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La stratégie de négociation croisée zéro de la CCI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-07 18:18:41 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de négociation CCI Zero Cross est une stratégie de négociation quantitative basée sur l'indice des canaux de produits de base (CCI). Elle génère des signaux de négociation en suivant les situations de croisement entre l'indicateur CCI et le niveau zéro. Elle établit des positions longues lorsque l'indicateur CCI franchit le seuil supérieur à zéro et des positions courtes lorsque l'indicateur CCI tombe en dessous de zéro.

Principe de stratégie

Le principe de base de la stratégie de négociation croisée zéro de la CCI est le suivant:

  1. Utiliser l'indicateur CCI pour déterminer les conditions de surachat et de survente sur le marché.

  2. Surveiller les situations de croisement entre le CCI et le niveau zéro. Un signal d'achat est généré lorsque le CCI franchit le zéro depuis le bas. Un signal de vente est généré lorsque le CCI tombe en dessous de zéro depuis le haut.

  3. Les opérations sont effectuées sur la base des signaux d'achat et de vente des croisements de la ligne zéro de la CCI, avec des arrêts fixés aux zones de surachat/survente de la CCI.

Les règles d'entrée sont les suivantes:

  1. Lorsque le CCI passe de valeurs négatives à positives à travers le niveau zéro, établir des positions longues avec des arrêts à -100.

  2. Lorsque l'indice CCI passe de valeurs positives à négatives en passant par le niveau zéro, il est préférable d'opter pour des positions courtes avec des arrêts à +100.

La stratégie s'appuie principalement sur l'indicateur CCI pour déterminer les conditions de surachat/survente sur le marché et vise à tirer profit des opportunités d'inversion.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de la stratégie de négociation croisée zéro de la CCI sont les suivants:

  1. Le signal dépend uniquement des croisements de la ligne zéro du CCI, ce qui permet un suivi de tendance simple et efficace.

  2. Il capture efficacement les points d'inversion de tendance à moyen terme en se basant sur les caractéristiques d'inversion des CCI, ce qui donne un potentiel de profit important.

  3. Les arrêts sont établis dans les zones de surachat/survente du CCI, ce qui permet des arrêts en temps opportun et un contrôle des risques.

  4. La logique est simple et claire, facile à paramétrer pour le trading algorithmique.

  5. La CCI est largement applicable sur différents marchés, ce qui rend la stratégie très adaptable.

Analyse des risques

La stratégie de négociation croisée zéro de la CCI comporte également certains risques:

  1. La CCI peut être en retard sur les prix, manquant potentiellement un moment d'entrée optimal pour des renversements rapides.

  2. La fourchette d'arrêt est relativement petite et peut ne pas résister à des fluctuations de prix plus importantes.

  3. Le fait de s'appuyer uniquement sur la CCI le rend vulnérable à de fausses fuites et à de faux signaux.

  4. Il ne peut pas filtrer efficacement l'action des prix liée à la fourchette et peut augmenter la fréquence des transactions et les glissements.

  5. Il ne définit pas de durée des transactions ni d'objectifs de profit.

Ces risques peuvent être gérés par l'optimisation des paramètres, des arrêts plus larges, l'ajout de filtres, etc.

Directions d'optimisation

D'autres optimisations de la stratégie concernent:

  1. Optimisation des paramètres de l'ICC en fonction des caractéristiques des actifs.

  2. Ajout de filtres de rupture de prix ou de modèles pour éviter les marchés variés.

  3. Utiliser des arrêts de trailing ou des niveaux de prise de profit pour bloquer les bénéfices.

  4. Combiner d'autres indicateurs pour créer des filtres multiconducteurs robustes.

  5. Augmentation de la taille des positions dans les tendances établies et diminution des fourchettes.

L'efficacité et la rentabilité de la stratégie peuvent être considérablement améliorées grâce à l'ajustement des paramètres, aux contrôles des risques, aux sorties adaptatives, etc.

Conclusion

La CCI Zero Cross Trading Strategy est une stratégie quantitative simple et efficace basée sur la CCI. Elle profite des signaux de trading de tendance générés par la détection des points d'inversion de la CCI. Ses avantages résident dans la simplicité, l'adaptabilité et moins de paramètres, mais comporte également des risques inhérents qui doivent être traités par des techniques supplémentaires.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length") 
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")

///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy 
if (not na(vcci))

    if (crossover(CCI, CCIoverSold))
        strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold,  comment="CCI_L")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_L")
        
    if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
        strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought,  comment="CCI_S")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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