Stratégie de rupture à moyenne mobile double

Résumé

La stratégie de rupture de moyenne mobile double génère des signaux d'achat lorsque l'EMA rapide traverse au-dessus de l'EMA lente, et ferme les positions lorsque l'EMA rapide traverse au-dessous de l'EMA lente. La stratégie intègre également l'indicateur MACD comme indicateur de jugement auxiliaire. Lorsque l'histogramme MACD traverse au-dessus de la ligne 0, un signal d'achat est généré, qui peut correspondre à la stratégie de moyenne mobile pour vérifier davantage le signal. En outre, la stratégie surveille également si l'augmentation d'un jour atteint un certain seuil de pourcentage. Si l'augmentation d'un jour dépasse le seuil défini, un signal d'achat sera également généré.

En ce qui concerne les sorties, la stratégie fixe un niveau de stop loss et un niveau de profit. Le stop loss est fixé à un certain pourcentage en dessous du prix d'entrée pour contrôler le risque à la baisse; le profit est fixé à un certain pourcentage au-dessus du prix d'entrée pour verrouiller les bénéfices.

En résumé, la stratégie combine plusieurs indicateurs avec des règles d'entrée et de sortie claires, en tenant compte à la fois des opportunités de trading à court terme et de suivi de tendance.

La logique de la stratégie

L'EMA rapide est un indicateur de tendance à court terme. L'EMA rapide a généralement un paramètre plus court pour capturer les tendances à court terme, tandis que l'EMA lente a généralement un paramètre plus long pour déterminer la direction de la tendance à long terme. Lorsque l'EMA rapide franchit au-dessus de l'EMA lente, cela indique le renforcement de la tendance à court terme et suggère d'aller long. Lorsque l'EMA rapide franchit au-dessous de l'EMA lente, cela indique l'affaiblissement de la tendance à court terme et suggère de fermer des positions.

Les paramètres par défaut pour cette stratégie sont de 12 jours pour l'EMA rapide et de 26 jours pour l'EMA lente. Cet ensemble de paramètres est typique et le délai de correspondance est approprié. Le prix de clôture de l'action est utilisé comme entrée de prix pour calculer les EMA.

En outre, la stratégie introduit l'indicateur MACD comme outil de jugement auxiliaire. La définition de l'indicateur MACD est l'EMA rapide (défaut de 12 jours) moins l'EMA lente (défaut de 26 jours), suivie d'un lissage de la ligne de signal du MACD. Lorsque le MACD franchit la ligne 0, il représente que les gains à court terme dépassent les gains à long terme et donne un signal d'achat. Ce signal correspond à la stratégie de moyenne mobile et peut jouer un rôle de vérification et améliorer la fiabilité des signaux de trading.

Enfin, la stratégie surveille si l'augmentation d'un jour du stock dépasse un seuil prédéfini (défaut 8%). Pour les stocks très volatils, de grandes limites d'un jour sont des caractéristiques courantes du marché.

Pour les sorties, la stratégie fixe un niveau de stop loss et un niveau de take profit. Le stop loss est fixé à un certain pourcentage (défaut 5%) en dessous du prix d'entrée pour contrôler les pertes. Le take profit est fixé à un certain pourcentage (défaut 40%) au-dessus du prix d'entrée pour verrouiller les bénéfices.

Analyse des avantages

La double stratégie de croisement des moyennes mobiles présente les avantages suivants:

1. La combinaison flexible de suivi des tendances et de négociation à court terme. La moyenne mobile double elle-même est adaptée à la détermination des tendances à moyen et à long terme.

2. Les signaux de trading sont fiables et faciles à juger. Le passage rapide de l'EMA au-dessus de l'EMA lent forme un signal de croix dorée standard qui est simple et intuitif à déterminer.

3. Les risques contrôlables grâce aux principes de stop loss et de take profit.

4. Paramètres réglables pour une forte adaptabilité. Les paramètres tels que la période EMA rapide, la période EMA lente et le seuil d'augmentation en une journée peuvent être librement définis. La stratégie peut être optimisée pour différents stocks pour améliorer l'adaptabilité.

Analyse des risques

La double stratégie de croisement des moyennes mobiles comporte également les risques suivants:

1. Les combinaisons d'indicateurs simples peuvent générer de faux signaux. Les moyennes mobiles doubles et le MACD peuvent avoir de faux signaux et de mauvais effets de suivi. Plus de types d'indicateurs devraient être introduits pour la vérification de l'appariement.

2. Aucune prise en compte des niveaux de stop loss majeurs. En cas d'événements de cygne noir, l'absence d'un seuil de stop loss global suffisamment élevé peut entraîner d'énormes pertes. Cela nécessite une intervention manuelle pour contrôler les risques.

3. Les paramètres doivent être testés et optimisés en fonction des caractéristiques des stocks.

4. La stratégie ne sélectionne pas les meilleurs points d'entrée et de sortie. Des règles plus complexes ou des techniques d'apprentissage automatique sont nécessaires pour l'optimisation.

Directions d'optimisation

La double stratégie de croisement des moyennes mobiles peut être optimisée dans les aspects suivants:

1. Augmenter les indicateurs de vérification pour améliorer la qualité du signal. D'autres indicateurs tels que KDJ et BOLL peuvent être testés pour former un système de vérification multi-indicateurs pour réduire les faux signaux.

2. Augmenter les modèles d'apprentissage automatique pour identifier les points d'entrée et de sortie optimaux, en recueillant de grandes quantités de données historiques pour construire des modèles qui déterminent le meilleur moment de négociation, réduisant les risques de timing.

3. Optimiser les paramètres de la période EMA et les effets des tests sur la stratégie.

4. Ajoutez des mécanismes de stop loss adaptatifs basés sur le régime du marché. Suivez dynamiquement le niveau de stop loss. Détendez la plage de stop loss de manière appropriée pendant les conditions spéciales du marché pour améliorer le taux de gain.

5. Optimiser les niveaux de prise de profit en recherchant le ratio de profit optimal, par exemple en établissant des objectifs de prise de profit dynamiques, en définissant des arrêts de trail pendant les marchés haussiers, etc.

Conclusion

La stratégie de croisement de la moyenne mobile double a un cadre complet, des sélections d'indicateurs raisonnables et des paramètres de paramètres. C'est une tendance appropriée à la suite d'une stratégie de trading à court terme pour les actions hautement volatiles. Mais il y a place à l'optimisation, y compris l'augmentation des indicateurs de jugement, l'ajout d'apprentissage automatique et l'optimisation des paramètres pour améliorer davantage la performance de la stratégie.