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Stratégie EVWBB basée sur l'EVWMA et les bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-02 15h27 et 28h
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Résumé

Cette stratégie utilise l'EVWMA comme ligne de base pour les bandes de Bollinger. Elle va long lorsque le prix franchit la bande supérieure et court lorsque le prix franchit la bande inférieure pour capturer les mouvements de tendance du prix.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord le volume total au cours des 30 dernières périodes en vol_period. Elle calcule ensuite l'EVWMA en utilisant la formule: (EVWMA précédente x (vol_period - volume actuel) + volume actuel x close) / vol_period.

La base des bandes de Bollinger est définie comme EVWMA, et les bandes supérieure et inférieure sont de base ± 2 * stdev ((close). La stratégie est longue lorsque le prix dépasse la bande supérieure et courte lorsque le prix dépasse la bande inférieure.

Analyse des avantages

  1. L'EVWMA reflète mieux les variations de prix que les moyennes mobiles, ce qui se traduit par une ligne plus lisse.

  2. Les bandes de Bollinger identifient clairement les limites supérieure et inférieure des fluctuations de prix, ce qui facilite la capture des écarts.

  3. La combinaison de l'indicateur de tendance EVWMA et de l'indicateur de volatilité Bollinger Bands permet un calendrier plus précis des entrées.

  4. Le stop loss au niveau de base aide à contrôler le risque.

Analyse des risques

  1. L'EVWMA peut ne pas refléter les variations de prix dans le temps pendant les fluctuations massives du marché, ce qui entraîne des occasions d'entrée manquées.

  2. Les bandes de Bollinger sont sujettes aux fléchettes lors des marchés à fourchette, ce qui déclenche des entrées inutiles.

  3. L'absence de dimensionnement des positions et de gestion des périodes de détention peut entraîner des bénéfices insatisfaisants ou des pertes accrues.

  4. L'absence d'objectif de profit risque de dépasser les objectifs raisonnables.

Directions d'optimisation

  1. Testez différents paramètres afin de trouver les périodes optimales de rétrospective.

  2. Pensez à ajouter des filtres comme le MACD pour affiner les signaux d'entrée.

  3. Mettre en œuvre une période de détention fixe pour gérer les transactions.

  4. Fixez des objectifs de profit pour définir des objectifs raisonnables.

  5. Ajuster la taille des positions en fonction des conditions du marché.

Résumé

Cette stratégie combine les forces de l'EVWMA et des bandes de Bollinger pour suivre les tendances en capturant les ruptures. Ses avantages sont une combinaison raisonnable d'indicateurs, des entrées précises et un contrôle efficace des risques. Cependant, un ajustement inapproprié des paramètres et un manque de gestion des transactions restent des problèmes.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30,  title = "Length", type = input.integer)
mult       = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
 
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)

// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)

basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)

strategy.entry("BBandLE", strategy.long,  stop = upper , oca_name = "BollingerBands",  comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower,  oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")

strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)
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