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Stratégie de capture du fond

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-22 15:46:19
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Résumé

Cette stratégie utilise les indicateurs RSI et EMA pour déterminer les entrées et les sorties.

La logique de la stratégie

La stratégie repose sur les conditions d'entrée et de sortie suivantes:

Conditions d'entrée:

  1. Indice de résistance à la corrosion
  2. Le RSI est en baisse de 3 points par rapport à la journée précédente.
  3. La courbe EMA à 50 jours dépasse la courbe EMA à 100 jours

Conditions de sortie:

  1. RSI > 65
  2. L'EMA à 9 jours dépasse l'EMA à 50 jours

Cela permet d'acheter à des baisses et de vendre à des hauts pendant les rebonds, en saisissant les occasions de rebond.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. Utilisez l'indice de rentabilité pour saisir les opportunités de survente
  2. Les modèles de l' EMA pour les points de changement de tendance au comptant
  3. Les résultats des tests antérieurs sont bons, en particulier la résilience des marchés baissiers
  4. Paramètres configurables pour ajuster la stratégie

Analyse des risques

La stratégie comporte également les risques suivants:

  1. Un réglage incorrect des paramètres peut entraîner des entrées prématurées ou des sorties retardées
  2. Les rebonds peuvent ne pas se matérialiser ou se maintenir
  3. Les frais de négociation et les glissades ont également une incidence sur les bénéfices réels

Les paramètres peuvent être optimisés ou d'autres indicateurs combinés pour déterminer la structure du marché.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être améliorée de la manière suivante:

  1. Combinaisons de paramètres d'essai séparément pour différentes pièces
  2. Incorporer des changements de volume pour confirmer les signaux
  3. Ajouter un stop loss pour limiter les pertes d'une seule transaction
  4. Considérez le dimensionnement dynamique de la position

Conclusion

La stratégie de capture du fond a une logique claire et fonctionne bien sur les marchés baissiers. Plus de réglage des paramètres et d'optimisations peuvent conduire à de meilleurs résultats de backtest. Mais les risques doivent être surveillés dans le trading en direct, et les pertes ne peuvent pas être entièrement évitées.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("V3 - Catching the Bottom",
         overlay=true)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================

//RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)

buyCondition1 = vrsi < 40

//RSI decrease
decrease = 3
buyCondition2 = (vrsi < vrsi[1] - decrease)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition2)

//EMAs 
fastEMA = ta.sma(close, 50)
slowEMA = ta.sma(close, 100)
buyCondition3 = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
//buyCondition2 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition3)

if(buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod)
    strategy.entry(id='Long', direction = strategy.long)

//==================================Sell Conditions============================================

sellCondition1 = vrsi > 65

EMA9 = ta.sma(close, 9)
EMA50 = ta.sma(close, 50)
sellCondition2 = ta.crossover(EMA9, EMA50)

if(sellCondition1 and sellCondition2 and timePeriod)
    strategy.close(id='Long')

//Best on: ETH 5mins (7.59%), BNB 5mins (5.42%), MATIC 30mins (15.61%), XRP 45mins (10.14%) ---> EMA
//Best on: MATIC 2h (16.09%), XRP 15m (5.25%), SOL 15m (4.28%), AVAX 5m (3.19%)
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