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Stratégie boursière de rupture de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 15 décembre 2023 16:20:57
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Résumé

La stratégie de rupture de Bollinger est une stratégie de négociation quantitative qui suit les fluctuations des prix des actions à l'aide de bandes de Bollinger pour identifier quand les prix dépassent leur fourchette de volatilité normale et générer des signaux commerciaux.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule la bande moyenne, la bande supérieure et la bande inférieure en utilisant les prix de clôture de 20 jours.

Lorsque les prix de clôture des actions dépassent la bande inférieure, cela indique que les prix ont quitté la fourchette de volatilité normale et commencent une nouvelle tendance haussière.

Lorsque les prix dépassent la bande supérieure, cela indique le début d'une nouvelle tendance à la baisse. La stratégie serait courte ici. Stop loss est le niveau le plus élevé de 10 bar et take profit est le niveau le plus bas de 10 bar.

La stratégie utilise efficacement les bandes de Bollinger pour identifier les changements de tendance et la fourchette de volatilité, en entrant tôt lorsque les prix sont susceptibles de s'inverser.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Identifie efficacement les points de changement de tendance à l'aide de bandes de Bollinger, capturant efficacement les tendances à court terme.

  2. Le risque de retrait est plus faible en raison de l'arrêt des pertes fixé au plus bas bas de l'oscillation, ce qui limite les pertes.

  3. Les bénéfices réalisés au niveau le plus élevé récent permettent de maximiser les bénéfices des mouvements de tendance unilatéraux.

  4. Une logique simple et claire, facile à comprendre et à modifier, adaptée aux débutants du commerce quantique.

Analyse des risques

Il y a aussi quelques risques à prendre en considération:

  1. Les bandes de Bollinger sont très sensibles aux changements de volatilité, les paramètres inappropriés peuvent provoquer de faux signaux.

  2. Des fluctuations élevées des cours des actions, un stop loss déclenché trop tôt, incapable de suivre la tendance.

  3. Le décalage du signal peut entraîner des profits non réalisés excessifs.

  4. L'imprévisibilité du marché rend difficile la prise de profit/arrêt de perte, une intervention manuelle est nécessaire pour affiner les paramètres.

Les domaines d'amélioration

Quelques moyens d'améliorer davantage la stratégie:

  1. Ajouter d'autres indicateurs pour confirmer les signaux, par exemple le pic de volume.

  2. Ajustez dynamiquement les paramètres de Bollinger pour qu'ils s'adaptent à la volatilité changeante.

  3. Améliorer le stop loss/take profit, par exemple le stop loss de suivi, la prise de profit par étapes.

  4. Testez les paramètres sur différents stocks pour trouver le meilleur ajustement.

  5. Introduisez l'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres.

Résumé

La stratégie de rupture de Bollinger a une logique claire pour identifier les renversements. Le risque de retrait limité permet de capturer les tendances à court terme. Mais elle a également des limites d'objectif de profit et des problèmes de retard de signal. Elle peut être améliorée grâce à un réglage des paramètres, un meilleur stop loss / take profit, l'ajout de filtres, etc. Convient pour le trading d'actions à court terme pour suivre les tendances à moyen terme.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    //strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    //strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)
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