Stratégie de suivi de la cassure du VWAP
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de suivi de la rupture du VWAP est une stratégie de suivi qui utilise l’indicateur VWAP pour identifier la direction de la tendance. Elle juge la direction de la rupture des prix en analysant la rupture du VWAP des prix de clôture des 5 dernières lignes K. Lorsqu’il est détecté que 3 lignes K consécutives traversent le VWAP dans la même direction, le prix le plus élevé ou le plus bas de la 3e ligne K de cette direction est enregistré.
Les principaux avantages de cette stratégie sont la capacité à saisir rapidement les opportunités de rupture de prix et à suivre les transactions sur des lignes très courtes. Cependant, il existe un certain risque que les positions s’accumulent trop rapidement.
Principe de stratégie
Calcul de l’indicateur
L’indicateur principal utilisé dans cette stratégie est le VWAP. Le VWAP représente le prix moyen d’une transaction, qui est une moyenne pondérée en fonction du volume d’une transaction. Il reflète bien le niveau de prix reconnu par le marché.
La stratégie calcule en temps réel les 5 lignes K de clôture et les indicateurs VWAP. Elle définit une série de variables de jugement logique pour détecter si le prix a subi une rupture consécutive d’un nombre spécifié de fois.
Signaux de négociation
Les signaux de négociation de la stratégie proviennent de nouveaux hauts ou de nouveaux bas créés par la rupture des prix. La logique spécifique est:
- Détermine si les 3 premières lignes de la dernière ligne K ont continué à franchir le VWAP dans la même direction (si le prix continue à monter ou à descendre)
- Si c’est le cas, le prix le plus élevé ou le prix le plus bas de la troisième ligne K dans cette direction est noté.
- Un signal de transaction est généré lorsque vous attendez que le prix atteigne un sommet ou un creux record.
Le cœur de la stratégie est donc d’identifier la direction de la rupture et de suivre les nouveaux hauts ou les nouveaux bas qui en résultent pour négocier.
Contrôle de position
La taille de la position par défaut est de 100% du capital du compte. Cela signifie que la position entière est utilisée. La taille de la position peut être réduite de manière appropriée pour contrôler le risque, en tenant compte des caractéristiques de courte ligne à haute fréquence de la stratégie.
La condition de placement est que le prix re-traverse l’indicateur VWAP. C’est-à-dire que le VWAP sert de point d’arrêt pour suivre les pertes et éviter l’expansion des pertes.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de la stratégie de suivi de la rupture VWAP est qu’elle permet de capturer rapidement les tendances à court terme des prix et de suivre les tendances de rupture pour effectuer des transactions. Les principaux avantages sont les suivants:
- Les prix ont augmenté rapidement, et les tendances ont évolué.
- Les indicateurs VWAP permettent de déterminer la direction dans laquelle se trouve le véhicule et sont donc fiables.
- La transaction par défaut de la position complète pour maximiser les bénéfices
- Le VWAP est utilisé pour limiter les pertes individuelles.
Cette stratégie est particulièrement adaptée aux courts-circuits à haute fréquence, permettant de localiser rapidement des gains à court terme. Elle est la plus efficace pour les variétés dont la volatilité est évidente (comme le pétrole brut, l’or, etc.).
Analyse des risques
Malgré la rapidité et l’efficacité des stratégies de détection des intrusions dans VWAP, il existe des risques à prendre en compte:
- Le risque de perte est accru si les positions sont suivies plusieurs fois.
- L’indicateur VWAP est limité et ne suffit pas à éviter complètement les pertes
- La pression sur les coûts des transactions à entrée/sortie élevée
- Le risque de transaction par défaut est élevé et nécessite un retrait plus important.
Les risques ci-dessus peuvent être optimisés de la manière suivante:
- Réduire le ratio de position de manière appropriée pour réduire l’impact des pertes ponctuelles
- Augmenter le filtrage des autres indicateurs de jugement et améliorer l’exactitude des décisions
- Laissez une distance appropriée entre les lignes de freinage pour réduire les freins trop fréquents
- La mise en place d’un mécanisme de blocage PROTECT pour le blocage des gains
Direction d’optimisation
La stratégie de suivi de rupture de VWAP est optimisée en tant que stratégie de suivi de type hyper-courtoisie à partir des dimensions suivantes:
Intégration de plusieurs indicateurs: intégration de la volatilité et d’autres indicateurs tels que le MACD, afin de définir des conditions de filtrage des signaux de transaction plus strictes et de réduire la probabilité d’erreurs de jugement
Position dynamique: Ajuster la taille de la position en fonction de la volatilité du marché. Réduire la position lors d’une forte volatilité du marché et augmenter la position lorsque la tendance est évidente
Adaptation à l’arrêt des pertes: modification de la ligne d’arrêt VWAP fixe en ligne d’arrêt de suivi dynamique. et calcul de la distance d’arrêt en combinaison avec l’indicateur ATR, afin d’adapter la ligne d’arrêt
Système de contrôle du vent: définir des contraintes sur les transactions, telles que la durée maximale de détention, les limites de perte et de perte par jour et les lignes de taux de retrait
Apprentissage automatique: collecte des données historiques sur les transactions, optimisation des paramètres stratégiques à l’aide de modèles d’apprentissage en profondeur, pour une plus grande stabilité
Résumer
La stratégie de suivi de rupture VWAP est une stratégie de trading à haute fréquence très pratique dans l’ensemble. Elle permet de réagir rapidement aux occasions de rupture de prix à court terme, en utilisant le suivi de la position complète pour réaliser un arbitrage ultra-courte ligne. Le mécanisme de suivi de rupture VWAP intégré permet également de bien contrôler les risques.
Grâce à d’autres méthodes d’optimisation telles que l’intégration multi-indicateurs, la gestion dynamique des positions, l’adaptation automatique des lignes d’arrêt et des mécanismes de contrôle des vents, les décisions commerciales de cette stratégie peuvent être rendues plus stables et l’efficacité de suivi plus élevée. En combinaison avec l’optimisation des paramètres d’apprentissage automatique, l’efficacité de la stratégie de suivi de rupture VWAP peut être considérablement améliorée.
Pour les investisseurs qui aiment les opérations de trading à haute fréquence, c’est un programme stratégique qui mérite d’être considéré et optimisé en permanence.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")
//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close
//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)
is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)
var float hi = na
var float lo = na
hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo
plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)
// Conditions
longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)
shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)
// Entries Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Sell")