Stratégie de conseiller expert en position courte de trois minutes

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de position courte à intervalles de 3 minutes sur l’indice du dollar (ES). Elle génère un signal de négociation en calculant des moyennes mobiles sur une série d’indices, associées à des conditions de forme spécifiques.

Principe de stratégie

La valeur centrale de la stratégie est la moyenne T3. La moyenne T3 commence par calculer un ensemble d’indicateurs de la moyenne mobilexe1~xe6, les paramètres T3 définis par l’utilisateur à intervalles de temps. Elle est ensuite calculée en utilisant un ensemble de coefficients pondérés spécifiques pour calculer les moyennes pondérées de ces moyennes mobiles, qui servent de moyenne T3 finale.

Un signal d’achat est généré lorsque le prix de clôture est inférieur à la moyenne de T3; un signal de vente est généré lorsque le prix de clôture est supérieur à la moyenne de T3. En outre, la stratégie juge que la forme spécifique de la ligne K est une condition auxiliaire du signal d’entrée.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le filtrage multiple et l’optimisation des paramètres. D’une part, le filtrage multiple en combinaison avec les indicateurs de prix et les indicateurs graphiques peut réduire de nombreuses transactions bruyantes. D’autre part, les paramètres clés T3 et les règles de jugement de forme peuvent être optimisés, ce qui permet d’ajuster la précision d’entrée en jeu pour différents marchés.

En outre, par rapport à des indicateurs tels que les moyennes mobiles simples, la superposition de l’indicateur T3 permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’identifier les points de conversion de tendance. La période de trois minutes est idéale pour le day trading et permet de saisir rapidement les opportunités à court terme.

Les risques et les solutions

Le principal risque de cette stratégie est l’optimisation incorrecte des paramètres et le temps de tenue trop long. Si le paramètre T3 est trop grand, les changements de l’indicateur de la stratégie sont retardés; Si elle est trop petite, la probabilité de transactions bruyantes augmente.

Pour maîtriser les risques, il faut d’abord tester à plusieurs reprises les différentes variétés et déterminer la plage optimale des paramètres. Ensuite, il faut appliquer strictement la stratégie de stop loss, arrêter les pertes en temps opportun et contrôler les pertes individuelles dans une certaine proportion.

Direction d’optimisation

La stratégie a été conçue dans le but d’optimiser:

1. Optimiser les paramètres T3 pour trouver la plage optimale de paramètres pour les différentes variétés de transactions

2. Optimisation de la logique de jugement des indicateurs graphiques et amélioration de l’exactitude de la reconnaissance des formes

3. Les méthodes d’optimisation des pertes telles que l’augmentation des pertes de retard et le suivi des pertes

4. Ajout d’un module de gestion de fonds basé sur le taux de rendement ou le retrait maximal

5. Module d’entrée auxiliaire pour augmenter le jugement des modèles d’apprentissage automatique

L’optimisation de plusieurs de ces axes permet d’améliorer progressivement la stabilité et la rentabilité de la stratégie.

Résumer

Cette stratégie présente les avantages d’une stratégie de négociation sur une courte journée, d’un grand espace d’optimisation des indicateurs, de plusieurs filtres et d’une mise en œuvre rapide. Grâce à une série de moyens d’optimisation tels que l’optimisation des paramètres, l’optimisation des arrêts de perte et la gestion des fonds, elle peut être adaptée à une stratégie efficace adaptée aux transactions à haute fréquence.