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Stratégie de rupture de la supertrend triple

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21-12-2023 à 12h05
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Résumé

La stratégie triple de rupture de supertrend est une stratégie couramment utilisée qui utilise plusieurs lignes de supertrend avec différents paramètres et une EMA définissant la tendance pour identifier la direction de la tendance et le commerce.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise trois lignes de super-tendance avec des paramètres différents et une ligne EMA qui définit la tendance majeure pour déterminer les entrées et les sorties:

  1. Configurez trois lignes de supertrend - supertrend1, supertrend2, supertrend3, avec la couleur verte indiquant une tendance haussière et la couleur rouge indiquant une tendance baissière.

  2. Lorsque les trois lignes de supertendance sont au-dessus de cette EMA, le marché est défini comme étant en tendance haussière, et inversement pour les tendances baissières.

  3. Lorsqu'au moins deux lignes de supertendance montrent une tendance haussière (verte) simultanément dans les conditions d'un marché à tendance haussière majeure, c'est-à-dire que la valeur de direction est inférieure à 0, elle est jugée comme un signal long; lorsque au moins deux lignes de supertendance montrent une tendance baissière (rouge) simultanément dans les conditions d'un marché à tendance baissière majeure, c'est-à-dire que la valeur de direction est supérieure à 0, elle est jugée comme un signal court.

  4. Par la suite, ouvrez des positions longues ou courtes lorsque les signaux sont déclenchés.

  5. Les conditions de stop loss et de take profit sont fixées à un ratio risque/rendement de 3; le stop loss de suivi est fixé à une baisse d'un ATR.

  6. Fermer les positions lorsque des conditions de stop-loss ou de prise de profit sont déclenchées.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation de trois lignes de super-tendance combinées à une EMA de jugement de tendance permet d'identifier efficacement les signaux de tendance.

  2. Les conditions longues et courtes sont claires et faciles à comprendre et à appliquer.

  3. La mise en place d'un stop loss et d'un profit fixe permet de gérer efficacement les risques.

  4. Les hyperparamètres peuvent être ajustés au besoin pour optimiser la stratégie.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Les paramètres incorrects peuvent entraîner une perte de bonnes opportunités de négociation.

  2. Il y a une certaine probabilité d'échec des évasions, qui peut être réduite en ajustant les paramètres.

  3. L'établissement d'un stop loss ou d'un take profit trop large peut augmenter la probabilité de perte.

  4. Les données des tests antérieurs peuvent facilement entraîner des problèmes de surajustement.

Directions d'optimisation

Certaines façons d'optimiser cette stratégie:

  1. Testez les combinaisons optimales de paramètres. Différentes combinaisons de périodes ATR, multiples et périodes EMA peuvent être testées pour trouver la meilleure.

  2. Vous pouvez ajouter des actions, des crypto-monnaies, etc. pour tester l'efficacité sur les marchés.

  3. Combinez avec d'autres indicateurs pour le filtrage des signaux. Par exemple, RSI, MACD, etc. peuvent être ajoutés pour éviter de mal interpréter les signaux de tendance.

  4. Optimiser le mécanisme de stop loss et de take profit.

Conclusion

En résumé, la stratégie triple de rupture de supertrend est une stratégie de suivi de tendance relativement simple et pratique. Elle combine plusieurs lignes de supertrend et une EMA de jugement de tendance pour découvrir les opportunités et gérer efficacement les risques. Grâce à l'optimisation des paramètres et de la logique, de meilleurs résultats peuvent être obtenus.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// author=theasgard and moonshot-indicator (ms)
// year 2021
//
// This is a well knowen strategy by using 3 different Supertrends and a trend-defining EMA,
// feel free to play around with the settings, a backtest on 8h ETHUSDT pair brought some good results using 
// the 233EMA and investing 75% of a 10k start capital
//
// the idea is to have at least 2 supertrnds going green above the trend-EMA to go long and exit by turning 
// 2 supertrends red (idea: 1 supertrend in red could initialize a take profit)
// shorts work vice versa
// The EMA shows in green for uptrends and in red for downtrends, if it is blue no Signal will be taken because 
// the 3 supertrends are not all above or below the trendline(EMA)
//
// Update 1:
// Fixed a minor input error
// Added ATR stoploss, and commented out the percentage stop loss
// Added time window to backtest
// Added exit on risk/revard is met
// This version is only buy...wait for next update adding shorts

strategy("ms hypertrender", overlay=true)

