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Stratégie de scalping du canal de prix de Noro

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-11 17h06 et 27h
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Résumé

La stratégie de scalping des canaux de prix de Noro est une stratégie de scalping basée sur les canaux de prix et les bandes de volatilité.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord le canal de prix le plus élevé (lasthigh) et le canal de prix le plus bas (lastlow) du prix, puis calcule la ligne du milieu du canal de prix (centre). Ensuite, elle calcule la distance (dist) entre le prix et la ligne du milieu ainsi que la moyenne mobile simple de la distance (distsma).

Lorsque le prix franchit la bande de volatilité de 1 fois la distance de la ligne médiane, il est jugé haussier. Lorsque le prix franchit la bande de volatilité en dessous de la ligne médiane, il est jugé baissier. La stratégie ouvre des positions en sens inverse lorsque des signes d'épuisement se produisent dans les tendances. Par exemple, dans une tendance haussière, s'il y a deux lignes yang, des positions courtes seront ouvertes à la fermeture de la deuxième ligne yang; dans une tendance baissière, s'il y a deux lignes yin, des positions longues seront ouvertes à la fermeture de la deuxième ligne yin.

Les avantages de la stratégie

  1. Utiliser les canaux de prix pour déterminer la direction de la tendance du marché et éviter les erreurs de négociation
  2. Utiliser des bandes de volatilité pour juger si la tendance est épuisée et capturer avec précision les points tournants
  3. Adopter le scalping pour gagner rapidement des bénéfices

Risques liés à la stratégie

  1. Les canaux de prix et les bandes de volatilité peuvent échouer lorsque les fluctuations de prix sont importantes
  2. Le scalping nécessite une fréquence de négociation élevée, ce qui peut augmenter les coûts de négociation et les risques de glissement.
  3. Les stratégies de stop loss doivent être pleinement prises en compte pour contrôler les risques de perte.

Optimisation de la stratégie

  1. Optimiser les paramètres des canaux de prix et des bandes de volatilité pour s'adapter à davantage de conditions de marché
  2. Incorporer d'autres indicateurs pour déterminer les tendances et les points tournants
  3. Augmenter les stratégies de stop loss 4. Considérer les impacts des coûts de négociation et des glissements

Conclusion

En général, la stratégie de scalping des canaux de prix de Noro est une stratégie très adaptée au scalping. Elle utilise des canaux de prix et des bandes de volatilité pour déterminer les tendances du marché et ouvre des positions inversées lorsque des signes de sommet ou de bas apparaissent.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.0", shorttitle = "Scalper str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 ? 0 : na)
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