Stratégie de course prolongée de huit jours

Résumé

Cette stratégie est inspirée par Linda Bradford Raschke et spécialement conçue pour les contrats à terme US T-Note (ZN1!).

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de cette stratégie est le SMA à 5 jours. Grâce à des tests et des recherches approfondis, Linda prouve que cet indicateur est très efficace pour identifier les tendances. Elle constate que dans chaque marché, les prix ont tendance à avoir environ 9-10 mouvements d'octets exceptionnellement importants par an dans le sens de la tendance. Si la tendance persiste, ces outliers conduisent souvent à des cours prolongés. C'est pourquoi le SMA à 5 jours est choisi comme indicateur de base.

Plus précisément, la logique stratégique est conçue comme suit:

1. Utilisez la SMA à 5 jours pour déterminer la direction de la tendance des prix. Lorsque le prix est au-dessus de la SMA à 5 jours, la tendance est à la hausse. Lorsque le prix est en dessous de la SMA à 5 jours, la tendance est à la baisse.

2. Détectez si le prix peut se maintenir au-dessus/en dessous de la SMA de 5 jours pendant plus de 8 jours après l'avoir franchie. Si c'est une tendance à la hausse mais que le prix se déplace en dessous de la SMA et dure plus de 8 jours (variable TriggerBuy), passez long lorsque le prix remonte après le premier rebond (variable Buy). Si c'est une tendance à la baisse mais que le prix se déplace au-dessus de la SMA et dure plus de 8 jours (variable TriggerSell), passez court lorsque le prix remonte en baisse après le premier rebond (variable Sell).

3. Maintenez la position pendant 10 jours après l'entrée.

Ce faisant, la stratégie vise à capturer les tendances des prix à plus long terme et à réaliser des rendements excédentaires.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Il adopte l'indicateur SMA à 5 jours validé pour l'identification des tendances, qui fournit une base théorique solide pour les jugements de rupture des prix et les signaux de négociation.

2. La logique commerciale est conçue autour du phénomène exceptionnel de rupture persistante des prix contre la direction de la tendance. Ces valeurs aberrantes impliquent généralement une course prolongée des prix par la suite.

3. Les signaux d'entrée sont clairement coupés, ce qui est le retrait après la première jambe descendante / ascendante.

4. La période de détention de 10 jours est relativement longue, ce qui facilite également la capture de cours plus longs.

Analyse des risques

Il existe également certains risques associés à cette stratégie:

1. La SMA à 5 jours a un certain effet de retard, ce qui peut entraîner des jugements de tendance incorrects, entraînant de mauvaises décisions long/short.

2. Même si la course au prix se maintient pendant plus de 8 jours, elle pourrait toujours s'avérer être une fausse rupture.

3. La période de détention de 10 jours est relativement longue, ce qui entraîne des pertes plus importantes si elle est arrêtée.

Les contre-mesures:

1. Testez en ajoutant d'autres indicateurs pour aider à déterminer les tendances, par exemple le MACD, pour améliorer la précision.

2. Ajuster les paramètres en fonction de marchés spécifiques, par exemple en abaissant les jours d'exécution des prix à 6-7 jours.

3. Expériencez avec un stop loss mobile pour contrôler les pertes maximum.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être encore optimisée dans les aspects suivants:

1. Testez en ajoutant d'autres indicateurs pour aider à déterminer la tendance, par exemple MACD, KDJ, etc. Cela peut améliorer la précision de la tendance.

2. Optimiser les paramètres tels que les jours de cours minimum, les jours de détention après l'entrée, etc., pour trouver les combinaisons optimales de paramètres.

3. Essayez de mettre en place un stop loss mobile après l'entrée pour contrôler les risques et optimiser le pourcentage de stop loss.

4. Testez la mise en place d'objectifs de prix après l'entrée pour prendre activement des bénéfices.

5. Considérez la fermeture de la stratégie pendant les régimes à forte volatilité pour éviter d'être pris dans des pièges.

Résumé

Cette stratégie est inspirée par la célèbre tradere Linda Raschke. Elle suit l'indicateur SMA de 5 jours pour déterminer les tendances des prix et conçoit une logique de trading basée sur des cours de prix exceptionnels pour capturer les grandes tendances. Les avantages tels qu'une base d'indicateur solide, une génération de signal claire, de longues périodes de détention, etc. la rendent adaptée à la capture des mouvements de prix à plus long terme.