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Stratégie de négociation basée sur les signaux croisés MACD et RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-18 17:19:03 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie utilise l'indicateur MACD pour juger des tendances du marché et identifier les points de négociation potentiels, tout en combinant l'indicateur RSI pour confirmer les conditions de surachat/survente. Les signaux de négociation ne sont générés que lorsque le MACD donne un signal d'achat/vente et que le RSI confirme simultanément que le marché est survendu/suracheté. Cela peut filtrer efficacement les faux signaux et améliorer la stabilité de la stratégie.

Principes de stratégie

Calcul de l'indicateur MACD

L'indicateur MACD se compose de la différence entre l'EMA rapide et l'EMA lente, reflétant la différence entre les tendances moyennes des prix à court et à long terme.

Lorsque la ligne rapide traverse au-dessus de la ligne lente, c'est un signal de croix dorée indiquant une tendance haussière. Lorsque la ligne rapide traverse au-dessous de la ligne lente, c'est un signal de croix de mort indiquant une tendance baissière.

Calcul de l'indicateur RSI

L'indicateur RSI reflète les conditions de surachat/survente sur le marché.

L'indice de rentabilité inférieur à 30 suggère que l'actif a été survendu car les acheteurs ont dépassé les vendeurs pendant une période prolongée.

L'indice RSI au-dessus de 70 suggère que l'actif a été OVERBOUGHT puisque la pression de vente a dépassé la pression d'achat sur la chronologie suivie.

Les valeurs inférieures à 30 indiquent des conditions de survente tandis que les valeurs supérieures à 70 indiquent des conditions de surachat.

Signaux stratégiques

Cette stratégie utilise le RSI pour filtrer les signaux, ne générant des signaux de trading réels que lorsque le MACD donne un signal et que le RSI confirme simultanément des extrêmes de surachat/survente.

Plus précisément, lorsque le MACD génère une croix dorée, si le RSI <= 34 en même temps, confirmant un marché survendu, un signal d'achat est généré.

Ce mécanisme de double confirmation peut filtrer de nombreux signaux de négociation peu fiables, améliorant ainsi la stabilité et la fiabilité de la stratégie.

Analyse des avantages

Le filtrage à double indicateur améliore la fiabilité du signal

Cette stratégie combine les indicateurs MACD et RSI pour une double confirmation, ce qui peut réduire efficacement les interférences de faux signaux et filtrer certains signaux commerciaux peu fiables, améliorant ainsi la fiabilité et la stabilité du signal.

Un jugement clair sur la tendance

En tant qu'indicateur de prix et de volume, le MACD peut clairement déterminer les tendances haussières et baissières du marché. Combiné avec le jugement RSI suracheté/survendu, il peut capturer avec précision les points d'inversion importants du marché. Les signaux d'entrée et de sortie sont clairs.

Espace d'optimisation de paramètres de grande taille

Les paramètres des composantes MACD et RSI de cette stratégie peuvent être optimisés et ajustés pour s'adapter à différents cycles et instruments de trading.

Facile à comprendre et à appliquer

Le MACD, le RSI et d'autres indicateurs utilisés dans cette stratégie sont des indicateurs techniques très typiques et couramment utilisés qui sont faciles à comprendre.

Analyse des risques

Peut manquer certaines opportunités commerciales

Cette stratégie adopte une approche de double confirmation relativement conservatrice qui, en filtrant les faux signaux, peut entraîner des occasions de négociation manquées qui auraient pu se traduire par des profits basés sur un seul signal d'indicateur.

  • Solution: élargir de manière appropriée la plage de seuil RSI afin de réduire la rigueur de la confirmation et de permettre à la stratégie de saisir davantage d'opportunités de négociation.

L'établissement de crédit est un établissement financier dont la valeur de ses actifs est inférieure à la valeur de ses actifs.

En cas de volatilité extrême du marché, l'indicateur MACD et l'indicateur RSI peuvent être retardés dans leurs jugements, ce qui entraîne des signaux commerciaux incorrects générés par la stratégie et des pertes encourues.

  • Solution: intégrer des mécanismes de stop loss pour éviter des pertes excessives dans les transactions individuelles.

Les performances dépendent fortement des paramètres

La performance de cette stratégie dépend en grande partie de la qualité du MACD, du RSI et d'autres paramètres. Une configuration incorrecte des paramètres peut facilement entraîner des signaux de trading inversés.

  • Solution: Optimiser les combinaisons de paramètres par le backtesting pour localiser les paramètres optimaux.

Directions d'optimisation

Incorporer des mécanismes d'arrêt des pertes pour contrôler les risques

Les règles de stop loss basées sur les prix ou les indicateurs peuvent être mises en œuvre pour les positions de sortie avec un seuil de perte admissible prédéfini, plafonnant ainsi efficacement les pertes sur les transactions individuelles.

Ajuster les paramètres en fonction des caractéristiques du marché

Optimisation continue des paramètres clés tels que les périodes de ligne rapide/lente du MACD et les seuils de surachat/survente du RSI afin de les aligner sur l'évolution des structures du cycle et des particularités des différents instruments de négociation.

Testez les actifs pour trouver le meilleur ajustement

Effectuer des backtests sur les indices boursiers, les crypto-monnaies, les paires de devises, les matières premières et autres actifs pour découvrir quel marché convient le mieux aux caractéristiques de la stratégie.

Incorporer des indicateurs supplémentaires pour la confirmation multidimensionnelle

Des indicateurs tels que le stochastique, OBV, CCI, etc. peuvent être ajoutés en plus des composantes MACD et RSI pour une plus grande précision de confirmation via une approche de filtrage de signal multidimensionnel.

Conclusion

Cette stratégie détermine les tendances du marché et les signaux commerciaux basés sur l'indicateur MACD, tandis que le RSI confirme les conditions de surachat/survente pour filtrer les faux signaux.

Les performances peuvent être encore améliorées grâce à des techniques d'optimisation, des arrêts de pertes, une confirmation multiprong, etc. Avec une logique simple et une bonne stabilité, il sert de bonne stratégie de départ pour les débutants à pratiquer et à optimiser.

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 25, pyramiding = 10, title="MACD crossover while RSI Oversold/Overbought", overlay=true, shorttitle="MACD Cross + RSI Oversold Overbought", initial_capital = 1000)

//MACD Settings
fastMA = input(title="Fast moving average",  defval = 12, minval = 7) //7 16
slowMA = input(title="Slow moving average",  defval = 26, minval = 7) //24 26 
signalLength = input(9,minval=1) //9 6

//RSI settings
RSIOverSold = input(34 ,minval=1) //26
RSIOverBought = input(75 ,minval=1) //77
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought


[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ema(currMacd, signalLength)

crossoverBear = cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg(currMacd, signal) : na
crossoverBull = cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg(currMacd, signal) : na

plotshape(crossoverBear and wasOverbought , title='MACD-BEAR', style=shape.triangledown, text='overbought', location=location.abovebar, color=orange, textcolor=orange, size=size.tiny) 
plotshape(crossoverBull and wasOversold, title='MACD-BULL', style=shape.triangleup, text='oversold', location=location.belowbar, color=lime, textcolor=lime, size=size.tiny) 

// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date",
     defval=8, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month",
     defval=3, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
     startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
     
if (afterStartDate==true)
    posSize = abs(strategy.position_size)
    strategy.order("long", strategy.long, when = crossoverBull and wasOversold) 
    strategy.order("long", long=false, qty=posSize/3, when = crossoverBear and wasOverbought)
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