Combinaison de deux stratégies Indice stochastique de stabilité lente et relative

Résumé

Cette stratégie combine la stratégie classique Stochastic Slow et la stratégie Relative Strength Index (RSI) pour former une double stratégie. Elle ouvrira une position lorsque le Stochastique dépasse 80 (short) ou tombe en dessous de 20 (long), tandis que le RSI dépasse 70 (short) ou tombe en dessous de 30 (long).

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise principalement deux indicateurs classiques indicateur Stochastique Lent et indicateur RSI, et fixe des valeurs seuil pour déterminer les conditions de surachat et de survente.

Partie lente stochastique:

• Mettre Stochlength à 14, la période de rétrospective pour le calcul stochastique
• Définissez StochOverBought à 80 et StochOverSold à 20, valeurs seuil pour les surachats et les surventes
• Définir smoothK comme 3 et smoothD comme 3, paramètres de lissage pour %K et %D ligne

Les lignes calculées %K et %D sont nommées k et d.

Lorsque %K traverse %D depuis le bas, c'est un signal long. Lorsque %K traverse sous depuis le haut, c'est un signal court. Combiné avec le jugement de surachat/survente, il peut être utilisé pour identifier les opportunités.

RSI Partie:

• Définir RSIlongth comme 14, la période de rétrospective pour le calcul du RSI
• Définir RSIOverBought à 70 et RSIOverSold à 30, valeurs seuil pour les surachats et les surventes

L'indicateur RSI calculé est nommé vrsi dans le code.

Quand le RSI dépasse 70, c'est un signe de surachat, quand il tombe en dessous de 30, c'est un signe de survente.

Logique d'entrée à double stratégie:

Cette stratégie n'ouvrira une position que lorsque le Stochastique et le RSI indiquent simultanément des signaux de surachat/survente, ce qui signifie qu'ils dépassent leurs propres valeurs seuil.

Cette combinaison utilise la propriété complémentaire de deux indicateurs pour augmenter la fiabilité du signal et diminuer les faux signaux.

Analyse des avantages

Les avantages de cette combinaison de deux stratégies sont les suivants:

1. La combinaison de deux indicateurs peut se valider mutuellement, réduire les faux signaux et améliorer la qualité du signal
2. Les juges stochastiques des conditions de surachat/survente, RSI fait le même travail.
3. Stochastique utilise le système de croisement %K et %D, les paramètres de lissage le rendent robuste aux valeurs aberrantes
4. Le RSI réagit rapidement aux derniers changements, le Stochastique juge les tendances à moyen et long terme et les points tournants.
5. Le style de négociation conservateur, les positions ouvertes uniquement lorsque les deux indicateurs sont d'accord.

Risques et solutions

Cette stratégie comporte certains risques:

1. Risque de réglage des paramètres

   Des paramètres mal réglés peuvent conduire à manquer de bonnes opportunités ou à générer de faux signaux.

2. Manque de signaux

   En raison du système à double indicateur, la fréquence du signal peut être relativement faible et le ratio d'utilisation de la position n'est pas élevé.

3. Risque de retard

   L'indicateur stochastique et l'indicateur RSI ont tous deux un certain effet de retard, ce qui peut entraîner une perte d'opportunités rapides.

4. Spécificité des instruments

   Cette stratégie peut convenir mieux à certains instruments à fluctuations violentes comme les indices boursiers et l'or.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être encore optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimisation des paramètres

   Optimiser les paramètres quantitativement ou manuellement pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

2. Mettre en place un mécanisme de stop loss

   Définir un stop loss basé sur le mouvement des prix ou le pourcentage pour contrôler les pertes d'une seule transaction.

3. Combiner avec d'autres indicateurs

   Introduire d'autres indicateurs comme le volume, la moyenne mobile pour aider à juger de la qualité du signal.

4. Réduire les conditions de la double stratégie

   Réduire les seuils de la double stratégie pour générer plus de signaux d'entrée.

Conclusion

Cette stratégie combine Stochastic Slow et RSI en mode double confirmation, en entrant dans des positions uniquement lorsque les deux indicateurs s'accordent sur des signaux d'achat / survente. Elle présente une fiabilité élevée du signal, un style de trading conservateur, etc. Elle comporte également certains risques tels que l'ajustement des paramètres, le manque de signaux.