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La valeur de l'indicateur RSI EMA VSTOCHASTIC est la valeur de l'indicateur EMA VSTOCHASTIC RSI EMA CROSSOVER combiné avec la stratégie VMACD WAVEFINDER

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-21 17:12:06 Je vous en prie.
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie qui intègre le RSI stochastique, les croisements EMA et le VMACD pour identifier les points d'inversion du marché et fonctionne mieux lorsqu'un renversement de tendance à la baisse est imminent.

La logique de la stratégie

La stratégie repose principalement sur la combinaison des indicateurs suivants:

  1. RSI stochastique: pour identifier les conditions de surachat et de survente
  2. Crossover entre EMA rapide et EMA lente: pour déterminer la direction de la tendance et les renversements potentiels
  3. VMACD: Pour confirmer les signaux de renversement

Lorsque le RSI stochastique rebondit sur la région de survente, l'EMA rapide traverse au-dessus de l'EMA lente et, en même temps, le VMACD commence à augmenter, un signal d'achat est généré.

La stratégie suit les changements de ces indicateurs en temps réel, et calcule la SMA, la EMA et d'autres informations sur une période de rétrospective fixe. Lorsque les conditions d'achat sont déclenchées, elle achètera et ouvrira une position avec un nombre fixe de contrats. Par la suite, si les conditions d'arrêt de perte sont déclenchées, telles qu'un retrait de 5% ou un prix inférieur à la ligne SMA, les positions seront fermées pour un arrêt de perte.

Analyse des avantages

La stratégie combine plusieurs indicateurs et est capable d'identifier efficacement les opportunités d'inversion du marché.

  1. Le RSI stochastique est fort pour capter les conditions de surachat et de survente
  2. Le croisement EMA a une grande précision dans la détermination des signaux d'inversion
  3. VMACD aide à filtrer efficacement les faux signaux
  4. La combinaison de plusieurs indicateurs améliore la qualité du signal
  5. L'utilisation de la SMA à court terme comme méthode de stop loss est raisonnable

En résumé, cette stratégie permet de capter efficacement les signaux d'inversion, d'établir des positions longues après des baisses dans une certaine mesure, et ainsi de réaliser des bénéfices.

Analyse des risques

Malgré ses avantages, cette stratégie comporte également des risques:

  1. Le marché ne peut pas s'inverser et continue de décliner - risque systématique
  2. La probabilité de plusieurs indicateurs déclenchant l'achat conjoint n'est pas élevée - peu de signaux
  3. L'AEM pourrait être trop subjective et entraîner un contrôle médiocre du retrait
  4. Ne tient pas compte des environnements de marché à forte volatilité

Quelques moyens pour atténuer les risques:

  1. Ajouter plus d'indicateurs d'inversion pour un meilleur effet de combo
  2. Utiliser un stop loss chronométré combiné à un stop loss basé sur le montant
  3. Jugez les conditions du marché et évitez de prendre des positions dans des environnements instables
  4. Optimiser la logique de stop loss pour éviter qu'un stop loss trop agressif ne soit arrêté

Directions d'optimisation

Principaux domaines qui pourraient être optimisés pour la stratégie:

  1. Ajouter plus d'indicateurs pour former un groupe d'indicateurs, améliorant la qualité du signal
  2. Sélectionner les paramètres optimaux en fonction des caractéristiques des différentes classes d'actifs
  3. Incorporer des modèles d'apprentissage automatique pour estimer la probabilité d'inversion basée sur des données historiques
  4. Ajouter des glissades lors du backtesting pour rapprocher les résultats des performances en direct
  5. Améliorer la méthodologie des arrêts de perte pour la rendre plus fluide et raisonnable
  6. Détecter les conditions de tendance pour distinguer les environnements de variation et de tendance avant d'entrer aveuglément dans les positions

Conclusion

Dans l'ensemble, ce croisement VRSI-EMA avec la stratégie VMACD Wavefinder est tout à fait capable de saisir les opportunités d'inversion de tendance à la baisse. Il génère des signaux d'achat efficacement en combinant plusieurs indicateurs pour déterminer le timing optimal des inversions. Cependant, il reste quelques domaines à améliorer.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Wavefinder+", overlay=true)
length = input(20)
confirmBars = input(2)
price = close

slow = input(12, "Short period")
fast = input(26, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")


maFast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
maSlow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
da = maSlow - maFast 
maSignal = ema( da, signal ) 
dm=da-maSignal


source = close
lengthRSI = input(14, minval=8), lengthStoch = input(14, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
rsi2= rsi(low, 20)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k1= sma(stoch(rsi2, rsi2, rsi2, lengthStoch), smoothK)
d1= sma(k1, smoothD)
delta=k-d1
ma = ema(low, length)
ema5= ema(price,20)
sma= sma(price,10)
bcond = price < ma
lcond = price> ema5
bcount = 0
lcount= 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
lcount := lcond ? nz(lcount[1]) + 1 : 0

if (lcount>1 and change(k)>3 and k>d and k<55 and rising(dm,1)) or ( k[1]-k[2]<-2 and k-k[1]>5 and k>35 and k<80) or (ma-sma>0.05*sma and rising(sma,3) and rising(dm,2)) 
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10000/close)

if (bcount == confirmBars)
    strategy.close("Long")
if close<0.99*sma
    strategy.close("Long")

plot(0.99*sma)
plot(ma)

//hline(OverSold,color=blue)
//hline(OverBought,color=blue)

//plot(d, color=red)
//plot(k, color=green,title="k-line")
    
//(close-close[3]<-0.05*close[3]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[2]<-0.05*close[2]) or (close-close[4]<-0.05*close[4]) or
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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