// set up 3 supertrendlines and colour the direction up/down
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length 1")
factor1 = input.float(1.0, "ATR Factor 1", step = 0.01)
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend 1", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend 1", color = color.red, style=plot.style_linebr)

atrPeriod2 = input(11, "ATR Length 2")
factor2 = input.float(2.0, "ATR Factor 2", step = 0.01)
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend 2", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend 2", color = color.red, style=plot.style_linebr)

atrPeriod3 = input(12, "ATR Length 3")
factor3 = input.float(3.0, "ATR Factor 3", step = 0.01)
[supertrend3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
upTrend3 = plot(direction3 < 0 ? supertrend3 : na, "Up Trend 3", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend3 = plot(direction3 < 0? na : supertrend3, "Down Trend 3", color = color.red, style=plot.style_linebr)

//set up the trend dividing EMA and color uptrend nutreal downtrend
len = input.int(233, minval=1, title="Trend-EMA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)

//general Bull or Bear Trend? Visualized by ema
ematrend = ta.ema(src, len)
generaluptrend = supertrend1 > ematrend and supertrend2 > ematrend and supertrend3 > ematrend
generaldowntrend = supertrend1 < ematrend and supertrend2 < ematrend and supertrend3 < ematrend
emacolor = if generaluptrend
    color.green
else if generaldowntrend
    color.red
else
    color.blue
plot(ematrend, title="EMA", color=emacolor, linewidth=3, offset=offset)

// Bullish? min 2 supertrends green
bullish = (direction1 < 0 and direction2 < 0) or (direction1 < 0 and direction3 < 0) or (direction2 < 0 and direction3 < 0) and generaluptrend
extremebullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and direction3 < 0 and generaluptrend //all 3 green

// Bearish? min 2 supertrends red
bearish = (direction1 > 0 and direction2 > 0) or (direction1 > 0 and direction3 > 0) or (direction2 > 0 and direction3 > 0) and generaldowntrend
extremebearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and generaldowntrend //all 3 red

// Open Long
//plotchar(((bullish and not bullish[1]) or (extremebullish and not extremebullish[1])) and (emacolor==color.green)? close : na, title = 'Start Long', char='▲', color = #80eb34, location = location.belowbar, size = size.small)

// TP 10% Long
TP10long = ((generaluptrend and bullish[1]) or (generaluptrend and extremebullish[1])) and (direction1 > 0 or direction2 > 0 or direction3 > 0)
//plotchar(TP10long and not TP10long[1]? close : na, title = 'TP on Long', char='┼', color = #ffd000, location = location.abovebar, size = size.tiny)

// Exit Long
//plotchar(extremebearish and not extremebearish[1] or bearish and not bearish[1]? close : na, title = 'Close all Longs', char='Ꭓ', color = #ff0037, location = location.abovebar, size = size.tiny)
stopsupertrendup = if supertrend1 < supertrend2 and supertrend1 < supertrend3
    (supertrend1)
else if supertrend2 < supertrend1 and supertrend2 < supertrend3
    (supertrend2)
else if supertrend3 < supertrend1 and supertrend3 < supertrend2
    (supertrend3)
lowestLows = ta.lowest(low, 1)
// Open Short
//plotchar(((bearish and not bearish[1]) or (extremebearish and not extremebearish[1])) and (emacolor==color.red)? close : na, title = 'Start Short', char='▼', color = #0547e3, location = location.abovebar, size = size.small)

// TP 10% Short
TP10short = ((generaldowntrend and bearish[1]) or (generaldowntrend and extremebearish[1])) and (direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0)
//plotchar(TP10short and not TP10short[1]? close : na, title = 'TP on Short', char='┼', color = #ffd000, location = location.belowbar, size = size.tiny)

