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La stratégie de négociation quantitative combinée à la double moyenne mobile et à l'indicateur RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-21 à 12h09:50
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Résumé

Cette stratégie combine le double croisement de la moyenne mobile et l'indicateur RSI pour identifier la direction de la tendance et les situations de surachat / survente. Il va long lorsque les conditions d'achat sont remplies et ferme les positions lorsque les conditions de vente sont déclenchées.

La logique de la stratégie

Lorsque la moyenne mobile rapide de 9 périodes franchit la moyenne mobile lente de 50 périodes, elle signale une tendance haussière sur une période plus courte se superposant à une tendance haussière sur une période plus longue, ce qui est un signal haussier typique.

Lorsque la moyenne mobile rapide sur 9 périodes dépasse la moyenne mobile lente sur 50 périodes, elle indique le début d'un marché baissier et les positions longues existantes doivent être fermées.

Analyse des avantages

  • Les moyennes mobiles doubles aident à déterminer l'orientation globale du marché et à éviter une fausse rupture
  • L'indicateur RSI prévient les mauvais mouvements aux points tournants
  • Flexibilité dans l'ajustement des périodes de moyennes mobiles en fonction des différents symboles et délais
  • Stratégie de stop loss contrôlable

Analyse des risques

  • Le signal de croisement peut être retardé et causer des pertes
  • Un paramètre RSI mal réglé peut manquer le meilleur moment d'entrée
  • Il faut surveiller le volume des transactions pour voir s'il soutient les mouvements de prix
  • Les événements de cygne noir nécessitent une intervention manuelle

Directions d'optimisation

  • Optimiser les paramètres RSI pour obtenir les meilleurs résultats
  • Incorporer le volume de négociation pour éviter les faux signaux
  • Test des périodes moyennes mobiles optimales basées sur des symboles et des délais
  • Détailler le stop-loss pour éviter d'être arrêté plus tôt

Résumé

Cette stratégie utilise le double croisement de la moyenne mobile pour déterminer la direction et le RSI afin d'éviter de poursuivre les sommets et les bas. Elle peut efficacement suivre les tendances à moyen et long terme pour des bénéfices stables. Mais la nature en retard des signaux de croisement et le réglage des paramètres du RSI doivent être surveillés. Il faut également corréler le prix avec le volume. Avec des tests et une optimisation continus, cette stratégie promet de meilleurs résultats.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © joshuajcoop01

//@version=5
strategy("Bitpanda Coinrule Template",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2020, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0


// RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)

// Moving  Averages for Buy Condition
buyFastEMA = ta.ema(close, 9)
buySlowEMA = ta.ema(close, 50)
buyCondition1 = ta.crossover(buyFastEMA, buySlowEMA)


increase = 5
if ((vrsi > vrsi[1]+increase) and buyCondition1 and vrsi < 70 and timePeriod)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


// Moving  Averages for Sell Condition
sellFastEMA = ta.ema(close, 9)
sellSlowEMA = ta.ema(close, 50)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellFastEMA), color = color.blue)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellSlowEMA), color = color.green)


condition = ta.crossover(sellSlowEMA, sellFastEMA)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "60", condition)

strategy.close('Long', when = condition and timePeriod)
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