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Stratégie quantitative d'inversion de l'indice de volume négatif

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21-12-2023 à 12h04
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Résumé

Cette stratégie utilise l'indice de volume négatif (NVI) et sa moyenne mobile pour construire des signaux longs et courts et effectuer des transactions d'inversion lorsque les conditions sont remplies.

Principe de stratégie

L'indicateur de base de la stratégie d'inversion de l'indice de volume négatif est l'indice de volume négatif (NVI).

Si le volume d'aujourd'hui < le volume de la journée précédente: NVI = NVI de la journée précédente + taux de variation des prix d'aujourd'hui

Si le volume d'aujourd'hui >= le volume du jour précédent: NVI = NVI du jour précédent

En d'autres termes, le NVI n'est mis à jour que le jour où le volume de négociation diminue, et la tendance du prix est reflétée par l'addition et la soustraction du taux de variation des prix.

  • Lorsque le NVI est au-dessus de sa moyenne mobile de N jours, passez long.

  • Lorsque le NVI est en dessous de sa moyenne mobile de N jours, passez à la vente.

Donc, il fait des transactions d'inversion lorsque le volume diminue.

Les avantages de la stratégie

Les principaux avantages de la stratégie d'inversion de l'indice de volume négatif sont les suivants:

  1. L'utilisation de signaux de volume peut trouver des points d'inversion et présente certains avantages en matière de synchronisation.

  2. La logique de la stratégie est simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

  3. Les paramètres peuvent être optimisés pour s'adapter à différents environnements de marché.

Risques liés à la stratégie

La stratégie d'inversion de l'indice de volume négatif comporte également certains risques:

  1. L'exactitude des signaux de volume ne peut être garantie et il existe une certaine probabilité de transactions erronées.

  2. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner des transactions trop fréquentes ou des signaux peu clairs.

  3. Veiller à ce que les sources de données soient fiables afin d'éviter les risques liés à des données de volume erronées.

Ces risques peuvent être réduits par l'optimisation des paramètres, des stratégies de stop loss, etc.

Directions d'optimisation

La stratégie d'inversion de l'indice de volume négatif peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les paramètres de la moyenne mobile pour trouver des paramètres qui décrivent mieux les caractéristiques du marché.

  2. Ajoutez d'autres indicateurs de filtrage pour éviter des transactions inutilement erronées.

  3. Combiner avec des méthodes de stop loss puissantes pour limiter les pertes uniques.

  4. Testez les différences de paramètres pour les différentes variétés et définissez des paramètres adaptatifs.

Conclusion

La stratégie de renversement de l'indice de volume négatif effectue des opérations de renversement lorsque le volume de négociation diminue, dans le but de capturer des points de renversement de tendance potentiels. Cette stratégie présente les avantages de la simplicité et de la compréhension facile, et comporte également certains risques de transactions erronées. La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être améliorées grâce à l'optimisation des paramètres, à l'ajout d'indicateurs auxiliaires, etc. En général, la stratégie de renversement de l'indice de volume négatif a de bonnes perspectives de développement et d'application.

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")
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