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Stratégie de négociation dynamique de la grande ligne Yang

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-06 16:22:08 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de trading dynamique de la grande ligne de Yang est une stratégie qui utilise des bougies dynamiques pour déterminer les ruptures.

La logique de la stratégie

La logique principale de cette stratégie est la suivante:

  1. Calculez le pourcentage de la taille du corps de l'ensemble de la gamme de chandeliers. Si la taille du corps est supérieure au seuil de la grande ligne yang, déterminez-la comme un grand chandelier de la ligne yang.

  2. Si un grand chandelier de ligne yang est identifié, allez long pour ouvrir une position longue. En même temps, calculez le niveau de stop loss et de profit. Le niveau de stop loss est inférieur au prix d'entrée d'un certain nombre de points et le niveau de profit est supérieur au prix d'entrée d'un certain nombre de points.

  3. Si un grand chandelier de ligne yin est identifié, optez pour une position courte. Calculez en même temps le niveau de stop loss et de profit. Le niveau de stop loss est supérieur au prix d'entrée d'un certain nombre de points et le niveau de profit est inférieur au prix d'entrée d'un certain nombre de points.

  4. Fermez les positions longues lorsque vous atteignez les niveaux d'arrêt de perte ou de prise de profit.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée aux débutants.

  2. Capture l'élan du marché efficacement en utilisant des modèles de chandeliers typiques comme la grande ligne yang.

  3. Le calcul dynamique des niveaux d'arrêt des pertes et de prise de profit peut contrôler efficacement les risques.

  4. Seul un paramètre est nécessaire à la mise en œuvre, facile à optimiser et à ajuster.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Les éruptions de la grande ligne Yang peuvent ne pas durer et pourraient être de fausses éruptions.

  2. Les paramètres de niveau de stop loss et de niveau de prise de profit inappropriés pourraient entraîner un stop loss ou une prise de profit prématurés.

  3. Les paramètres doivent être ajustés et optimisés pour différents produits et délais.

  4. Des décalages dans les transactions en direct et d'autres problèmes pourraient entraîner des différences de PnL.

Ces risques peuvent être atténués par l'optimisation des paramètres, une gestion stricte des risques, un ajustement approprié du temps de rétention, etc.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

  1. Évaluer les paramètres pour les différents produits de négociation et les délais.

  2. Testez différents seuils de taille corporelle de la ligne Yang.

  3. Optimisez le stop loss et prenez des points de profit.

  4. Ajouter d'autres filtres tels que le volume des transactions, l'ATR, etc.

  5. Évaluer le nombre de bougies de rupture pour vérifier davantage la fiabilité des ruptures.

Conclusion

Dans l'ensemble, la stratégie de trading dynamique du chandelier Big Yang Line est une stratégie quantitative très pratique. Elle génère des bénéfices en capturant des opportunités de rupture de tendance à forte probabilité et contrôle efficacement les risques en utilisant un stop loss et un profit dynamiques. Cette stratégie peut être encore améliorée grâce à l'optimisation des paramètres, et est un bon choix pour les débutants pour apprendre le trading quantitatif.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Manham Big Bar Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs
lookback_period = input(20, title="Lookback Period")
bullish_threshold = input(26, title="Bullish Marubozu Threshold")
bearish_threshold = input(30, title="Bearish Marubozu Threshold")
target_points = input(37, title="Target Points")
stop_loss_points = input(24, title="Stop Loss Points")

// Calculate body size as a percentage of the total range of the candle
body_size = abs(close - open) / (high - low) * 30

// Identify bullish Marubozu
is_bullish_marubozu = close > open and body_size >= bullish_threshold

// Identify bearish Marubozu
is_bearish_marubozu = open > close and body_size >= bearish_threshold

// Calculate stop loss and target levels
stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points * syminfo.mintick
take_profit = strategy.position_avg_price + target_points * syminfo.mintick

// Strategy conditions
if is_bullish_marubozu
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)

if is_bearish_marubozu
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=take_profit, limit=stop_loss)
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