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Ichimoku Yin Yang est une stratégie de rupture.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21-12-2023 à 10h44.
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Résumé

Cette stratégie est basée sur un indicateur très célèbre dans l'analyse technique - l'Ichimoku Kinko Hyo, utilisant les formes des nuages et la relation entre le prix et le nuage pour déterminer la direction de la tendance et découvrir les opportunités de trading.

Principe de stratégie

La stratégie utilise plusieurs composantes de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo, notamment le Tenkan-Sen (ligne de conversion), Kijun-Sen (ligne de base), Senkou Span A (ligne de conversion A), Senkou Span B (ligne de conversion B) et Chikou Span (ligne de retard).

Plus précisément, la stratégie juge si le prix traverse la couche nuageuse principalement sur la base des lignes Senkou Span A et Senkou Span B. La zone entre ces deux lignes constitue la couche nuageuse.

En outre, la stratégie fixe également les prix de stop loss et de prise de profit. Elle utilise syminfo.pointvalue et les informations de position de la stratégie pour calculer les points de profit et de perte, puis les convertit en prix spécifiques.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

Utiliser l'indicateur Ichimoku pour déterminer la direction de la tendance peut filtrer efficacement le bruit du marché et identifier les tendances à moyen et long terme
La rupture de la couche nuageuse forme des signaux qui peuvent éviter les pertes causées par de fausses éruptions
L'intégration des paramètres stop loss et take profit peut limiter les pertes uniques et bloquer les bénéfices
Les paramètres réglables permettent de tester l'impact des différents paramètres sur le rendement de la stratégie
Une couche de nuage visualisée et d'autres composants Ichimoku forment des signaux graphiques de trading intuitifs

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

Les positions à moyen et long terme peuvent entraîner des pertes flottantes plus importantes
Les signaux de rupture peuvent être retardés, manquant le meilleur point d'entrée
Les fausses fuites peuvent causer de mauvais signaux et des pertes
Les périodes de détention trop longues entraînent des dépenses plus élevées
Les prix d'arrêt-perte et de prise de profit peuvent être dépassés

Les contre-mesures:

Réduire de manière appropriée la période de détention pour réduire le risque de perte variable unique
Incorporer d'autres indicateurs pour déterminer l'efficacité des signaux de rupture
Améliorer l'efficacité du stop loss et du profit pour éviter d'être pris dans de mauvaises positions
Optimiser la période de détention pour réduire les dépenses

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

Tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver les paramètres optimaux
Incorporer d'autres indicateurs pour le filtrage des signaux afin d'éviter les fausses fuites
Ajustez dynamiquement les niveaux de stop loss et de profit, tracez les stop loss
Personnaliser les critères de sortie: couche nuageuse de rupture de signal inverse, déclencheurs de retracement des prix
Ajouter des mécanismes de gestion de position

Conclusion

En général, la stratégie Ichimoku Yin Yang Candlestick Breakout est une stratégie typique qui utilise l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo pour déterminer la direction de la tendance à moyen et long terme pour les ruptures. Elle présente des avantages tels que des paramètres réglables, des formes intuitives et des signaux visualisables. Elle comporte également des risques tels que de fausses ruptures et des risques de détention.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moneyofthegame
// Basado en estrategias con el indicador ICHIMOKU KINKO HIYO
// El tiempo es oro colega :)

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)', shorttitle='Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)',

         overlay=true,
         initial_capital=500,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.05,
         currency=currency.NONE)
         




// Inputs: Ichimoku parametros
ts_bars =   input.int(9,  minval=1, title='Tenkan-Sen ',          group='Parámetros Ichimoku')
ks_bars =   input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen ',           group='Parámetros Ichimoku')
ssb_bars =  input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B ',       group='Parámetros Ichimoku')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span',          group='Parámetros Ichimoku')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span A',        group='Parámetros Ichimoku')

middle(len) => // LONGITITUD Ichimoku (SenkouB)
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Componentes
tenkan = middle (ts_bars)
kijun   = middle (ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle (ssb_bars)


// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan,                                     color=color.rgb(171, 128, 0),                              title="Tenkan-Sen",    display = display.none)
plot(kijun,                                      color=color.rgb(39, 0, 112),                               title="Kijun-Sen",     display = display.none)
plot(close, offset=-cs_offset+1,                 color=color.rgb(224, 200, 251),                            title="Chikou-Span",   display = display.none)
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(68, 128, 0),                               title="Senkou-Span A", display = display.none)
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(131, 0, 120),                              title="Senkou-Span B", display = display.none)
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ?         color.rgb(0, 211, 11, 82) : color.rgb(75, 0, 126, 82),   title="Cloud color")

// Calculating 
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])  //parte alta de la nube
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])   //parte baja de la nube
ss_medium = ss_low + (ss_high - ss_low) / 2                         //parte intermedia


// Input para seleccionar largos o cortos
long_entry_enable =  input.bool(true, title='Entradas Largo',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')
short_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Corto',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')

// Input backtest rango de fechas 
fromMonth =  input.int  (defval=1,     title='Desde Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
fromYear  =  input.int  (defval=2000,  title='Desde Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')
fromDay   =  input.int  (defval=1,     title='Desde Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruDay   =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruMonth =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
thruYear  =  input.int  (defval=2099,  title='Hasta Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')

inDataRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, fromYear, fromMonth, fromDay, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, thruYear, thruMonth, thruDay, 0, 0)


//Estrategia

// Señales de entrada y salida

price_above_kumo = close  > ss_high // precio cierra arriba de la nube
price_below_kumo = close  < ss_low // precio cierra abajo de la nube
price_cross_above_kumo = ta.crossover  (close  , ss_high )   //precio cruza la nube parte alta
price_cross_below_kumo = ta.crossunder (close  , ss_low )     // precio cruza la nube parte baja

bullish = (price_above_kumo and price_cross_above_kumo)
bearish = (price_below_kumo and price_cross_below_kumo)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size  < 0

sl_long =  price_above_kumo
sl_short = price_below_kumo


if ( not comprado and bullish and inDataRange and long_entry_enable)
//realizar compra
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

//realizar salida long
if (comprado and bearish and inDataRange and long_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

if ( not vendido and bearish and inDataRange and short_entry_enable)
//realizar venta
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
//realizar salida long
if (vendido  and bullish and inDataRange and short_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

// Función Calcular TP y SL

// Inputs para SL y TP


tpenable = input.bool(true, title =  "SL y TP metodo")



moneyToSLPoints(money)  =>
    strategy.position_size !=0 and tpenable ?  (money / syminfo.pointvalue / math.abs (strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na

p = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Take Profit $$"))
l = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Stop Loss $$"))
strategy.exit("Close", profit = p, loss = l)



// debug plots for visualize SL & TP levels
pointsToPrice(pp) =>
    na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
    
pp = plot(pointsToPrice(p),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
lp = plot(pointsToPrice(-l),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
avg = plot( strategy.position_avg_price, color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
fill(pp, avg, color = color.rgb(76, 175, 79, 96))
fill(avg, lp, color = color.rgb(255, 82, 82, 97))

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