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BB Stratégie de négociation à double long et à double court

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-02 15h40
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Résumé

La stratégie de trading double long et court de BB est une stratégie qui utilise les bandes de Bollinger pour le trading bidirectionnel. Elle combine la bande moyenne, la bande supérieure et la bande inférieure des bandes de Bollinger pour mettre en œuvre l'ouverture et la fermeture des positions longues et courtes.

Analyse des principes

Cette stratégie est principalement basée sur le principe des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger se composent d'une bande moyenne, d'une bande supérieure et d'une bande inférieure, représentant la tendance mobile des prix. La bande du milieu est la moyenne mobile n-day, la bande supérieure est la bande du milieu + k écarts standards, et la bande inférieure est la bande du milieu - k écarts standards. Lorsque le prix franchit la bande supérieure, cela indique que le marché est en état de surachat, et l'ouverture de positions courtes doit être envisagée; lorsque le prix franchit la bande inférieure, cela indique que le marché est en état de survente, et l'ouverture de positions longues doit être envisagée.

Plus précisément, la stratégie calcule d'abord les bandes intermédiaires, supérieures et inférieures de Bollinger. Elle juge ensuite si le prix touche la bande supérieure. Si oui, elle ouvre des positions courtes. Elle juge également si le prix touche la bande inférieure. Si oui, elle ouvre des positions longues. Après avoir ouvert des positions, elle fixe également des prix stop loss et take profit. Par exemple, après avoir ouvert des positions longues, le prix stop loss serait le prix d'ouverture moins un certain pourcentage, et le prix take profit serait le prix d'ouverture plus un certain pourcentage.

La stratégie utilise pleinement la capacité des bandes de Bollinger à refléter les conditions de marché surachetées et survendues, et met en œuvre des transactions longues et courtes relativement précises.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. Les bandes de Bollinger peuvent identifier la direction de la tendance principale et ouvrir des positions à temps pour capturer les tendances.

  2. Il permet de négocier simultanément long et court, sans être limité à une seule direction.

  3. Le contrôle des risques. La configuration Stop Loss et Take Profit garantit que chaque transaction dispose de mesures d'atténuation des pertes.

  4. Basé sur l'indicateur Bollinger Bands, les règles de la stratégie sont directes et faciles à comprendre.

  5. Les paramètres tels que la longueur du cycle et le multiplicateur d'écart type peuvent être ajustés pour optimiser la stratégie.

  6. Applicable à différents marchés. Peut être appliqué aux actions, aux devises, aux crypto-monnaies, etc.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Les bandes de Bollinger peuvent échouer lors de fortes fluctuations du marché.

  2. Le risque d'effets négatifs peut être atteint lors de changements drastiques de tendance.

  3. Risque d'optimisation excessive: une optimisation excessive peut entraîner un surajustement.

  4. Risque de fréquence de négociation élevée. Les fluctuations fréquentes des bandes de Bollinger peuvent entraîner une sur- négociation.

  5. Le risque de sortie par contact de bande.

Les solutions sont les suivantes:

  1. Combinez avec les indicateurs de tendance, la stratégie ferme à temps lorsque les bandes échouent.

  2. Adopter un arrêt de perte.

  3. Test de retour sur les marchés et les délais afin d'éviter une suradaptation.

  4. Réduisez la fréquence des échanges.

  5. Ajoutez des indicateurs de sortie comme la divergence MACD pour confirmer le signal des bandes.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajustez les paramètres de Bollinger comme la longueur du cycle pour correspondre aux différentes tendances du cycle, et le multiplicateur d'écart type pour s'adapter à la volatilité du marché.

  2. Ajouter un filtre de tendance, combiner des indicateurs comme la moyenne mobile pour déterminer la tendance, éviter les faux signaux quand il n'y a pas de tendance claire.

  3. Optimiser la stratégie de stop loss, comme le suivi du stop loss pour rapprocher le prix, ou définir un stop loss basé sur ATR.

  4. Ajouter des filtres d'entrée comme les bandes de rupture de prix de clôture pour éviter les fausses ruptures de la bande moyenne.

  5. Utilisez l'apprentissage automatique pour optimiser les paramètres.

  6. Ajouter des indicateurs de sortie comme la divergence MACD pour compléter les signaux de bande.

Résumé

Dans l'ensemble, la stratégie de trading double long et court BB est une stratégie de Bollinger Bands très typique et pratique. Elle utilise les Bollinger Bands pour juger des conditions de surachat et de survente pour capturer les tendances, implémenter le trading bidirectionnel et définir un stop loss et un profit pour contrôler les risques. La stratégie présente les avantages de la capture des tendances, du trading bidirectionnel et du contrôle des risques, et présente également des problèmes tels que l'échec des Bollinger Bands. Nous pouvons améliorer la stratégie en ajustant les paramètres de Bollinger, en ajoutant des filtres de tendance, en optimisant le stop loss, etc. La stratégie a une grande praticité et un potentiel utile, et est une stratégie de trading simple qui vaut la peine d'être recommandée.

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)
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