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Stratégie de négociation quantitative par rétrécissement de Fibonacci

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-21 à 15h57
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Résumé

Cette stratégie est conçue sur la base du principe de retracement de Fibonacci. Elle entre dans des positions longues ou courtes lorsque les prix augmentent ou diminuent et approchent des niveaux clés de retracement de Fibonacci. La stratégie utilise la théorie de Fibonacci pour identifier les points critiques d'inversion des prix et entre correctement dans des positions avant les inversions de tendance, visant des rendements excédentaires sur le marché plus large.

Principaux

La stratégie calcule d'abord les prix les plus élevés et les plus bas au cours des 50 derniers jours pour déterminer la fourchette de mouvement des prix. Elle utilise ensuite trois ratios Fibonacci clés - 0,236, 0,382 et 0,618 pour calculer les niveaux de retracement correspondants.

La stratégie tire parti de la théorie du retracement de Fibonacci, qui observe que dans une séquence de Fibonacci, n'importe quel nombre est approximativement égal au ratio des deux nombres précédents, et ce ratio est proche de 0,618.

Les avantages

Il s'agit d'une stratégie de trading de rupture typique. Son plus grand avantage est la capacité d'identifier les points d'inversion clés à l'avance et d'entrer correctement dans des positions avant les inversions de tendance.

Les risques

Le principal risque est que les prix continuent à évoluer après avoir atteint les niveaux de retracement de Fibonacci, amplifiant ainsi les pertes.

Pour atténuer les risques, les stop-loss peuvent être réglés sur des positions de sortie si les pertes dépassent un certain seuil.

Les domaines d'amélioration

La stratégie peut être optimisée de la manière suivante:

  1. Ajustez dynamiquement les niveaux de Fibonacci en fonction des différentes étapes du marché, ce qui permet une plus grande flexibilité.

  2. Ajouter d'autres indicateurs de filtrage du signal, par exemple le volume, les moyennes mobiles, etc., pour rendre les signaux plus fiables.

  3. Optimiser les mécanismes d'arrêt des pertes avec arrêt des trailers, arrêt des zones, etc. pour mieux contrôler les risques.

  4. Testez sur des périodes plus longues pour vérifier la stabilité; ajustez la période de conservation pour maximiser les rendements.

Conclusion

Cette stratégie identifie les points d'inversion des prix basés sur la théorie de Fibonacci, appartenant à la catégorie des échanges de rupture. Elle a des mérites académiques pour saisir les opportunités de tournant avant le marché, mais comporte également une certaine probabilité de pertes.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)
Plus de

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