Stratégie quantitative à 50 % de fonds et 50 % de positions en équilibre dynamique

Aperçu de la stratégie

Cette stratégie est équilibrée dynamiquement avec 50% de fonds et 50% de positions, permettant de contrôler le risque en ajustant continuellement les positions et les ratios de fonds.

Principe de stratégie

1. Le capital initial est de 1 million de yuans, divisé en 50% de capital et 50% de position.

2. Si le solde est supérieur à 1,05 fois le bénéfice non réalisé, le solde est majoré de 2,5% à chaque jour d’ouverture du cycle de négociation.

3. Si la perte n’est pas supérieure à 1,05 fois le solde, une partie de la position est vendue pour la ramener à l’équilibre.

4. À la fin de la transaction, la position est liquidée.

Avantages stratégiques

1. L’équilibre dynamique des fonds et des positions permet de contrôler efficacement les risques et d’éviter au maximum les pertes massives dans des situations extrêmes.

2. Il n’y a pas besoin de surveiller le marché fréquemment, il suffit d’ajuster le ratio de fonds et de positions, l’opération est simple et convient aux investisseurs occupés.

3. Il est possible de répondre aux besoins de différents investisseurs en ajustant les paramètres pour atteindre différents niveaux de préférence en matière de risque.

Risque stratégique

1. Le marché n’a pas pu capturer les fluctuations à court terme et la marge de profit est limitée.

2. Si la tendance est à une rupture unilatérale prolongée, il est possible que le ratio de position soit trop bas pour que la tendance soit pleinement captée.

3. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des ajustements de position trop fréquents ou une utilisation insuffisante des fonds.

Optimisation de la stratégie

1. Il est possible d’introduire plus de paramètres pour un contrôle plus précis des positions et des ratios de fonds.

2. Il peut être combiné avec le principe de stop-loss et d’arrêt approprié pour les positions plus importantes.

3. Il est possible de tester différents paramètres de cycle de négociation pour améliorer l’adaptabilité de la stratégie.

Résumer

Cette stratégie atteint son objectif de contrôle des risques grâce à l’équilibre dynamique des capitaux et des positions. Comparée aux autres stratégies, l’opération est simple et facile à réaliser.