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Stratégie de rupture automatique de la S/R

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-06 16h51h30
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Résumé

La stratégie Auto S/R est une stratégie de suivi de tendance. Elle calcule les prix les plus élevés et les plus bas sur certaines périodes pour déterminer les niveaux de support et de résistance clés. Lorsque le prix franchit ces niveaux clés, les ordres d'achat ou de vente sont exécutés.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord les prix les plus élevés et les plus bas sur un certain nombre de barres sur les côtés gauche et droit pour identifier les principaux niveaux de support et de résistance. Ensuite, elle calcule les prix les plus élevés et les plus bas sur un plus petit nombre de barres pour déterminer les niveaux de support et de résistance à court terme.

La logique clé derrière la stratégie est que si le prix dépasse les niveaux de support ou de résistance formés des deux côtés au cours de certaines périodes, cela indique probablement le début d'une nouvelle tendance.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle peut identifier automatiquement les principaux niveaux de support et de résistance, éliminant ainsi le besoin d'identifier manuellement les niveaux de prix.

En outre, les règles d'entrée et de sortie sont simples et directes - il suffit d'une rupture des niveaux S/R à court terme.

Analyse des risques

Le plus grand risque est que les niveaux S/R calculés automatiquement ne soient pas fiables et que le prix puisse se dépasser sans commencer une tendance.

En outre, si la période pour les S/R à court terme est trop courte, elle peut générer des signaux faux excessifs, entraînant des pertes élevées dans les transactions en direct.

Pour réduire les risques, envisagez d'ajouter des conditions de filtrage en utilisant d'autres indicateurs tels que le volume et les moyennes mobiles pour confirmer la direction de la tendance avant les entrées.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans deux aspects principaux:

  1. Optimiser les paramètres d'entrée pour trouver les combinaisons de périodes optimales pour le taux de réussite de rupture le plus élevé.

  2. Ajouter des filtres supplémentaires tels que des indicateurs de volume / momentum et des moyennes mobiles pour éviter de fausses ruptures.

Résumé

Dans l'ensemble, il s'agit d'un cadre solide pour identifier automatiquement les niveaux de support et de résistance.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lukaRT

//@version=5
strategy("Auto S/R Strategy", shorttitle="Auto S/R", overlay=true)

// Ваши входные параметры
leftBars = input.int(50, title="Left Bars")
rightBars = input.int(25, title="Right Bars")
quickRightBars = input.int(5, title="Quick Right Bars")
src = input(close, title="Source")

pivotHigh = ta.pivothigh(src, leftBars, rightBars)
pivotLow = ta.pivotlow(src, leftBars, rightBars)

quickPivotHigh = ta.pivothigh(src, leftBars, quickRightBars)
quickPivotLow = ta.pivotlow(src, leftBars, quickRightBars)

// Ваши уровни сопротивления и поддержки
resistanceLevel1 = ta.valuewhen(quickPivotHigh, high[quickRightBars], 0)
supportLevel1 = ta.valuewhen(quickPivotLow, low[quickRightBars], 0)

// Пересечение ценой уровней
longCondition = ta.crossover(close, supportLevel1)
shortCondition = ta.crossunder(close, resistanceLevel1)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Отображение линий сопротивления и поддержки на графике
plot(resistanceLevel1, color=color.red, title="Resistance Level 1")
plot(supportLevel1, color=color.green, title="Support Level 1")
Plus de

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