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Stratégie de négociation de vente à découvert lorsque la bande de Bollinger franchit le seuil inférieur au prix avec appel de retour du RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 26 décembre 2023 12:08:44
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Résumé

Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger pour déterminer si le prix est entré dans la zone de surachat et combine l'indicateur RSI pour identifier les opportunités de rappel.

Principes de négociation

La stratégie repose sur les principes suivants:

  1. Lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure de Bollinger, cela indique que l'actif est entré en territoire de surachat et qu'un callback est probable.
  2. L'indicateur RSI détermine efficacement les niveaux de surachat/survente.
  3. Passer court lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure
  4. Position close lorsque l'indice RSI se retire de la zone de surachat ou que le stop loss est déclenché

Analyse des avantages

Avantages de cette stratégie:

  1. Les bandes de Bollinger déterminent avec précision les niveaux de surachat/survente, ce qui améliore le taux de réussite des transactions
  2. RSI filtre les faux signaux de rupture, évitant les pertes inutiles
  3. Ratio risque/récompense élevé obtenu par un contrôle efficace du risque

Analyse des risques

Les risques de cette stratégie:

  1. Le prix peut continuer à augmenter après avoir franchi la bande supérieure, entraînant de nouvelles pertes.
  2. L'échec de la reprise en temps opportun des RSI entraîne une amplification des pertes
  3. La position courte unidirectionnelle ne laisse aucune place à la négociation en consolidation

Les risques peuvent être minimisés par:

  1. Réglage du stop loss pour un stop-out en temps opportun
  2. Ajout d'indicateurs pour confirmer le rappel du RSI
  3. Utilisation de moyennes mobiles pour déterminer la consolidation

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être améliorée:

  1. Optimisation des paramètres de Bollinger pour plus d'actifs
  2. Paramètres RSI ajustés pour de meilleurs signaux
  3. Ajout d'autres indicateurs pour identifier les points d'inversion de tendance
  4. Intégration de la logique de négociation longue
  5. Mise en œuvre d'un stop loss dynamique basé sur la volatilité

Conclusion

En résumé, il s'agit d'une stratégie de scalping rapide typique surachetée. Elle capitalise sur les bandes de Bollinger pour les entrées commerciales et le RSI pour filtrer les signaux. Le risque est géré par un placement prudent de stop loss.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule


strategy("Bollinger Band Below Price with RSI",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=70,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)



// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
//longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

//longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    //stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    //math.max(stopValue, longStopPrice[1])
//else
    //0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999


//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', limit = shortStopPrice)
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