Stratégie de dynamique et de volume de négociation

Résumé

Cette stratégie prend des décisions d'achat et de vente basées sur l'indicateur de dynamique et l'indicateur de volume de négociation des actions. Elle achète lorsque la dynamique ascendante des cours des actions s'accélère et que le volume de négociation augmente, et vend lorsque la dynamique descendante s'accélère et que le volume de négociation augmente.

Principe de stratégie

La force et la durée des tendances de variation des cours d'actions déterminent la dynamique. Cette stratégie calcule la variation par rapport aux jours précédents proches de la dynamique des prix. La dynamique est positive lorsque les prix augmentent consécutivement et négative lorsque les prix baissent consécutivement. La stratégie combine également l'indicateur de volume de négociation. Les signaux d'achat et de vente ne sont déclenchés que lorsque le volume de négociation est significativement supérieur à la moyenne mobile de 20 jours (au-dessus du seuil).

Plus précisément, la condition d'achat est un croisement de l'indicateur de dynamique au-dessus de 0 avec un volume de négociation supérieur à 2 fois la moyenne de 20 jours. La condition de vente est l'inverse. Après l'achat, l'objectif de profit est fixé à 0,8 fois le prix d'entrée, et le stop loss est 0,5 fois. L'objectif de profit et le stop loss après la vente sont inversés en conséquence.

Les avantages

L'avantage le plus important est de capturer les tendances à court terme du marché et le comportement du troupeau. Lorsque les cours des actions montrent des hausses ou des baisses soutenues, de nombreux investisseurs de détail et institutionnels suivront la dynamique des prix plus forte pour le commerce. Cela crée une tendance des prix à court terme auto-renforcée. La stratégie génère des rendements excédentaires en tirant parti de cette psychologie du marché.

Les risques

Premièrement, les fluctuations de prix à court terme sont imprévisibles. Il existe des risques de revers brusques dus à des événements soudains, qui ne peuvent pas être complètement évités malgré les arrêts de pertes. Deuxièmement, la qualité des données des volumes de négociation varie. La possibilité de manipulation ne peut pas être entièrement exclue, ce qui fausse les signaux commerciaux. Troisièmement, une simple analyse des prix et du volume ne peut pas contrôler avec précision les tendances à court terme. Les changements structurels majeurs du marché peuvent affecter les performances de la stratégie.

Amélioration

Plus de sources de données pourraient être incorporées pour améliorer l'efficacité de la stratégie. Par exemple, le volume de discussions sur les actions liées sur les plateformes de médias sociaux peut indiquer les mouvements futurs des prix. Ces données pourraient fournir des signaux d'entrée et de sortie supplémentaires. Des indicateurs fondamentaux tels que le ratio P / E et le ratio P / B pourraient également aider à vérifier la viabilité des changements de prix et à réduire les transactions erronées.

Conclusion

En capturant des changements intégrés dans la dynamique des prix et le volume des transactions, cette stratégie évalue les tendances à court terme et le comportement du troupeau. Ces stratégies quantitatives basées sur les données volumineuses et la finance comportementale peuvent produire des rendements attendus plus élevés que les stratégies traditionnelles. Mais les risques doivent être reconnus et prévenus. Les paramètres d'entrée nécessitent une optimisation constante pour continuer à améliorer les résultats des transactions.