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Stratégie de négociation des indicateurs d'inertie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-26 15:42:33 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de trading par indicateur d'inertie est une stratégie de trading algorithmique basée sur l'indice de volatilité relative (RVI). Elle mesure l'élan et la tendance du marché, des actions ou des paires de devises en calculant le RVI des titres.

La logique de la stratégie

L'indicateur central de cette stratégie est laIndicateur d'inertieUne valeur supérieure à 50 représente une inertie positive, tandis qu'une valeur inférieure à 50 représente une inertie négative. Tant que la valeur de l'inertie reste supérieure à 50, elle indique une tendance à la hausse. Et vice versa.

Le processus de calcul est le suivant:

  1. Calculer l'écart type StdDev des prix de clôture pour une période donnée
  2. Calculer la volatilité à la hausse u et la volatilité à la baisse d sur la base de la comparaison entre les prix de clôture d'aujourd'hui et d'hier
  3. Lisser u et d pour obtenir les indicateurs nU et nD
  4. Calculer l'indice de volatilité relative nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
  5. nRVI exponentiellement lisse pour obtenir la valeur d'inertie finale nRes

Si nRes est supérieur à 50, il génère un signal d'achat.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle peut suivre les tendances et éviter des ouvertures fréquentes pendant la consolidation du marché.

Analyse des risques

Le plus grand risque est que l'indicateur lui-même ait un décalage et ne puisse pas capturer les points de tournant 100%. Cela peut entraîner une perte de meilleures opportunités d'ouverture.

Pour réduire les risques, envisagez de les combiner avec d'autres indicateurs techniques ou fondamentaux pour déterminer l'ouverture en utilisant plus de facteurs.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimisation des paramètres: modifier les paramètres de cycle et de lissage pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

  2. Utilisez avec des moyennes mobiles, RSI et autres indicateurs pour des décisions plus éclairées.

  3. Taille dynamique des positions: ajustez dynamiquement la taille des positions de chaque transaction en fonction des conditions du marché et des valeurs des indicateurs.

  4. Définissez les positions de stop loss pour contrôler efficacement la perte maximale par transaction.

Conclusion

La stratégie de trading d'indicateur d'inertie est une stratégie de suivi de tendance relativement simple et fiable. Elle détermine la direction de la tendance des prix basée sur l'indicateur d'inertie et suit la tendance pour établir des positions de trading. En améliorant davantage la performance de la stratégie grâce à l'optimisation des paramètres, des combinaisons d'indicateurs, c'est une stratégie algorithmique adaptée au trading quantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
	     iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="Inertia")
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