Stratégie de contre-essai AC de l'indicateur Williams

Résumé

Cette stratégie est basée sur l'Awesome Oscillator (AO) dans l'indicateur Williams conçu par le célèbre trader Bill Williams. En calculant la différence entre les moyennes de prix SMA de différentes périodes, il forme un indicateur oscillant pour diagnostiquer les tendances et l'élan du marché et conçoit les signaux de trading correspondants pour guider le long et le court.

Principe

L'indicateur de base de cette stratégie est l' Awesome Oscillator (AO), qui est calculé comme suit: AO = SMA (prix médian, 5 jours) - SMA (prix médian, 34 jours) Lorsque le prix médian est défini comme (Prix le plus élevé + Prix le plus bas) / 2. Cette formule extrait des informations sur la dynamique des prix à partir de deux SMA du prix médian sur différentes périodes. Les signaux d'achat sont générés lorsque le SMA rapide (5 jours) est supérieur au SMA lent (34 jours), et les signaux de vente sont générés lorsque le SMA rapide est inférieur au SMA lent.

Pour filtrer les signaux erronés, cette stratégie applique également une opération SMA de 5 jours sur AO. Un mode inverse est fourni où l'inversion des signaux long/short réalise différentes directions de trading. Lorsque l'AO est supérieur à la valeur précédente, il est considéré comme une opportunité d'achat et marqué comme une barre bleue. Lorsque l'AO n'est pas supérieur à la valeur précédente, il est considéré comme une opportunité de vente et marqué comme une barre rouge.

Les avantages

1. L'utilisation du prix médian au lieu du prix de clôture réduit l'impact des fausses ruptures sur la SMA et améliore la stabilité
2. La combinaison de SMA rapide et lente capte sensiblement les changements du marché
3. Le double filtre SMA élimine le bruit à haute fréquence et améliore la qualité du signal
4. Adaptation flexible des paramètres aux différents environnements du marché
5. Affichage intuitif des barres des points de négociation pour faciliter le jugement des opérations

Risques et solutions

1. Évaluer la fréquence de la volatilité du marché avec prudence afin d'éviter un surajustement en ajustant les paramètres
2. Réfléchissez correctement à la plage de stop-loss ou réduisez l'échelle de position
3. Des données de backtest peu fiables, les performances réelles peuvent différer de la simulation.

Directions d'optimisation

1. Augmenter les filtres comme le volume de négociation pour améliorer la qualité du signal
2. Incorporer des stratégies d'arrêt des pertes pour contrôler les pertes d'exploitation individuelles
3. Optimiser la gestion des positions, ajouter ou réduire les positions en fonction de la volatilité du marché
4. Combiner d'autres indicateurs pour déterminer la direction de la tendance afin d'éviter les renversements d'oscillation

Conclusion

Cette stratégie utilise l'oscillateur impressionnant conçu avec une structure SMA de prix médian rapide et lent pour diagnostiquer les changements de dynamique du marché, avec des signaux de trading intuitifs et clairs. Mais elle est soumise aux impacts de l'oscillation et de l'inversion, nécessitant un ajustement approprié des paramètres et des stratégies de stop loss pour améliorer la stabilité. Avec un contrôle efficace des risques, cette stratégie est simple, pratique et mérite une optimisation et une application supplémentaires.