Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Stratégie de négociation des indicateurs RSI multiples

Stratégie de négociation des indicateurs RSI multiples

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-28 15h03:53 Je suis désolé
Les étiquettes:

img

Résumé

La stratégie de trading multi-indicateurs RSI identifie les opportunités de trading en combinant plusieurs indicateurs RSI pour suivre les tendances.

La logique de la stratégie

La stratégie permet de sélectionner de 1 à 5 indicateurs RSI à travers des paramètres d'entrée. Chaque indicateur RSI peut être configuré indépendamment avec des valeurs de période et de limite. Lorsqu'un RSI tombe en dessous de la valeur limite, un signal d'achat est déclenché. La force du signal est déterminée par la période de l'indicateur RSI déclenché, une période plus élevée signifiant un signal plus fort. Lorsque le RSI dépasse la limite, un signal de position de clôture est déclenché.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est la capacité d'évaluer plusieurs délais à l'aide de différents indices de rentabilité, en jugeant à la fois les tendances et les opportunités d'inversion à partir de dimensions longues et courtes pour améliorer la précision.

Analyse des risques

Le risque majeur réside dans les signaux contradictoires lors de la combinaison de plusieurs jugements RSI. Par exemple, un RSI plus court produit un achat tandis qu'un RSI plus long est encore survendu. Il faut s'appuyer sur l'expérience pour déterminer quel signal a la priorité.

Directions d'optimisation

La stratégie peut envisager d'ajouter des indicateurs d'aide à la tendance tels que des moyennes mobiles ou des bandes de Bollinger pour valider les signaux RSI et améliorer la précision.

Résumé

En résumé, la stratégie de trading multi-indicateurs RSI est très innovante. Sa flexibilité dans la combinaison d'indicateurs et les paramètres la rend adaptable aux marchés en évolution. D'autres améliorations peuvent être obtenues en incorporant des algorithmes d'apprentissage automatique et plus de mesures de contrôle des risques étant donné sa conception modulaire.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018
//@version=2

strategy(title = "Noro's Symphony Strategy v1.1", shorttitle = "Symphony str 1.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 20)

//Settings

//needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
//needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 1")
rsiperiod1 = input(4, defval = 4, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 1 Period")
rsilimit1 = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 1 Limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 2")
rsiperiod2 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 2 Period")
rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 2 Limit")
usersi3 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 3")
rsiperiod3 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 3 Period")
rsilimit3 = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 3 Limit")
usersi4 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 4")
rsiperiod4 = input(21, defval = 21, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 4 Period")
rsilimit4 = input(35, defval = 35, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 4 Limit")
usersi5 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 5")
rsiperiod5 = input(28, defval = 28, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 5 Period")
rsilimit5 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 5 Limit")
cf = input(false, defval = false, title = "Use color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//RSI
rsi1 = rsi(close, rsiperiod1)
rsi2 = rsi(close, rsiperiod2)
rsi3 = rsi(close, rsiperiod3)
rsi4 = rsi(close, rsiperiod4)
rsi5 = rsi(close, rsiperiod5)

//Signals
up1 = rsi1 < rsilimit1 and usersi1  
up2 = rsi2 < rsilimit2 and usersi2
up3 = rsi3 < rsilimit3 and usersi3
up4 = rsi4 < rsilimit4 and usersi4
up5 = rsi5 < rsilimit5 and usersi5

str = up5 ? 5 : up4 ? 4 : up3 ? 3 : up2 ? 2 : up1 ? 1 : str[1]
up = up1 or up2 or up3 or up4 or up5
exit = (rsi1 > rsilimit1 and str == 1) or (rsi2 > rsilimit2 and str == 2) or (rsi3 > rsilimit3 and str == 3) or (rsi4 > rsilimit4 and str == 4) or (rsi5 > rsilimit5 and str == 5)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Background
col = up ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)

//Trading
if up and (close < open or cf == false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
 
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés