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Stratégie de négociation de renversement de la zone de prix adaptative

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 16:33:33 Je suis désolé
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1. vue d'ensemble de la stratégie

La stratégie est nomméeStratégie de négociation de renversement de la zone de prix adaptativeIl utilise l'indicateur Adaptive Price Zone (APZ) pour identifier les zones de prix et génère des signaux de négociation lorsque les prix sortent des zones. L'indicateur APZ calcule les limites supérieures et inférieures des zones en fonction des moyennes mobiles exponentielles doubles et de la volatilité. Lorsque les prix franchissent les limites, il indique des renversements de prix potentiels et des opportunités de négociation.

La stratégie est principalement adaptée aux marchés à plage, en particulier aux marchés de consolidation. Elle peut être utilisée pour le trading intrajournalier ou à court terme dans le cadre de systèmes de trading automatisés et est applicable à tous les actifs négociables. En résumé, elle utilise les aides de l'indicateur APZ et effectue des transactions d'inversion autour des limites de la zone de prix.

2. La logique de la stratégie

La stratégie utilise l'indicateur APZ pour déterminer les zones de prix, avec les calculs spécifiques suivants:

  1. Calculer la différence entre le plus haut maximum et le plus bas minimum au cours des n dernières périodes (défaut 20 périodes), appelée xHL
  2. Utilisez la moyenne mobile exponentielle double pour calculer le prix de clôture lissé xVal1 et lissé xHL appelé xVal2, la période de lissage étant l'entier arrondi de la racine carrée de n (racine carrée de 20 arrondi = 4)
  3. Calculer la bande supérieure = xVal1 + nBandPct * xVal2
  4. Calculer la bande inférieure = xVal1 - nBandPct * xVal2

La bande supérieure et la bande inférieure constituent la zone de prix adaptative. Les signaux de négociation sont générés lorsque les prix franchissent cette zone. Les règles de signal sont les suivantes:

  1. Lorsque le prix tombe en dessous de la bande inférieure, un signal long est généré
  2. Lorsque le prix dépasse la bande supérieure, un signal court est généré

En outre, un paramètre de commutateur de négociation inverse appelé reverse est inclus.

En résumé, cette stratégie utilise l'indicateur APZ pour déterminer les zones de prix adaptatives et génère des signaux de trading d'inversion lorsque les prix dépassent les limites de la zone.

3. Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'indicateur APZ peut déterminer de manière adaptative les zones de prix, en évitant le réglage manuel du support et de la résistance
  2. Il peut effectuer des transactions d'inversion lorsque le prix dépasse les limites de la zone, saisissant les opportunités d'ajustement des prix à court terme
  3. Il permet la négociation à la baisse grâce au paramètre de négociation inverse
  4. Il a une fréquence de négociation relativement élevée pour saisir plus d'opportunités à court terme
  5. Il peut être combiné de manière flexible avec des stratégies de stop loss pour contrôler les risques

4. Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques, principalement dans les domaines suivants:

  1. Un mauvais réglage du paramètre APZ peut faire perdre des opportunités d'inversion des prix
  2. Il y a des possibilités de multiples fausses écarts sur différents marchés.
  3. Le manque de stratégies de stop loss peut entraîner d' énormes pertes.

Les mesures d'atténuation proposées sont les suivantes:

  1. Ajustez les paramètres APZ pour trouver des périodes de lissage appropriées
  2. Utilisez d' autres indicateurs pour filtrer les fausses éruptions
  3. Ajouter le stop loss mobile aux pertes de contrôle pour les transactions uniques

5. Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Combiner avec les indicateurs de volatilité pour déterminer les achats les plus bas et les ventes les plus élevées
  2. Ajouter des exigences sur la résistance à la rupture, telles que le volume lourd
  3. Ne négociez que lors de séances spécifiques, par exemple à midi aux États-Unis
  4. Intégrer des systèmes de moyennes mobiles pour déterminer l'évolution globale du marché
  5. Mettre en place des zones de prix pour l'entrée, éviter les achats et les ventes inutiles

6. Résumé

En résumé, il s'agit d'une stratégie d'inversion à court terme qui capture les zones de prix à l'aide de l'indicateur APZ et effectue des transactions d'inversion autour des limites des zones.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Plus de

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