s'adapter continuellement aux marchés en évolution.

En conclusion, la stratégie multi-temps d'achat du plongeon fournit un excellent modèle pour le trading algorithmique. Elle résume les points clés tels que le choix des délais, la configuration des paramètres, le backtesting, le contrôle des risques, etc. Appliquer cette stratégie de manière raisonnable et l'améliorer par la pratique peut aider les traders à saisir les indices essentiels au milieu d'une mer de données et à atteindre un alpha cohérent sur les marchés.