// Exit Short
//plotchar(extremebullish and not extremebullish[1] or bullish and not bullish[1]? close : na, title = 'Close all Shorts', char='Ꭓ', color = #ff0037, location = location.belowbar, size = size.tiny)
stopsupertrenddown = if supertrend1 > supertrend2 and supertrend1 > supertrend3
    (supertrend1)
else if supertrend2 > supertrend1 and supertrend2 > supertrend3
    (supertrend2)
else if supertrend3 > supertrend1 and supertrend3 > supertrend2
    (supertrend3)
highestHighs = ta.highest(high,1)
// Set stop loss level with input options (optional)
//longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)",
//     minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

//shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)",
//     minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
     
// Determine stop loss price
//longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
//shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

openlong = (extremebullish and not extremebullish[1]) and (emacolor==color.green)//(((bullish and not bullish[1]) or 
openshort = (extremebearish and not extremebearish[1]) and (emacolor==color.red)//(((bearish and not bearish[1]) or 
exitlong = lowestLows<(stopsupertrendup - ((stopsupertrendup / 100) * 0.1)) //(extremebearish and not extremebearish[1] or bearish and not bearish[1]) or TP10long or 
exitshort = highestHighs>(stopsupertrenddown - ((stopsupertrenddown / 100) * 0.1)) //(extremebullish and not extremebullish[1] or bullish and not bullish[1]) or TP10short
//strategy.entry("buy", strategy.long, when=openlong)
//strategy.entry("sell", strategy.short, when=openshort)

//strategy.close("buy", when=exitlong)
//strategy.close("sell", when=exitshort)

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
//if (strategy.position_size > 0)
//    strategy.exit(id="Long Stop", stop=longStopPrice)

//if (strategy.position_size < 0)
//    strategy.exit(id="Short Stop", stop=shortStopPrice)

backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time")
USE_ENDTIME = input(false,title="Define the ending period for backtests (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Mar 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time")
TARGET_PROFIT_MODE = input(false,title="Exit when Risk:Reward met")
REWARD_RATIO = input(3,title="Risk:[Reward] (i.e. 3) for exit")
// Trailing stop loss {
TSL_ON = input(true,title="Use trailing stop loss")
var entry_price = float(0)
ATR_multi_len = 26
ATR_multi = input(2, "ATR multiplier for stop loss")
ATR_buffer = ta.atr(ATR_multi_len) * ATR_multi
plotchar(ATR_buffer, "ATR Buffer", "A", location = location.top)
risk_reward_buffer = (ta.atr(ATR_multi_len) * ATR_multi) * REWARD_RATIO
take_profit_long = low > entry_price + risk_reward_buffer
take_profit_short = low < entry_price - risk_reward_buffer
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
stop_loss_price := math.max(stop_loss_price, close - trailing_SL_buffer)
// plot TSL line
trail_profit_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0  or not TSL_ON
    trail_profit_line_color := color.black
    stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }

if true
    buy_condition = openlong
    exit_condition = exitlong
    //ENTRY:
    if buy_condition
        if strategy.position_size == 0
            entry_price := close
            trailing_SL_buffer := ATR_buffer
            stop_loss_price := close - ATR_buffer
        
        msg = "entry"
        if strategy.position_size > 0
            msg := "pyramiding"
        strategy.entry("Long",strategy.long, comment=msg)

    //EXIT:
    // Case (A) hits trailing stop
    if TSL_ON and strategy.position_size > 0 and close <= stop_loss_price
        if close > entry_price
            strategy.close("Long", comment="take profit [trailing]")
        else if close <= entry_price 
            strategy.close("Long", comment="stop loss")
    // Case (B) take targeted profit relative to risk 
    if strategy.position_size > 0 and TARGET_PROFIT_MODE
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="take profits [risk:reward]")
    // Case (C)
    if strategy.position_size > 0 and exit_condition
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="exit[rsi]")
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