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Résultats de l'évaluation de la valeur ajoutée

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-22 14:59:07
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur le principe de double inversion croisée de l'indicateur RSI. Elle utilise des croisements entre les lignes RSI de différentes périodes comme signaux d'achat et de vente, tout en incorporant également des jugements de l'indicateur RSI sur la surachat ou la survente de la situation actuelle pour confirmer davantage la validité des signaux de trading.

La logique de la stratégie

La stratégie est principalement basée sur les deux lignes d'indicateur RSI de 5 jours et 11 jours. Lorsque le RSI plus rapide (ligne de 5 jours) traverse le RSI plus lent (ligne de 11 jours) vers le haut tandis que le RSI de 6 jours est inférieur à 30 en même temps, un signal d'achat est généré; Lorsque le RSI plus rapide traverse le RSI plus lent vers le bas tandis que le RSI de 6 jours est supérieur à 70 en même temps, un signal de vente est généré.

La stratégie trace également 30 et 70 lignes horizontales, avec 30 représentant la zone de survente et 70 représentant la zone de surachat. L'idée de base de l'indicateur RSI est que lorsque l'actif est dans la zone de survente/survente, cela signifie que l'actif est sur/sous-évalué et que l'on devrait envisager de saisir des opportunités de profit/achat. Par conséquent, la stratégie intègre des jugements sur le RSI à 6 jours pour voir s'il est dans la région OBOS pour filtrer certains faux signaux et améliorer la fiabilité.

Lorsque des signaux d'achat et de vente sont générés, la stratégie va placer des ordres longs et courts en conséquence.

Les avantages

  1. Haute fiabilité due au principe de double croisement
  2. Évitez les faux signaux en incorporant un RSI multipériodique
  3. Commerce bidirectionnel adapté au suivi de tendance
  4. L'indicateur RSI est stable avec un grand espace d'optimisation

Risques et solutions

  1. Les signaux croisés doubles sont retardés et peuvent manquer certains hauts et certains bas
    Solution: raccourcir le paramètre de la période RSI plus rapide pour rendre les signaux plus sensibles

  2. Plus de faux signaux peuvent se produire sur les marchés tendance
    Solution: régler le paramètre OBOS pour éviter les faux signaux dans les tendances

  3. Probabilités de divergence ou d'échec de l'indicateur RSI
    Solution: combiner avec d'autres indicateurs pour éviter la seule probabilité de défaillance

Directions d'optimisation

  1. Optimisation des paramètres de période: ajuster les périodes RSI plus rapides et plus lentes, trouver la meilleure combinaison

  2. Optimisation des paramètres OBOS: ajuster les paramètres OBOS pour améliorer la précision du signal

  3. Combiner avec d'autres indicateurs: intégrer des indicateurs de MA, de volatilité, etc. pour former un système complet

Conclusion

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance fiable basée sur la logique de renversement croisé double du RSI. Sa conception RSI multi-période peut éviter certains faux signaux et a donc de bons résultats pratiques. Grâce à l'optimisation des paramètres et des combinaisons d'indicateurs, la stratégie a le potentiel de meilleures performances. En résumé, la stratégie a une logique claire et une forte praticité, et mérite une attention particulière et une optimisation ultérieure.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy. 
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)

h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)

mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)

buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30) 
if (buy)
    strategy.entry("long", strategy.long)

sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
    strategy.entry("short", strategy.short)
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