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Stratégie de volatilité du double indicateur Rose Cross Star

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 31 octobre 2023 à 17h33
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Résumé

Cette stratégie identifie les opportunités de trading en combinant les bandes de Bollinger et un indice de force relative (RSI) modifié.

La logique de la stratégie

Sélection des indicateurs

La stratégie utilise des bandes de Bollinger avec un multiplicateur d'écart type de 2 et un RSI avec une période de 14.

Règles d'entrée

  1. Passez long lorsque le prix dépasse la bande de Bollinger inférieure et que le RSI est inférieur à 30 (zone de survente).

  2. Faites du short lorsque le prix dépasse la bande supérieure de Bollinger et que le RSI est supérieur à 70 (zone de surachat).

Règles de sortie

  1. Fermez les positions longues sur un stop loss ou lorsque le prix dépasse la bande supérieure de Bollinger.

  2. Fermez les positions courtes sur un stop loss ou lorsque le prix dépasse la bande inférieure de Bollinger.

Les avantages

  1. La combinaison de deux indicateurs améliore la précision de la stratégie.

  2. Les paramètres d'indicateur optimisés offrent une adaptabilité robuste.

  3. Les signaux de rupture sont clairs et faciles à mettre en œuvre.

  4. Un contrôle efficace des pertes.

  5. Les signaux visuels simplifient l'exécution des transactions.

Les risques

  1. La compression des bandes peut provoquer de fausses éruptions.

  2. Des échanges fréquents sont possibles sur les marchés à fourchette.

  3. Gérer les coûts de transaction, élargir les distances d'arrêt.

Améliorations

  1. Testez l'EMA et d'autres indicateurs pour générer des bandes.

  2. Ajouter des filtres de volume ou de MA pour éviter les fausses ruptures.

  3. Réglez la bande et les distances d'arrêt en fonction de l'ATR.

  4. Ajoutez un filtre de tendance pour réduire les fouets.

Conclusion

Cette stratégie combine les atouts des bandes de Bollinger et du RSI pour le trading de tendance et de rupture.

/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)

// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)

// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30

longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought

longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)

if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)

if (longExit)
    strategy.close("Compra")

if (shortExit)
    strategy.close("Venta")

// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)
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