Stratégie d' engloutissement de la SuperTrend
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-08 15:40:26 Les résultats ont été publiés par le Bureau de l'ONU.Les étiquettes:
Résumé
La stratégie SuperTrend Engulfing est une stratégie de suivi de tendance qui combine la plage moyenne réelle (ATR), l'indicateur SuperTrend et les modèles d'engulfement afin d'identifier la direction de la tendance et de trouver de bonnes opportunités d'entrée du rapport risque-rendement lorsque les modèles d'engulfement confirment la tendance.
La logique de la stratégie
La stratégie utilise d'abord l'indicateur ATR et SuperTrend pour déterminer la direction de la tendance du marché ACTUEL. Plus précisément, une tendance à la baisse est définie lorsque le prix est inférieur à la bande supérieure et une tendance à la hausse lorsque le prix est supérieur à la bande inférieure.
Dans le même temps, la stratégie juge également si la ligne K forme un schéma d'engorgement. Selon la logique du code, dans une tendance haussière, si le prix de clôture de la barre précédente est supérieur au prix d'ouverture de la barre actuelle, alors que le prix de clôture de la barre actuelle est inférieur au prix d'ouverture, un engorgement haussier sera déclenché. Dans une tendance baissière, si le prix de clôture de la barre précédente est inférieur au prix d'ouverture de la barre actuelle, alors que le prix de clôture de la barre actuelle est supérieur au prix d'ouverture, un engorgement baissier sera déclenché.
Lorsque le modèle d'engulfement est conforme à la direction de la tendance, un signal de trading sera généré. En outre, la stratégie calculera également le stop loss et prendra des niveaux de profit basés sur le modèle d'engulfement. Après être entré sur le marché, si le prix touche le niveau d'arrêt ou de prise de profit, la position actuelle sera sortie.
Analyse des avantages
La stratégie combine les avantages du suivi des tendances et de la reconnaissance des modèles pour identifier les signaux d'inversion dans les marchés en tendance, capturant ainsi les mouvements plus importants aux points tournants.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie est que les schémas d'engloutissement peuvent être de fausses pauses, générant ainsi de mauvais signaux. En outre, les paramètres de stop loss et de take profit peuvent également être trop arbitraires, ne permettant pas d'obtenir des profits et des pertes équilibrés. Il est recommandé d'optimiser les combinaisons de paramètres et d'ajuster les niveaux de stop loss et de take profit de manière appropriée.
Directions d'optimisation
En outre, la recherche d'autres indicateurs pour identifier les tendances peut encore améliorer la stabilité de la stratégie. Du point de vue du stop loss et du take profit, le trailing dynamique est également une direction d'optimisation faisable.
Résumé
La stratégie de SuperTrend Engulfing intègre les avantages du suivi des tendances et de la reconnaissance de modèles, en utilisant les modèles d'engulfement comme signaux d'inversion. Elle peut obtenir des rendements plus élevés aux points tournants du marché. Mais la stratégie comporte également certains risques de faux signaux. Des tests et une optimisation supplémentaires sont nécessaires pour contrôler les risques.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Armanhammer
//@version=5
strategy("Engulfing with Trend", overlay=true)
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input.bool(title="Change ATR Calculation Method ?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy/Sell Signals ?", defval=true)
highlighting = input.bool(title="Highlighter On/Off ?", defval=true)
atr2 = ta.sma(src, Periods)
atr= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
var trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.new(color.green, 0), text="Buy")
//plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
//plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.new(color.red, 0), text="Sell")
//plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
//plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting and trend == 1 ? color.new(color.green, 0) : na
shortFillColor = highlighting and trend == -1 ? color.new(color.red, 0) : na
fill(upPlot, dnPlot, color=longFillColor)
fill(dnPlot, upPlot, color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")
// Define Downtrend and Uptrend conditions
downtrend = trend == -1
uptrend = trend == 1
// Engulfing
boringThreshold = input.float(25, title="Boring Candle Threshold (%)", minval=1, maxval=100)
engulfingThreshold = input.float(50, title="Engulfing Candle Threshold (%)", minval=1, maxval=100)
stopLevel = input.int(200, title="Stop Level (Pips)", minval=1)
// Boring Candle (Inside Bar) and Engulfing Candlestick Conditions
isBoringCandle = math.abs(open[1] - close[1]) * 100 / math.abs(high[1] - low[1]) <= boringThreshold
isEngulfingCandle = math.abs(open - close) * 100 / math.abs(high - low) <= engulfingThreshold
// Bullish and Bearish Engulfing Conditions
bullEngulfing = uptrend and close[1] < open[1] and close > open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
bearEngulfing = downtrend and close[1] > open[1] and close < open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
// Stop Loss, Take Profit, and Entry Price Calculation
bullStop = close + (stopLevel * syminfo.mintick)
bearStop = close - (stopLevel * syminfo.mintick)
bullSL = low
bearSL = high
bullTP = bullStop + (bullStop - low)
bearTP = bearStop - (high - bearStop)
// Entry Conditions
enterLong = bullEngulfing and uptrend
enterShort = bearEngulfing and downtrend
// Exit Conditions
exitLong = ta.crossover(close, bullTP) or ta.crossover(close, bullSL)
exitShort = ta.crossover(close, bearTP) or ta.crossover(close, bearSL)
// Check if exit conditions are met by the next candle
exitLongNextCandle = exitLong and (ta.crossover(close[1], bullTP[1]) or ta.crossover(close[1], bullSL[1]))
exitShortNextCandle = exitShort and (ta.crossover(close[1], bearTP[1]) or ta.crossover(close[1], bearSL[1]))
// Strategy Execution
if enterLong
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit Conditions for Long (Buy) Positions
if bullEngulfing and not na(bullTP) and not na(bullSL)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=bullSL, limit=bullTP)
// Exit Conditions for Short (Sell) Positions
if bearEngulfing and not na(bearTP) and not na(bearSL)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=bearSL, limit=bearTP)
// Plot Shapes and Labels
plotshape(series=bullEngulfing, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(series=bearEngulfing, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
// Determine OP, SL, and TP
plot(series=bullEngulfing ? bullStop : na, title="Bullish Engulfing stop", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearStop : na, title="Bearish Engulfing stop", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bullEngulfing ? bullSL : na, title="Bullish Engulfing SL", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearSL : na, title="Bearish Engulfing SL", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bullEngulfing ? bullTP : na, title="Bullish Engulfing TP", color=color.green, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearTP : na, title="Bearish Engulfing TP", color=color.green, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
// Create labels if the condition for bullEngulfing or bearEngulfing is met
//if bullEngulfing
// label.new(x=bar_index, y=bullSL, text="SL: " + str.tostring(bullSL), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, size=size.tiny)
//if bearEngulfing
// label.new(x=bar_index, y=bearSL, text="SL: " + str.tostring(bearSL), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, size=size.tiny)
//if bullEngulfing
// label.new(x=bar_index, y=bullTP, text="TP: " + str.tostring(bullTP), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, size=size.tiny)
//if bearEngulfing
// label.new(x=bar_index, y=bearTP, text="TP: " + str.tostring(bearTP), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, size=size.tiny)
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