Stratégie de croisement inverse de la moyenne mobile

Résumé

La stratégie de croisement inverse des moyennes mobiles est une stratégie d'analyse technique. Elle utilise la relation entre les lignes moyennes mobiles et les cours des actions pour déterminer quand entrer ou sortir des positions. Plus précisément, elle court lorsque le prix des actions traverse en dessous de la ligne moyenne mobile de 45 jours de haut en bas; ferme la position courte après l'avoir maintenue pendant 8 jours; court à nouveau lorsque le signal du prix des actions traverse en dessous de la moyenne mobile de 45 jours réapparaît.

Principaux

La logique de base de cette stratégie est la suivante:

1. Calculer la moyenne mobile simple à 45 jours (SMA)
2. Lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne mobile de 45 jours, passez à la courte.
3. Fermer la position après avoir maintenu la position courte pendant 8 jours de négociation
4. Si le signal de croisement apparaît à nouveau, passez à nouveau court

Plus précisément:

1. Calculer d'abord la SMA à 45 jours
2. Si vous n'êtes pas déjà dans une position short et que le signal SMA croisé de baisse de prix apparaît (close < SMA et précédente close > précédente SMA), passez short
3. Si la position courte a déjà été détenue pendant 8 jours, fermer la position
4. Si la position n'est pas à court et que le signal SMA de l'intersection des prix apparaît à nouveau, et qu'il reste au moins 8 jours entre la dernière clôture, passez à nouveau à court

Grâce à cette logique, nous pouvons aller court lorsque le prix de l'action traverse la ligne moyenne mobile significativement vers le bas, et réduire les pertes après une période de temps.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Le concept est simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre
2. Utilisez les signaux des moyennes mobiles pour juger des renversements de tendance
3. A des règles d'entrée et de stop loss claires
4. Peut filtrer certains faux signaux de rupture

Comparée à d'autres stratégies, cette stratégie est facile à comprendre et à mettre en œuvre. En même temps, elle utilise l'indicateur technique bien connu des lignes moyennes mobiles pour déterminer les tendances des prix. Lorsque les prix franchissent les moyennes mobiles, cela signifie souvent des renversements des tendances à court terme. Ainsi, certaines opportunités de renversement peuvent être capturées.

En outre, les règles d'entrée et la méthode de stop loss fixe de 8 jours dans la stratégie rendent également la gestion des risques claire. Les fausses ruptures sont également filtrées dans une certaine mesure. En général, cette stratégie est simple, pratique et facile à maîtriser.

Analyse des risques

Toutefois, cette stratégie présente certains risques:

1. Les moyennes mobiles ont elles-mêmes des propriétés de retard élevées et ne peuvent pas garantir que chaque croisement est le point exact d'inversion de tendance
2. La période de détention de 8 jours est relativement courte et peut ne pas être en mesure de capturer continuellement les mouvements importants.
3. Il n'y a plus de confirmation pour les signaux d'évasion, et certaines fausses évasions peuvent exister
4. Aucun point de prise de bénéfices n'est défini pour verrouiller les bénéfices

Plus précisément, les moyennes mobiles sont elles-mêmes en retard sur les prix, de sorte que leurs signaux peuvent ne pas être synchronisés avec précision.

En outre, la période de détention de 8 jours est relativement courte. Dans les grandes tendances boursières, ces paramètres de stop loss peuvent être trop agressifs pour capturer continuellement des renversements plus importants.

La stratégie repose uniquement sur la relation entre les prix et les moyennes mobiles pour déterminer les signaux croisés. Aucun indicateur ou critère de confirmation supplémentaire n'est configuré pour filtrer les signaux.

Enfin, aucun point de prise de profit n'est fixé pour verrouiller les bénéfices.

Directions d'optimisation

Sur la base de l'analyse de risque ci-dessus, la stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Configurez plus d'indicateurs ou de conditions de confirmation pour filtrer les fausses éruptions

   Par exemple, d'autres indicateurs techniques tels que le MACD et le KD peuvent être configurés, et les renversements de tendance ne peuvent être identifiés que lorsqu'ils montrent également certains signaux.

2. Configurer la période de rétention adaptative

   Par exemple, arrêtez la perte seulement après que le prix a dépassé une certaine amplitude fixe. ou arrêtez la perte lorsque d'autres indicateurs (tels que le MACD) donnent des signaux.

3. Résultat de l'arrêt de traîneau

   C'est-à-dire, déplacer progressivement le point de prise de profit après que le prix a augmenté d'un certain pourcentage pour verrouiller les bénéfices.

4. Optimiser les paramètres de moyenne mobile

   Essayez différents jours de paramètres et testez pour trouver les paramètres optimaux.

Grâce à ces optimisations, tout en maintenant la simplicité et l'efficacité de la stratégie, la qualité du signal peut être améliorée et la probabilité de fausses ruptures peut être réduite; des profits de tendance plus suffisants peuvent être obtenus; et des capacités de contrôle des risques plus fortes peuvent être obtenues. Ainsi, une meilleure performance de la stratégie peut être obtenue.

Conclusion

La stratégie de croisement inverse de la moyenne mobile est une stratégie de trading à court terme très simple et pratique. Elle utilise l'indicateur technique bien connu des moyennes mobiles pour déterminer si les prix des actions montrent des signaux d'inversion de tendance à court terme. Elle présente les avantages d'être facile à comprendre, simple à mettre en œuvre, de contrôler les risques, etc. Il existe également des problèmes optimisables tels que les fausses ruptures et les périodes de détention. En configurant raisonnablement les indicateurs ou paramètres techniques, la simplicité et la validité de la stratégie peuvent être maintenues tout en améliorant davantage les capacités de performance et de contrôle des risques.