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Stratégie d'indicateur de dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-16 15h47 et 13 min
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Résumé

Cette stratégie utilise des moyennes mobiles et l'indicateur MACD pour identifier les tendances et l'élan des prix, combinés à des signaux croisés pour prendre des décisions de trading.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise un double croisement de moyenne mobile pour générer des signaux. La moyenne mobile rapide a une durée de 12 jours, tandis que la moyenne mobile lente a une durée de 26 jours. Lorsque le MA rapide traverse au-dessus du MA lent, une croix dorée est formée qui donne un signal long. Lorsque le MA rapide traverse au-dessous du MA lent, une croix de mort est formée qui donne un signal court.

Dans le même temps, cette stratégie utilise l'indicateur MACD pour mesurer la dynamique. Le MACD est calculé en soustrayant le MA lent (26-day EMA) du MA rapide (12-day EMA), puis lissé par une ligne de signal (9-day EMA). Lorsque le MACD traverse au-dessus de la ligne de signal, il indique une dynamique haussière croissante. Lorsqu'il traverse en dessous de la ligne de signal, il indique une dynamique baissière croissante.

Cette stratégie prend en compte à la fois les signaux de croisement de la moyenne mobile et les signaux de l'indicateur MACD pour prendre des décisions de trading.

Analyse des avantages

  1. L'utilisation de doubles moyennes mobiles combinées au MACD prend en compte à la fois la tendance et l'élan des prix, évitant ainsi les opportunités de trading manquées.

  2. Les longueurs moyennes mobiles rapides et lentes sont raisonnablement réglées pour identifier les tendances à moyen terme.

  3. La visualisation graphique des indicateurs rend les signaux de trading clairs et intuitifs.

  4. Les paramètres de stratégie sont flexibles pour l'optimisation.

  5. Il met en œuvre le suivi des tendances et peut tirer profit de tendances directionnelles soutenues.

Analyse des risques

  1. Le croisement de la moyenne mobile double peut retarder les signaux d'entrée.

  2. Le MACD peut donner de fréquents faux signaux, nécessitant une confirmation des prix.

  3. Les croix mortes dans les tendances haussières peuvent indiquer des corrections, les positions longues existantes ne doivent pas être quittées prématurément.

  4. Les croix d'or dans les tendances à la baisse peuvent signaler des rebonds, les courts existants ne devraient pas être couverts prématurément.

  5. Il convient de respecter une gestion stricte de l'argent, en limitant la taille des positions afin de contrôler le risque.

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les paramètres de l'AM en testant différentes combinaisons de périodes pour améliorer la fiabilité du croisement.

  2. Optimiser les paramètres MACD en ajustant les courts et longs EMA et la ligne de signal pour réduire les faux signaux.

  3. Ajoutez d'autres indicateurs tels que KDJ, BOLL pour la confluence pour améliorer la précision du signal.

  4. Incorporer des indicateurs de volume pour éviter les fausses ruptures.

  5. Test en arrière pour trouver des combinaisons optimales de paramètres basées sur des données historiques.

  6. Mettre en œuvre des stratégies de stop loss pour limiter strictement les pertes par transaction et réduire les risques.

Résumé

Cette stratégie intègre le double croisement des moyennes mobiles et le MACD pour le trading de tendance. L'optimisation des paramètres et la gestion prudente de l'argent aideront à réaliser des gains stables à long terme. Mais les faux signaux doivent être évités en confirmant avec l'action des prix. D'autres optimisations peuvent améliorer les performances de la stratégie.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Moving Average Convergence/Divergence MaCD Backesting", shorttitle="MACD Backtesting", precision = 6, pyramiding = 3, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, currency = currency.USD, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.10, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100)
source = close
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal

plot(hist, color=red, style=histogram)
plot(macd, color=blue)
plot(signal, color=orange)

buy = crossover(macd,signal)
sell = crossunder(macd,signal)

plotshape(buy, "buy", shape.triangleup, color = olive , size = size.tiny, location  = location.bottom)
plotshape(sell, "sell", shape.triangledown, color = orange , size = size.tiny, location  = location.bottom)

if (buy)
    strategy.entry("Long Trigger", true)
if(sell)    
    strategy.entry("Short Trigger", false)
if (sell)    
    strategy.exit("Close Long Trigger", "Long Trigger")
if (buy)
    strategy.exit("Close Short Trigger", "Short Trigger")
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