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La stratégie de suivi de l'évasion du VWAP

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-20 16:18:50 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de suivi de la rupture du VWAP est une stratégie de suivi de tendance qui utilise l'indicateur VWAP pour identifier la direction de la tendance. Elle détecte les ruptures de prix à travers le VWAP en fonction des prix de clôture des 5 barres récentes. Lorsque 3 barres consécutives brisent le VWAP dans le même sens, le prix le plus élevé / le plus bas de la 3e barre est enregistré. Un signal de trading est ensuite généré lorsque le prix franchit ce niveau de prix le plus élevé / le plus bas enregistré.

Le principal avantage de cette stratégie est sa réponse rapide à la capture des opportunités de rupture pour les transactions à très courte durée. Cependant, il existe également le risque d'accumuler une position trop importante. Cela peut être optimisé en ajustant les paramètres de dimensionnement de la position.

La logique de la stratégie

Calcul des indicateurs

L'indicateur de base utilisé dans cette stratégie est le VWAP. VWAP signifie Prix moyen pondéré par volume, qui est une ligne de prix moyenne pondérée par volume. Il reflète le niveau de prix consensuel du marché.

La stratégie calcule les cours de clôture des 5 barres les plus récentes et l'indicateur VWAP en temps réel.

Signaux de négociation

Les signaux de négociation sont générés sur la base des nouveaux prix les plus élevés/les plus bas créés par les écarts de prix.

Vérifiez si les prix de clôture des 3 barres les plus récentes dépassent VWAP dans le même sens consécutivement (p. ex. prix en hausse ou en baisse)
Si oui, enregistrer le prix le plus élevé/le plus bas de la 3e barre dans ce sens
Entrer en négociation lorsque le prix franchit le prix le plus élevé/le plus bas enregistré

Donc l'idée de base est d'identifier la direction des écarts de prix, et de négocier les nouveaux prix les plus élevés / les plus bas résultant des écarts.

Taille de la position

La taille par défaut de la position est fixée à 100% du capital. Cela représente une position complète sur chaque transaction. Compte tenu de la nature à court terme de cette stratégie, la taille de position pourrait être réduite pour contrôler le risque.

La règle de sortie est un crossunder/crossover VWAP.

Analyse des avantages

L'avantage majeur de la stratégie de suivi des événements de rupture du VWAP est sa rapidité de réponse pour saisir l'élan des prix à court terme et les opportunités de suivi des tendances.

Réaction rapide aux écarts de prix et aux mouvements de dynamique
L'indicateur VWAP offre un biais directionnel raisonnablement fiable
La taille de position par défaut permet de maximiser les profits
Le VWAP agit comme une gestion des risques pour contenir les pertes

Cette stratégie est particulièrement adaptée pour les transactions à court terme à haute fréquence, permettant un verrouillage rapide des bénéfices.

Analyse des risques

Bien que cette stratégie ait une capacité de suivi efficace, il y a encore des risques à prendre en considération:

Accumulation de position excessive par suivi fréquent
L'efficacité limitée du VWAP pour prévenir pleinement les pertes
Coûts de négociation élevés dus à des sorties/entrées fréquentes
La valorisation complète des positions implique par défaut un risque et des prélèvements élevés

Les optimisations suivantes pourraient contribuer à atténuer ces risques:

Réduire le ratio de dimensionnement des positions pour limiter l'impact par perte
Ajouter des conditions de filtrage avec plus d'indicateurs pour améliorer la précision du signal
Détailler la distance de perte d'arrêt pour éviter un sur-arrêt
Ajouter des mécanismes de prise de profit comme PROTECT pour verrouiller les gains

Directions d'optimisation

En tant que stratégie de suivi à très court terme, d'autres optimisations pourraient être effectuées à partir des domaines suivants:

Intégration de plusieurs indicateurs: combiner d' autres indicateurs de volatilité et de dynamique pour fixer des règles de filtrage plus strictes et améliorer la précision
Dimensionnement dynamique de la position: ajuster la taille de la position dynamiquement en fonction des conditions changeantes du marché; réduire lorsque la volatilité augmente et augmenter lors de fortes tendances.
Arrêt adaptatif: mettre à niveau les arrêts VWAP fixes vers un mécanisme d'arrêt adaptatif basé sur l'ATR et d'autres signaux d'action des prix.
Gestion des risques: Mettre en place davantage de contraintes en matière de mesures de risque comme les périodes de détention maximales, les limites de profit/perte par jour, les limites de tirage, etc. pour contrôler les risques.
Apprentissage automatique: recueillir des données historiques sur le commerce et adopter des modèles d'apprentissage automatique pour trouver des paramètres stratégiques optimaux pour une plus grande stabilité.

Conclusion

Dans l'ensemble, la stratégie de suivi de la rupture VWAP est un système de trading à haute fréquence très pratique. Il répond rapidement aux opportunités de rupture à court terme et suit les prix en utilisant la position complète pour un scalping rapide.

Avec des optimisations supplémentaires telles que le filtrage multi-indicateur, le dimensionnement dynamique des positions, les arrêts adaptatifs et l'apprentissage automatique, cette stratégie peut atteindre une efficacité et une stabilité encore meilleures.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")

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