Stratégie de négociation de remise en arrière des moyennes mobiles

Résumé

La stratégie de trading de pullback de moyenne mobile est une stratégie de suivi de tendance. Elle utilise la relation entre les moyennes mobiles à long terme et à court terme pour déterminer la direction globale de la tendance et fait de longues entrées lors de pullbacks à court terme lorsque les prix sont relativement bas.

La logique de la stratégie

Les règles de décision clés de cette stratégie sont les suivantes:

1. Lorsque le prix de clôture est supérieur à la moyenne mobile à long terme, il confirme une tendance à la hausse qui répond aux critères d'ouverture de la position.
2. Lorsque le prix de clôture passe de la moyenne mobile à court terme à la moyenne mobile à court terme, il y a un recul à court terme.
3. À ce moment, si l'indicateur RSI est inférieur à 30, il est considéré comme survendu et un signal d'achat est généré.
4. Établir une position longue avec un stop-loss inférieur à 5% du prix d'entrée et un profit supérieur à 10% du prix d'entrée

Grâce à ces critères combinés, nous pouvons établir des positions pendant les baisses à court terme, tandis que la direction de la tendance correspond aux attentes.

Les avantages de la stratégie

L'avantage majeur de cette stratégie est qu'elle n'effectue que des transactions longues dans une tendance à la hausse attendue, ce qui permet d'éviter efficacement le risque d'un marché volatil.

En outre, la stratégie a mis en place des mécanismes de stop loss et de take profit. Cela nous permet de contrôler les pertes par stop loss même si le jugement est erroné et que le marché se déplace dans la direction opposée; pour les profits, le take profit permet de verrouiller certains gains.

Risques liés à la stratégie

Bien que cette stratégie tienne compte du jugement de tendance majeur et établisse un stop loss et un profit, certains risques subsistent:

1. Le risque d'un jugement erroné de la tendance majeure. Lorsque l'on juge que le marché est entré dans un marché haussier après avoir ouvert des positions longues, le marché réel est passé de haussier à latéral ou baissier, ce qui causera d'énormes pertes.

2. Le risque de perte d'arrêt est pénétré. Surtout lorsque des événements négatifs majeurs se produisent, le marché peut dépasser la ligne d'arrêt de perte prédéterminée, ce qui entraîne des pertes incontrôlables.

En conséquence, nous pouvons envisager les méthodes suivantes pour atténuer les risques:

1. Faire de bonnes analyses du marché général pour éviter de juger à tort la tendance dans la zone de choc ou fixer des moyennes mobiles de cycle plus long pour confirmer la tendance principale.

2. Adopter des ordres conditionnels qui sont déclenchés sur les mouvements de décalage au lieu d'ordres de stop loss simples.

Optimisation de la stratégie

Compte tenu des caractéristiques de cette stratégie avec jugement à long terme et entrée à court terme, nous pouvons l'optimiser davantage dans les aspects suivants:

1. Optimiser les paramètres de cycle des moyennes mobiles pour trouver la meilleure combinaison de paramètres

2. Augmenter les filtres d'autres indicateurs techniques tels que l'ajout d'une analyse de volume ou la combinaison d'autres indicateurs de surachat-survente sur la base du RSI

3. Nous pouvons effectuer des ajustements adaptatifs basés sur la volatilité du marché, élargissant de manière appropriée la plage de stop loss pendant les périodes de forte volatilité

4. Cette stratégie peut être plus appropriée pour les produits indiciels. Des filtres supplémentaires sont nécessaires lorsqu'ils sont appliqués aux stocks individuels.

Conclusion

En général, la stratégie de trading de pullback moyen mobile est une idée de stratégie relativement mature et stable. Elle prend principalement en compte la tendance majeure et les chances de pullbacks à court terme, obtenant de bonnes opportunités d'entrée sans poursuivre de nouveaux sommets. En même temps, elle bloque les bénéfices et contrôle les risques grâce à des paramètres de stop loss et take profit. Cette stratégie est particulièrement adaptée aux investisseurs dotés de fortes capacités analytiques complètes et d'une riche expérience de trading.